Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, - так и есть.
Это оч. просто обьясняется.
В мт4 Броко - котировки идут до самого конца торгов.
А в этом адресе и в IBC тоже - котировки перестали поступать после обеда ( обеда - по амер. сессии)
Да, - так и есть.
Это оч. просто обьясняется.
В мт4 Броко - котировки идут до самого конца торгов.
А в этом адресе и в IBC тоже - котировки перестали поступать после обеда ( обеда - по амер. сессии)
спасибо,понял.не обратил на время внимание
Сделал в скрипте расчет готовых лотов для хеджа (раньше была только пропорция).
Лот FCEG0 = 0.79, Лот FDAXH0 = 0.21, Разница между эталоном и фактом = 0.0001
Разница - между идеальным отношением (по формулам) и фактически получившемся. Как видим - 0.0001 погрешности совсем не много :-)
Еще интересно сделать минимизацию суммы лотов, чтобы риски снизить. Но тут придется жертвовать точностью...
Удачи :-)
Сделал в скрипте расчет готовых лотов для хеджа (раньше была только пропорция).
Разница - между идеальным отношением (по формулам) и фактически получившемся. Как видим - 0.0001 погрешности совсем не много :-)
Еще интересно сделать минимизацию суммы лотов, чтобы риски снизить. Но тут придется жертвовать точностью...
Удачи :-)
а как вы в скрипте реализовали функцию высчитывания ?по волатильности или стоимости пунктов?бывает стоимость одна,а волатильность разная-как тут угадать?и еше какой средний срок по времени берется в рассчет?сам в программировании не силен,поэтому если глупость написал извиняйте
по всему что смог придумать :) по волатильности, стоимости пункта, размеру тика в пунтках. Волатильность разная, но меняется пропорционально
ПС все еще не уверен что рассчет корректен... вроде с точки зрения теории все верно, осталось обкатать на практике.
по всему что смог придумать :) по волатильности, стоимости пункта, размеру тика в пунтках. Волатильность разная, но меняется пропорционально
спасибо
Сделал в скрипте расчет готовых лотов для хеджа (раньше была только пропорция).
... ...
Удачи :-)
Благодарю. Будем обкатывать....с точки зрения теории все верно...
Одна из "публикаций" - не более
5. Step Two: Determining Contract Size & Currency Conversions
When looking to trade the FESX/FDAX spread, the average true range of the FDAX market from June
23 to July 30 was approximately 117 points, while the average true range of the FESX was
approximately 58 points. This can give you a good indication of average moves during a given trading
day, which can be helpful in determining profit targets and stop loss levels.
Another important consideration is determining a "spread ratio", or the number of contracts of each that
you should trade as part of each leg. Multiply the daily range of your chosen products by their value in
euros (contract multiplier), (the FDAX is 117 points x EUR 25 = EUR 2,925 versus 58 points times EUR
10 = EUR 580) we can see the proper contract ratio to trade would be approximately 5 FESX contracts
for every 1 FDAX contract.
2,925/580 = 5.04 FESX contracts to 1 FDAX contract which will be rounded to 5 to 1. Please note that I
round the spread ratio when trading small sizes. However, beware that if your trading sizes increase
rounding may cause inaccuracies.
Вот еще - как вариант торговли.
Берем инструменты : EWA-EWB-EWG-EWJ, и т.п. ...
И каждому из них ставим в пару соотв. свой валютный фьюч или свой индекс, - или и то и другое.
Возможно, что-то может получится.