Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 193
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот такой вопрос.
Я вижу в терминале МТ4, что CFD на какой-либо фьючерс волатилен (объемы есть, тики идут); более того, я вижу, что волатильны CFD фюьчерсы одного товара с разными месяцами поставки. А волатильны ли в такой же степени эти сами фьючерсы (не CFD)? Почему спрашиваю? Один товарищ, работающий в западном ДЦ, мне сказал, что если я собираюсь совершать арбитражные сделки на двух CFD futures на один товар, но с разными месяцами поставки, то один из инструментов (например, мартовский контракт) не имеет волатильного аналога-фьючерса, пока рынок не перешел с текущего месяца (например, январского) на мартовский - то есть пока волатилен только январский... И в этом случае, сказал мне интурист, я буду торговать против ДЦ и понятно, кто выиграет в этой ситуации... А почему я буду торговать против ДЦ - потому что ДЦ не сможет хеджировать свои риски относительно моих сделок на РЕАЛЬНЫХ фьючерсах, ибо фьючерс дальнего месяца в реальности не волатилен в принципе, его не торгуют. Так вот все сложно. Я вот и думаю, этот человек исказил реальную картинку мира или честно мне подсказал расклад...
Конечно, можно просто поискать котировки фьючерсов и посмотреть, прав ли он или нет.
А Вы что думаете?
PS Извините, что пишу несколько путанно. Еще не отошел от алко-шока.
Спасибо, с удовольствием присоединюсь, пока пытаюсь с помощью ваших индикаторов раскачать эту тему применительно к валютам (http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60-90.html ), хотя конечно с фьючами вижу поудачней получается)
Попробуйте поэкспериментировать с парой CHFJPY на тф=м15 (не забывайте, - закрытие позиции - строго в точке схождения ценовых линий при любом текущем результате):
А вот такой вопрос.
Я вижу в терминале МТ4, что CFD на какой-либо фьючерс волатилен (объемы есть, тики идут); более того, я вижу, что волатильны CFD фюьчерсы одного товара с разными месяцами поставки. А волатильны ли в такой же степени эти сами фьючерсы (не CFD)? Почему спрашиваю? Один товарищ, работающий в западном ДЦ, мне сказал, что если я собираюсь совершать арбитражные сделки на двух CFD futures на один товар, но с разными месяцами поставки, то один из инструментов (например, мартовский контракт) не имеет волатильного аналога-фьючерса, пока рынок не перешел с текущего месяца (например, январского) на мартовский - то есть пока волатилен только январский... И в этом случае, сказал мне интурист, я буду торговать против ДЦ и понятно, кто выиграет в этой ситуации... А почему я буду торговать против ДЦ - потому что ДЦ не сможет хеджировать свои риски относительно моих сделок на РЕАЛЬНЫХ фьючерсах, ибо фьючерс дальнего месяца в реальности не волатилен в принципе, его не торгуют. Так вот все сложно. Я вот и думаю, этот человек исказил реальную картинку мира или честно мне подсказал расклад...
Конечно, можно просто поискать котировки фьючерсов и посмотреть, прав ли он или нет.
Ваш знакомый явно преувеличил проблему. Товарно-фондовые фьючерсные Котировки в мт4 (Б.) - идут строго рыночные(один к одному), т.е. СФД здесь ничуть не отличаются от настоящих рыночных инструментов.
По волатильности ближнего и дальнего контрактов нужно смотреть по конкретному инструменту. Обычно в мт4 по любому инструменту предлагается два контракта: текущий и следующий за ним. Как правило, оба они достаточно волатильны и потери на аск-бид всегда можно свести к минимуму.
А если какой-то инструмент вам кажется малоликвидным, раскройте график его тикера #I ( напр. еврофунт RPH2#I) - и проблема отпадет.
Попробуйте поэкспериментировать с парой CHFJPY на тф=м15 (не забывайте, - закрытие позиции - строго в точке схождения ценовых линий при любом текущем результате):
... Значит он тупо решил меня развести...
Да, похоже развод.
А вод, Леонид, скажите пожалуйста, по какому критерию Вы входите в рынок? - а? -линии начали сходится? - ой, да это ж, черд побери, очевидно, бля! - на истории, конечно. Лёнь, сори за фамильярность, гдеж фабула то?- черд, индикатр не работаед.
Да что же это такое со мной сегод ня. я же добрый...
Не только линии! Есть еще индикатор спреда (суммарного эквити двух позиций) и сезонность.
Например, в декабре по сезонности ежегодно бензин XRB растет против мазута HO. Используя сезонность и индикаторы мы можем краткосрочно (м15) работать на расхождении ценовых линий и отскоке линии спреда от нижней границы канала спреда, - задействуя только сигналы на покупку спреда бензин-мазут buy XRB - sell HO, - а сигналы на продажу спреда - игнорировать!
=================
Аналогичным образом можно краткосрочно на м15 работать спредом нефть-бензин, который по сезонности в декабре ежегодно снижается до первых чисел января:
Например, в декабре по сезонности ежегодно бензин XRB растет против мазута HO. Используя сезонность и индикаторы мы можем краткосрочно (м15) работать на расхождении ценовых линий и отскоке линии спреда от нижней границы канала спреда, - задействуя только сигналы на покупку спреда бензин-мазут buy XRB - sell HO, - а сигналы на продажу спреда - игнорировать!:
Собственно, здесь же, - на предыдущей страничке https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page191 я этот вход анонсировал 12 декабря и выставлял сезонные графики - усредненные и по годам, - см. ссыль.
Как видно из рис. выше - это спред очень достойно отрабатывает декабрьскую сезонность!
В свободный доступ вышел очередной номер журнала "Leprecon Review" №24
В статье "Приемы сезонной торговли" (стр. 49):
http://www.lepreconreview.com/
Удачи всем!
===========
Пока торги не закончились, - прямо сейчас есть хорошая возможнось для профитной "праздничной" покупки спреда амер. бондов до 10 января:
BUY ZNH2 - SELL ZBH2 =1^1 (10 - 30-ти летние облигации)
Вот график многолетних сезонных тенденций этого спреда по версии сайта МРСИ:
Предполагаемый профитный потенциал (см. шкалу верхнего окна) очень даже неплохой! Ниже - построение движения этого спреда по годам для более конкретной оценки целесообразности этого сезонного входа!
Однако. Я уже писал неоднократно, что для уменьшения риска и для повышения комфортности торговли этим спредом, - я использую не биржевое соотношение 1:1, а беру ZN-ZB=3^2.
При таком соотношении предполагаемая прибыль будет чуть меньше, но и риск также уменьшается в значительной мере (при негативном развитии событий). Поэтому по "годам" я разложил сезонные графики именно для такого соотношения!
Итак, за последние 10 лет с 30 декабря по 10 января спред показывал ежегодно вот такую динамику:
BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 3^2
Статистика - явно в нашу пользу! С 30 декабря до 10 января - Всего лишь один дальний год (2005) был убыточным, два года отработали "при своих". И оставшиеся семь лет имел место профит от скромных +25 тиков в 2002г. до невероятных +320 (!) тиков в 2009г!
Текущая ситуация по спреду американских бондов ZNH2-ZBH2=3^2 представлена на рисунке.
Следует учитывать, что размер 1-го тика спреда составляет примерно 32.00$ (на 1 контракт), поэтому нужно правильно соотнести размеры открываемых позиций с величиной депозита:
(я зашел BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04 и сейчас уже в крошечном плюсе!)