Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 113
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
rid: Ты уверен что твой индикатор строит правильную синтетическую пару ? У меня другой индикатор Syntetic строит совсем иначе. Я его проверял на EURGBP - он точно строит.
Да, конечно.
int k; for(k = 0; k < iBars(Symbol_1,Period()); k++) {
double bidSymb1=iClose(Symbol_1,Period(),iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false));
double bidSymb2=iClose(Symbol_2,Period(),iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false));
if(bidSymb1!=0 && bidSymb2!=0) {//синхронизируем бары
SpreadBid[k] = bidSymb1*K1 - bidSymb2*K2;//рисуем линию текущего спреда
}}
У этих индексов одинаковая размерность и спред здесь у меня вычисляется вовсе не делением, а простым вычитанием цены одного инструмента от цены другого!
Т.е. здесь получается не синтетическая пара, - а имеено "чисто межрыночный спред" - именно так, как он понимается классически!
Я так привык и мне оч. комфортно так торговать !
Долго собирался сказать. Всё откладывал. Но, "видно, пришло время ..."(С)
Речь пойдет вовсе не о валютах, т.к. они меня интересуют в меньшей мере. А пойдет речь обо всех иных инструментах товарных и фондовай рынков!
_____ В нашей ветке неоднократно (в т.ч. и вчера) звучало утверждение, что тогруя спред, например, (дакс+футси), мы по сути торгуем синтетический кросс дакс/футси.
Но ведь это совсем не так!
Возможно, для валют такое утверждение будет справедливым. Но не для других инструментов!
При торговле спредом мы торгуем вовсе не кроссом дакс/футси, а разностью (дакс-футси) ! И наверное, есть разница между частным от деления FDAX/FTSE и разностью (FDAX-FTSE) !
Именно поэтому индикатор с ценовыми линиями (зел+синий) выполнен как разность инструментов, - см. рис.
И именно поэтому самая первая версия индикатора линии спреда от "основателя темы" Fduch-а . также, выполнена - как разность анализируемых инструментов!, - см. рис.
"И ето п^авильно..." ! (с)
Вот такие вот мыслишки с утра забродили в голове ...
fdax & fesx
Скажи пожалуйста, что это за индикатор спреда (синтетической пары) на этом твоем рисунке ? Можешь дать скачать его ?
По поводу того, что индексы стартуют в разное время - я думаю индикаторы отсутствующие часы не строят. Т.е. если у одного валютного инструмента начало в 8-00, а у другого в 9-00, то индикатор покажет только время 9-00 когда оба будут работать.
Т.е. здесь получается не синтетическая пара, - а имеено "чисто межрыночный спред" - именно так, как он понимается классически!
Я так привык и мне оч. комфортно так торговать
Если речь идет именно о "классике" (надеюсь авторша соответствующей ветки здесь не засветится), то да разность "и никаких гвоздей" (с).
При торговле спредом мы торгуем вовсе не кроссом дакс/футси, а разностью (дакс-футси) ! И наверное, есть разница между частным от деления FDAX/FTSE и разностью (FDAX-FTSE) !
Но если Вы преследуете цель оценить изменение спреда "сходимости" двух инструментов, то выбор разницы или деления не столь однозначен. НО домножение на "удобные коэффициенты" (хотя бы на стоимость пункта, но нет же) вызывает большие сомнения в корректности.
А если завести речь об автоматизации поиска "подходящих спредов", то ....
Кстати, если рассматривать график "собственно спреда" как новый "синтетический инструмент" и применять к нему индикаторы (или бросая на него или написав новый индикатор с "...OnArray"), то можно попытаться формализовать упоминаемые здесь и "там" перекупленности, нырки спреда и т.п.
ЗЫ. И не видитесь на посты "арихметиков", т.е. ... и на мой тоже :)
Синтетическая пара между нефтью марки лайт свит и керосином.
CLJ0 ( 00-00, 23-15 )
XRBJ0 ( 00-00, 23-15 )
Время работы одинаковое, так что расхождений, неточностей нет.
Белыми линиями выделил канал, на верхней границе продавать, на нижней покупать. Если цена выходит из канала - то это ещё лучше, мы знаем что потом она вернётся и мы можем заработать ещё больше, поставив ордера в момент сильного отклонения от средних цен и зафиксировав прибыль в момент возврата в канал.
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLJ0 размер тика: 0.01, стоимость тика: $10.000
GASOLINE RBOB XRBJ0 размер тика: 0.0001, стоимость тика: $4.200
Подскажите какой выбрать лот, чтобы уравновесить 2 эти пары ? По какой формуле рассчитывается ?
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLJ0 размер тика: 0.01, стоимость тика: $10.000
GASOLINE RBOB XRBJ0 размер тика: 0.0001, стоимость тика: $4.200
Пропорция примерно вот такая (см. нижний индюк линии спреда):
Спасибо. Щас начал торговлю по нефти/керосину...
И всё таки, можно узнать точную формулу для расчёта кол-ва лотов, чтоб потом самому рассчитывать ?