Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
спасибо!
я считаю так:
Стоимость пункта ( Инструмент1 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)
Стоимость пункта ( Инструмент2 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)
далее смотрим стоимость пункта какого инструмента больше, допустим Инструмент1
коф= Стоимость пункта Инструмент1/ Стоимость пункта Инструмент2
lot1( Инструмент1 )=lot базовый
lot2( Инструмент2 )=lot базовый*коф
допустим имеем золото и серебро
lot базовый=0.1;Стоимость пункта ( GCG0 ) =10/(0.1/0.1)=10;
Стоимость пункта ( SIH0 ) =25/(0.005/0.001)=5;
коф= 10/5=2;
lot1( GCG0 )=0.1;
lot2( SIH0 )=0.1*2=0.2;
Ок. Спсб. Будем разбираться.
Ещё вопрос ко всем, кто сможет ответить.
Сейчас проверяю советника по заявленной методике, способного в тестере работать - с имитацией виртуальных сделок по второму инструменту.
Работает нормально, но встала проблема с отображением коммента.
При включении коммента начинаются проблемы.
Но чаще журнал (при включении коммента) начинает выдавать деление на нуль - ZERO DIVIDЕ
После разбора удалось обнаружить, что появляется это из-за деления
на /POINT_1 и /POINT_2, в нескольких местах кода коммента где
Я не могу обойтись без этих действий, т.к. иначе мне не удасться в пунктах получить текущий профит/убыток виртуальных сделок по второму инструменту.Кто-ниб. сталкивался с такой проблемой?
Как тут мне устранить ZERO DIVIDЕ ?
Я заинтересовался темой, и перед тем, как приступить к практической реализации идеи, позволю себе пару-тройку теоретических соображений:
- корреляция инструментов - штука не постоянная, это надо понимать. Даже в такой паре как свинина и говядина может наступить событие, которое обратит корреляцию до -1 (например при вспышке свиного грипа, свинина подешевеет, а говядина как конкурент подорожает) при этом мы можем получить неограниченные убытки, так как войдем против тренда по спреду, в надежде что будет сокращаться. Это можно решить, составив портфель из множества некоррелированных пар и продумать контроль убытков (не пересиживать).
- как верно подсказал нам timbo, нужно оценить стационарность спреда. Грубо говоря оценить динамику МА и СКО от спреда. Они должны быть постоянными (+\-) на всей истории.Или как вариант можно строить распределение значений спреда - в идеале должна получиться гауссиана с вершиной в 0. Это все нужно для автоматизации/ускорения отбора пар в портфель.
- Я не совсем уверен что подход forex-k верен в плане построения спреда (вычитание мувинга из цены). Конечно это позволяет привести цены к общему знаменателю, но не учитывает вес пункта. Например изменение на 5% для одного инструмента составит 300 пунктов, а для другого - 600. В этом случае мы получим здоровенный спред, но ожидаемого возврата к 0 не будет (т.к. в % изменились одинаково). На мой взгляд интереснее строить спред от Close[i]/Close[i+n], тогда мы сможем оценивать спред в относительных (%) изменениях.
- По поводу рассчета лота - нужно учитывать не только стоимость пункта, но и волатильность инструментов, чтобы уравнять движения, одинаковые в %.
Простите за многобуков, но перед тем как ринуться с шашкой в бой, предпочитаю немного подумать :-)Я заинтересовался темой, и перед тем, как приступить к практической реализации идеи, позволю себе пару-тройку теоретических соображений:
я учел этот момент в новых версиях индикатора, также использую уравнивающие коэффициенты
корреляция инструментов - штука не постоянная, это надо понимать. Даже в такой паре как свинина и говядина может наступить событие, которое обратит корреляцию до -1....
Кстати, любопытная ситуация сейчас имеет место на рынке зерновых!
Пшеница, кукуруза, бобы ... -
Вялотекущий тренд вниз. Интересно, что линии торгуемых инструментов сошлись практически в одной точке!
Что бы это могло значить с фундаментальной точки зрения ?
ZC+ZW+ZS+ZM
Нечасто так бывает на истории.
Сейчас проверяю советника по заявленной методике, способного в тестере работать - с имитацией виртуальных сделок по второму инструменту.
Работает нормально, но встала проблема с отображением коммента.
Кто-ниб. сталкивался с такой проблемой?
Как тут мне устранить ZERO DIVIDЕ ?
В ТЕСТЕРЕ по чужому символу МаркетИнфо далеко не всегда выводит то что надо, только в онлайне нормально работает.
Нашёл официальный комментарий:
5084
Сколько можно повторять и писать? MarketInfo в тестере не работает! За исключением только нескольких запросов.
Я всё-таки предполагаю, что именно этот глюк не связан с МаркетИнфо.
Вот сейчас - сделал - как описано здесь:
Ошибка "zero divide".......... кто дурак????
и вроде пока (тьфу-тьфу) - работает.
Да, - видно эти функции Маркет инфо
double Ask_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_ASK);
double Bid_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_BID);
double Ask_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_ASK);
double Bid_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_BID);
double POINT_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_POINT);
double POINT_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_POINT);
как раз те, - которые могут работать в тестере. Вот так у меня отображается сейчас работа "арбитражника" при визуальном тестерном прогоне:
(в работе - открыт второй "хедж" : бай BRN + селл CL, - и текущий ход сделок - отображается - как по отдельности, - так и суммарно : -112+101=-11)
Осталась синхронизировать по барам работу советника. Т.к. оба этих инструмента торгуются, зачастую, - с разного времени.