Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день.RID,скиньте пж и мне в личку адрес и вопрос:с этим ДЦ вы работали?на выходных нашел еще пару инструментов с хороше корреляцией:CH0,CCH0,CCK0-какао,СTH0,CTK0-коттон
Не получится. Напоминаю, что на "дальнем" малоликвидном контракте одного и того-же инструмента (CCH0+CCK0) - тикер #I откроет/закроет "дальний" контракт так, что в самом лучшем случае общий итог будет - "при своих" !
А скорее всего, - закроется в итоге убыток.
Скрипт корректно работает только для пары инструментов с одинаковой размерностью - одного порядка.
спасибо.по зерновым получились такие лоты:ZSH0-1---ZWH0-1.5;ZCH0-1---ZSH0-0.4;ZWH0-1---ZCH0-1.7.если у вас получились другие значения-пж покажите какие.спасибо
Не получится. Напоминаю, что на "дальнем" малоликвидном контракте одного и того-же инструмента (CCH0+CCK0) - тикер #I откроет/закроет "дальний" контракт так, что в самом лучшем случае общий итог будет - "при своих" !
А скорее всего, - закроется в итоге убыток.
спасибо за ответ,не обратил внимание.получается надо торговать контракты примерно одного времени?
немного изменил скрипт, попробовал нормировать на размерность. попробуйте:
спасибо за ответ,не обратил внимание.получается надо торговать контракты примерно одного времени?
В Б. надо стараться торговать разными инструментами в паре.
А разные контракты одного инструмента - избегать обьединять в тандем.
.... например XLV - сектор компаний здравоохранения,
его доля (доля компаний) 13,17% http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLV
XLP - компании, которые входят в СИп 500, занимающиеся потребительскими товарами http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLP
ну и т.д.
полагаю для данной темы корреляция с СП500 может быть очень интересной.
//---------------------------
Тож любопытная корреляция XLV-XLB-XLP-XLY-XLE-XLF-XLK-XLY
Интересно, что "сектор компаний здравоохранения" ( зел) 19 янв. улетал вверх на открытии сессии
немного изменил скрипт, попробовал нормировать на размерность. попробуйте:
спасибо,результаты отличаются от первой версии,буду пробовать вторую для рассчетов
Тож любопытная корреляция XLV-XLB-XLP-XLY-XLE-XLF-XLK-XLY
Интересно, что "сектор компаний здравоохранения" ( зел) 19 янв. улетал вверх на открытии сессии
По данной ситуации вырисовывается любопытный вывод.
Тут, при таком наборе "типовых" инструментов есть резон в некоторых случаях (вижу на графике) входить не парами, а четверками (2инстр.бай+2инст.селл) или шестерками (3+3) инструментов!
Например, 22 и 27 янв. - см. график выше.
В личку скинул адрес ДЦ- там тож не меньше инструментов.
неплохие условия для валют,но фьючей почти нет
rid писал(а) >>
обнаружил, что на визуальном графике значения коммента не совпадают с со значениями индюка, кот. я вытащил на график визуального прогона
Во-первых, надо при вызове iCustom указывать все параметры ("extern string _________ = "=== Параметры МА ===";" - такой же параметр как и остальные, хоть и не участвует в расчетах).
А во-вторых, я бы для начала сравнил результаты в онлайне (индюк + эксперт на обычном графике) - в визуализаторе наброшенный индикатор работает с данными реального счета (например, АккаунтБаланс() и МаркетИнфо() будут работать неправильно).