Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Роман, если хедж из индексов имеет право на жизнь, но хедж
sell 0.40 eurjpy + buy 0.40 usdjpy = sell 0.40 eurusd нельзя считать хеджем.
Ну ведь как-то надо же назвать этот тандем.
Это только для горе-теоретиков типа timbo тут пахнет большими деньгами, ибо с такими заявлениями он еще и как финансовый математик оказался профаном.
Две трети хэдж фондов мира используют вариации на тему pairs trading. Это очень большие деньги.
Спред можно создать из чего угодно, а не только из двух индексов.
мне кажется с валютами рискованно.... usdjpy и eurjpy конечно кореллируют между собой но до поры до времени... как тока на eurusd вывалится огромная свеча, то на спредпозиции будет или огромный плюс или огромный минус. а
Тут возможны варианты. Предусмотреть такие часы работы для каждого "тандема" - при которых риск такой тактики сводится к минимально допустимому.
//-----------------------
Ещё закрытиЯ:
19780538 2009.12.31 12:12 sell 0.40 eurjpy 133.16 0.00 0.00 2009.12.31 13:00 133.10 0.00 0.00 0.00 25.96
19780539 2009.12.31 12:12 buy 0.40 usdjpy 92.40 0.00 0.00 2009.12.31 13:00 92.42 0.00 0.00 0.00 8.66
19781285 2009.12.31 13:11 sell 0.40 eurjpy 133.16 0.00 0.00 2009.12.31 13:31 133.12 0.00 0.00 0.00 17.32
19781286 2009.12.31 13:11 buy 0.40 usdjpy 92.40 0.00 0.00 2009.12.31 13:31 92.40 0.00 0.00 0.00 0.00
Две трети хэдж фондов мира используют вариации на тему pairs trading. Это очень большие деньги.
Спред можно создать из чего угодно, а не только из двух индексов.
Хотел бы я посмотреть, что может зашортить хеджфонд.
Ну ведь как-то надо же назвать этот тандем.
Какой же это тандем если это разобранная на части пара EURUSD?
Подход правильный, но инструменты выбраны в данном случае плохо.
Коррелированные индексы, акции, сырьё (разные сотра нефти ...) - это то что надо.
Может и плохо. Не буду спорить .
Но, я считаю, что не нужно пренебрегать ничем. Даже тем, что на первый взгляд кажется не совсем удачным. И потом, - ведь это не совсем EURUSD.
Это пара EURUSD, пропущеная через "фильтр" JPY ! Как знать, может есть резон при некоторых условиях задействовать и этот и некот. др . варианты.
Нужно экспериментировать. Собирать онлайн-статистику. По разным, зачастую нестыкуемым инструментам.
Ибо, здесь целесообразен, - именно, нестандартный подход + автоматизация!
//---------------------------
Еще одно закрытие :
19781436 2009.12.31 13:32 sell 0.40 eurjpy 133.11 0.00 0.00 2009.12.31 14:32 133.24 0.00 0.00 0.00 -56.10
19781437 2009.12.31 13:32 buy 0.40 usdjpy 92.40 0.00 0.00 2009.12.31 14:32 92.66 0.00 0.00 0.00 112.24
rid писал(а) >>
И потом, - ведь это не совсем EURUSD.
Это пара EURUSD, пропущеная через "фильтр" JPY !
"Чужая МАшка" или как?
И потом, - ведь это не совсем EURUSD.
Это пара EURUSD, пропущеная через "фильтр" JPY !
Не очень понял про фильтр JPY. Но на мой взгляд как раз в данном случае: sell 0.40 eurjpy + buy 0.40 usdjpy = sell 0.40 eurusd равенство очень жёсткое с поправкой на 1-3пп разброс котировок.
Аргументы: лоты пар равны, стоимости пунктов пар также равны. Как только пойдёт тренд по EURUSD против открытого хеджа, так убытки могут нарастать в неограниченном объёме если цена пары не вернётся на прежние уровни. Кстати, у Вас предусмотрен механизм фиксации убытков по открытым хеджам?
Может и плохо. Не буду спорить .
Но, я считаю, что не нужно пренебрегать ничем. Даже тем, что на первый взгляд кажется не совсем удачным. И потом, - ведь это не совсем EURUSD.
Это пара EURUSD, пропущеная через "фильтр" JPY ! Как знать, может есть резон при некоторых условиях задействовать и этот и некот. др . варианты.
Нужно экспериментировать. Собирать онлайн-статистику. По разным, зачастую нестыкуемым инструментам.
Ибо, здесь целесообразен, - именно, нестандартный подход + автоматизация!
Нестандартные подходы можете посмотреть в Trade-Arbitrage. Там и хэдж (настоящий) и абсолютно коррелируемые синтетические инструменты и статистика...