Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 194
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
leonid553:
30 декабря 2011г.===========
Пока торги не закончились, - прямо сейчас есть хорошая возможнось для профитной "праздничной" покупки спреда амер. бондов до 10 января:
BUY ZNH2 - SELL ZBH2 =1^1 (10 - 30-ти летние облигации)
Вот график многолетних сезонных тенденций этого спреда по версии сайта МРСИ:
Предполагаемый профитный потенциал (см. шкалу верхнего окна) очень даже неплохой! Ниже - построение движения этого спреда по годам для более конкретной оценки целесообразности этого сезонного входа!
Однако. Я уже писал неоднократно, что для уменьшения риска и для повышения комфортности торговли этим спредом, - я использую не биржевое соотношение 1:1, а беру ZN-ZB=3^2.
При таком соотношении предполагаемая прибыль будет чуть меньше, но и риск также уменьшается в значительной мере (при негативном развитии событий). Поэтому по "годам" я разложил сезонные графики именно для такого соотношения!
Итак, за последние 10 лет с 30 декабря по 10 января спред показывал ежегодно вот такую динамику:
BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 3^2
Статистика - явно в нашу пользу! С 30 декабря до 10 января - Всего лишь один дальний год (2005) был убыточным, два года отработали "при своих". И оставшиеся семь лет имел место профит от скромных +25 тиков в 2002г. до невероятных +320 (!) тиков в 2009г!
Текущая ситуация по спреду американских бондов ZNH2-ZBH2=3^2 представлена на рисунке.
Следует учитывать, что размер 1-го тика спреда составляет примерно 32.00$ (на 1 контракт), поэтому нужно правильно соотнести размеры открываемых позиций с величиной депозита:
(я зашел BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04 и сейчас уже в крошечном плюсе!)
Поздравляю тех, кто воспользовался рекомендацией и зашел в этот спред!
В наст. момент линия спреда уже подходит к своему среднестатистическому профитному сезонному потенциалу! Суммарный профит уже составляет около +3.00000 ( +90 тиков). ( Я заходил BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04 и в долларах суммарный профит сейчас составляет около +60.00$)
Т.е. в наст. момент линия спреда уже подходит к своему среднестатистическому профитному сезонному потенциалу! Поэтому я "снимаю с себя ответственность" за дальнейшее движение спреда и частично закрываю свои позиции!
Удачи всем!
Сейчас имеет место расхождение цен драгметаллов серебра и золота. Хорошая возможность для краткосрочной покупки спреда - серебро-золото с соотношением размеров :
BUY SIH2 - SELL GCG2 = 1^2
Закрытие позиций - в точке схождения (пересечения) ценовых линий. Либо при достижении линией спреда верхней границы канала:
Сейчас имеет место расхождение цен драгметаллов серебра и золота. Хорошая возможность для краткосрочной покупки спреда - серебро-золото с соотношением размеров :
BUY SIH2 - SELL GCG2 = 1^2
Закрытие позиций - в точке схождения (пересечения) ценовых линий. Либо при достижении линией спреда верхней границы канала:
Закрываю сейчас позиции спреда SI-GC=0.05^0.1 с небольшим суммарным профитом. Можно было бы еще подержать (ценовые линии не совсем сошлись), - но нет времени отслеживать окончательное схождение:
Добрый день!
Подогревшись виски, пишу. Недавно решил поискать высококоррелированные инструмента из набора Форекс, плюс золото... Нашел, очевидно, наверное, AUSUSD и NZDUSD, на дневках корреляция порядка 0,97 или даже побольше. Но мне МАЛО!
Как Вы думаете, можно найти еще более коррелированные пары? В качестве самой лучшей референции, найденной мною на сей день вижу календарные пары фьючей на один товар, у них корреляция на дневках достигает 0,99...
==========
Для краткосрочной торговли календарные спреды (разные контракты одного инструмента) не годятся. Здесь нужно торговать строго по многолетним сезонным тенденциям. Напр. календарный сахарный спред SBH2 - SBK2 ( март-май) по сезонности падает с 3 по 13 января.
вот мы этот спред и продаем в данный период - без всяких корреляций! Держим позиции до 12-13 января или до достижения суммарного профита от +50 пунктов:
Для краткосрочной торговли календарные спреды не годятся. Здесь нужно торговать по многолетним сезонным тенденциям. Напр. календарный сахарный спред SBH2 - SBK2 ( март-май) по сезонности падает с 3 по 13 января.
вот мы этот спред и продаем в данный период - без всяких корреляций! Держим позиции до 12-13 января или до достижения суммарного профита от +50 пунктов:
Это прекрасно.
Однако это
"Для краткосрочной торговли календарные спреды не годятся"
дискутабельно. Почему Вы так думаете, Леонид?
Потому, что нет смысла входить в краткосрочную сделку из-за прибыли в несколько пунктов. На аск-бид при открытии можно больше потерять.
Хотя, если работать в сторону сезонности можно и попробовать краткосрочно! Поэкспериментируйте на том же спреде сахара.
А лучше тогда уж возьмите межрыночные спреды кукуруза-пшеница (ZC-ZW), мука-масло (ZM-ZL), индексы Дакс-фУТСИ=1:3 И т.п. ...
Потому, что нет смысла входить в краткосрочную сделку из-за прибыли в несколько пунктов. На аск-бид при открытии можно больше потерять.
Хотя, если работать в сторону сезонности можно и попробовать краткосрочно! Поэкспериментируйте на том же спреде сахара.
А лучше тогда уж возьмите межрыночные спреды кукуруза-пшеница (ZC-ZW), мука-масло (ZM-ZL), индексы Дакс-фУТСИ=1:3 И т.п. ...
Копирую свой вчерашний пост с моей ветки по сезонно-товарной торговле форума известного дц:
====================
Очередной сезонный вход намечается по соевому спреду мука-масло:
ZMH2 - ZLH2 = 1:1
График многолетних сезонных тенденций спреда по версии сайта МРСИ представлен на рисунке. Январские движения этого спреда я обозначил стрелками:
Если мы построим более подробный усредненный сезонный график этого спреда ZM-ZL, то увидим любопытную закономерность. Примерно с 8-10 января спред резко, импульсно устремляется вверх, где и фиксируется до 18 января:
Интересно будет разложить этот спред по годам за последние несколько лет. Сейчас я это сделаю и чуть позже мы посмотрим ежегодные движения спреда ZM-ZL за январь-месяц!
-------------------
Вот график ежегодных движений спреда ZMH2 - ZLH2 за последние 10 лет с 7/8 января по 18 января:
Прибыль/убыток показаны в тиках (пунктах) по шкале соевой муки ZM (1 тик = 6.00$ на 1 контракт).
Лишь один сезон (2008г) вход был убыточным. Еще один сезон остался без прибыли, - "при своих". Все остальные года закрывались профитно, - от скромных +20-ти до солидных +250-ти (2009г.) тиков (пунктов) по шкале соевой муки ZM!
Поскольку сезонная дата входа в покупку спреда приходится на выходные, то мы можем прямо сейчас (или в понедельник) открыть позиции:
buy ZMH2 - sell ZLH2 =1^1