Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 93

[Rid]

Vitya >>:

А кто-нибудь работал с трёхсторонним хеджем?

Что думаете? Есть смысл копать?

Скорее всего нет.

Но если есть желание - можно прикинуть ZS, ZM, ZL 

Но тут нужно поискать в инете "чисто" житейско-фундаментальную статистику потребления этих продуктов. 

Возможно, при этом получится не трехсторонний хедж, а неплохая торговая тактика, завязанная на  этих трех родственных инструментах (см. для начала предыд. мой пост, - именно по таким вот драгоценным крупицам придется собирать информацию).

[Виктор]

спасибо.

а где можно глянуть сроки торговли этих контрактов, что бы не влететь как с нефтью недавно в Б.

[Rid]

В самом простейшем случае достаточно подвести стрелку мышки к названию инструмента в окне ОБЗОР РЫНКА навигатора и сразу вспывет окошечко - с указанием срока:

ZSH0 - Exp. 12.03.2010

 

[Rid]

rid >>:

Но если есть желание - можно прикинуть ZS, ZM, ZL 

Но тут нужно поискать в инете "чисто" житейско-фундаментальную статистику потребления этих продуктов.... ..

Информация к размышлению :

ZM & ZL

"...Поскольку соевая мука является кормовой добавкой для скота, спрос на этот продукт возрастает в течение зимних месяцев. Таким образом, если потребление соевой муки возрастает, то запасы соевого масла, наоборот, типично повышаются зимой, что оказывает давление на цены.
В связи с этим, зимние фьючерсы на соевую муку резко дорожают, по сравнению с фьючерсами на соевое масло, с начала декабря и, примерно, до Рождества.
  Фундаментальное обоснование подтверждается 5-ти и 15-летними сезонными тенденциями, в течение которых спред SMF10-BOF10 типично расширялся в декабре, после того, как находился в рейндже в течение ноября."

ZM + ZL

//--------------------------------

Для текущего периода, видимо, нужно ориентироваться на 5-летний график (нижнее окно рисунка) - хорошо видно, что с третьей декады февраля до начала мая идет сужение среда ZM/ZL

Иначе говоря, на ближайший месяц-два есть резон работать по такой тактике "краткосрочных сделок": дожидаемся отката спреда вверх, после чего продаем спред, далее фиксируем прибыль и опять ждем отката спреда вверх... и т.д.

//---------------------

Для долгосрочной стратегии ("не мудрствуя лукаво"), наверное есть резон к концу недели просто продать этот спред и сидеть покуривать до конца апреля/начала мая. После чего, зафиксировать суммарный профит. "Ибо", если за 15 лет обозначилась тенденция, - то эта тенденция, скорее всего, найдет свое подтверждение и в этом году!

[Виктор]

ZSHO и ZMHO хорошо коррелированы, значит один продаём второй покупаем, ZLHO поидее должет усисиливать вес одного из двух инструментов. Нужно только определится с размерами лотов.

Хотя может это и не верно.

[Rid]

Текущий графим, M30 ZM & ZL

[Rid]

В одном из адресов прочитал следующее (цитирую):

"....рассмотрим межрыночный спред Short Dec 09 WTI (NYM)-Long Dec 09 Brent (ICE)
Специфика 15-дневного лондонского рынка предполагает сужение спреда WTI-Brent во второй половине каждого месяца. Учитывая тот факт, что сейчас спред довольно значительно расширился, в ближайшие две недели можно ожидать неменее сильного сужения...." (Окт. 2009г.)

(Нефть WTI по сути, мало отличается от CL)

К сож., у меня не накоплены котировки по  WTI  & BRN  . 

Если у кого-ниб. есть история этих инстр. за неск. месяцев, то хотелось бы посмотреть график спреда, чтобы убедиться в справедливости вышеприведенной цитаты.

[[Удален]]

rid >>:

В одном из адресов прочитал следующее (цитирую):

"....рассмотрим межрыночный спред Short Dec 09 WTI (NYM)-Long Dec 09 Brent (ICE)
Специфика 15-дневного лондонского рынка предполагает сужение спреда WTI-Brent во второй половине каждого месяца. Учитывая тот факт, что сейчас спред довольно значительно расширился, в ближайшие две недели можно ожидать неменее сильного сужения...." (Окт. 2009г.)

(Нефть WTI по сути, мало отличается от CL)

К сож., у меня не накоплены котировки по WTI & BRN .

Если у кого-ниб. есть история этих инстр. за неск. месяцев, то хотелось бы посмотреть график спреда, чтобы убедиться в справедливости вышеприведенной цитаты.

мне кажется что числа месяца тут не работают. историю за несколько месяцев можно посмотреть на инструментах BRN_CONT и WTI_CONT

сейчас прекрасный момент для покупки спреда между этими инструментами

и еще такая же привлекательная ситуация между серебром и золотом

[Rid]

Что касается GC+SI, то у меня вот вопрос.

Ситуация для входа - явл. привлекательной уже неск. дней! Но где (хоть какая-то) гарантия, что после входа не придется пересиживать неделю (если не больше), пережидая текущий  убыток?

Я не вижу даже слабых признаков разворота спреда - см. линию нижнего индикатора!

А вы по каким дополнит. критериям определяете момент входа по этим инстр. ?

Я например, дождался бы отката спреда и вошел бы, наоборот, -  по направлению тренда!

Хорошо бы, также, выяснить - фундаментальные причины этого тренда спреда! Что это? Типичная сезонная тенденция или иные причины ?

SI & GC

[Leonid Borsky]

rid >>:

Информация к размышлению :

ZM & ZL

"...Поскольку соевая мука является кормовой добавкой для скота, спрос на этот продукт возрастает в течение зимних месяцев. Таким образом, если потребление соевой муки возрастает, то запасы соевого масла, наоборот, типично повышаются зимой, что оказывает давление на цены.
......

Для текущего периода, видимо, нужно ориентироваться на 5-летний график (нижнее окно рисунка) - хорошо видно, что с третьей декады февраля до начала мая идет сужение среда ZM/ZL

Иначе говоря, на ближайший месяц-два есть резон работать по такой тактике "краткосрочных сделок": дожидаемся отката спреда вверх, после чего продаем спред, далее фиксируем прибыль и опять ждем отката спреда вверх... и т.д.

Вот утренний график - ситуация по этим инструментам :

В соотв. с вышеуказанными рекомендациями  Рида - по этому графику сегодня утром нами (я и Рид) был реализован краткосрочный  вход в расчете на схождение ценовых линий и движении дельты вниз.

 sell ZMH0 & buy ZLH0 

20 мин назад позиции были закрыты - вот итоговый результат: