Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 246
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть там :) моменты когда сложно не заработать.
Я правда на этом памме натупил наверное больше чем за полгода торгов до этого. Ну и в итоге закономерный слив по золоту\серебру без стопов.
Возможно, скоро будет попытка №2 почти или полностью автоматами. Будем посмотреть.
С кем не бывает))
Желаю удачи искренне вам и всем белтрейдерам (коих почти ноль) и поднимаю рюмку сегодня.... за Купалле (чуть опу в костре не опек ядрид-мадрид)
Арбитражем. Не квази )
Ну да, согласен, но такие проценты ведь возможны лишь с маленьких сумм. Т.е. фактически тут можно говорить о неком постоянный доходе, без возможности роста.
Впрочем, при спредовой торговле ликвидность тоже довольно ограничена на некоторых контрактах. Вон взять ту же древесину, о которой пишет Леонид. Там с крупными объёмами ловить нечего.
Ну да, согласен, но такие проценты ведь возможны лишь с маленьких сумм. Т.е. фактически тут можно говорить о неком постоянный доходе, без возможности роста.
Ну да, до потолка ликвидности арбитража.
Думаю, если зацепить такое на форексе (не междилинговый арбитраж конечно), мульен будет влегкую и быстро.Думаю, если зацепить такое на форексе (не междилинговый арбитраж конечно), мульен будет влегкую и быстро.
Только кто ж вам даст то :) Думаю вряд ли получится у простого смертного конкурировать с банками и прочими крупными игроками, питающимися с этой кормушки.
Только кто ж вам даст то :) Думаю вряд ли получится у простого смертного конкурировать с банками и прочими крупными игроками, питающимися с этой кормушки.
Не сочиняй. Попробуй.
Желаю удачи искренне вам и всем белтрейдерам (коих почти ноль) и поднимаю рюмку сегодня.... за Купалле (чуть опу в костре не опек ядрид-мадрид)
Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора , написанного мной по заказу компании Пантеон-Финанс по инструментам с/х группы:
__________ Скотина кр.рог. LE (июльские перспективы )____________________
Сегодня рассмотрим предполагаемые сезонные движения инструмента LE (кр.рог.скот).
На них (на сезонные тенденции) оказывают влияние различные факторы: погода на протяжении откормочного периода, размеры и состояние пастбищ, государственные программы закупок, а также цены на конкурирующие мясные продукты, такие как птица или свинина. Изрядную роль играют также и предпочтения потребителей в различные времена года. Считается, что в разгар лета сезонность LE выражена неопределенно и слабовато, хотя спрос на данный "инструмент" бывает несколько увеличен. И до середины августа может достичь своих летних максимумов!
Между тем, со второй декады месяца хорошо просматривается Up-тенденция спреда дальних контрактов анализируемого инструмента! Вот график усредненных многолетних сезонных тенденций (5 и 15-ти летних) спреда LEV3 - LEZ3 (октябрь - декабрь):
После небольшой Down-коррекции начала июля-месяца - возможен сезонный рост спреда до конца июля - начала августа! По сложившейся традиции и для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки анализируемого спреда скотины LEV3-Z3, например, с 9 июля по 23 июля за последние 13 лет:
Процент прибыльных сделок (+10/-3), а также среднестатистическая прибыль (0.663 - примерно +27 тиков) выглядят вполне удовлетворительно!
Текущая ситуация спреда LEV3-Z3 показана на D-графике ниже. Вчера уже имел место небольшой отскок от средней линии индикатора Боллинджера! И сегодня новая дневная свеча пока ориентирована в бычьем направлении:
На нижнем рисунке показан график спреда таймфрейма М30.
Спред достаточно волатильный и ликвидный. Поэтому, для малых биржевых депозитов лучше дождаться отката вниз и уже там, от минимума дня оценить более выгодную возможность входа в покупку спреда! Для принятия окончательного решения посмотрим на динамику сегодняшнего движения LEV3-Z3 на американской торговой сессии (после 18:00 мск). Удачи всем!
Грамотная отработка, что масла, что сока... Скоро на реале... Индикаторы - заряжены.
Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной по заказу компании Пантеон-Финанс по инструментам с/х группы:
__________ Зерновые, часть 3 (соевые бобы)____________________
Обычно к середине лета соевые посевы вступают в самый разгар поры цветения. Беспокойство биржевых игроков в этот период снижается. И с третьей декады июля-месяца цены (склонные к росту в предшествующий период) начинают сезонно опускаться! Ниже - график усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций сентябрьского U-контракта соевых бобов:
Сезонное снижение предполагается почти до конца первой декады августа-месяца! Синей ценовой линией отображена достаточно удовлетворительная прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента ZSU3.
Заметим, что соевые бобы - инструмент достаточно капризный и волатильный. Локальные движения сильно зависят от погодных условий в регионах выращивания культуры. Поэтому, в большей степени нас здесь будет интересовать не одиночный инструмент ZS, а календарный спред ближних контрактов: ZSU3 - ZSZ3 (сентябрь - ноябрь). Сезонность спреда в анализируемый временноой интервал выражена более отчетливо, что подтверждает график усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций ZSU3-X3:
Напомню, что синей ценовой линией отображена очень приличная прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента!
Как и одиночный инструмент, спред соевых бобов зачастую достаточно подвижен. Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи спреда ZSU3-X3, например, с 23 июля по 5 августа за последние 13 лет:
Процент прибыльных сделок (+9/-4), а также отношение среднестатистических значений прибыль /убыток (+24 тика /-7 тиков по шкале ZS, 1тик=$12.5 на контракт спреда) в анализируемый временной интервал выглядит вполне удовлетворительно! Хотя, заметим, что 2009 году имела место аномально большая (более 100 тиков) максимальная просадка.
В текущем 2013 году в последние дни спред ZSU3-X3 проявляет сильную активность! Только за вчерашний день амплитуда колебания цены составила около $450 на контракт!
Текущая ситуация по анализируемому спреду показана на графике (Дейли) ниже:
Сейчас спред находится на своем локальном июльском сезонном максимуме. На верхней границе индикатора Боллинжджера.
Насколько вероятен сегодня-завтра сезонный Down-разворот? Заметим, что вчера имели место очень даже существенные обьемы на спредовых торгах! Более шести тысяч сделок по ZSU3-X3! Обычно (см. там же на графике историю баров) такие обьемы имеют место на разворотных (либо околоразворотных) свечах! Внимательно следим за началом зерновых торгов в американскую сессию и при первых признаказ разворота оцениваем ситуацию на предмет продажи спреда!
(Повторюсь, что спред в текущем году на последних днях оч. волатилен! Для совсем уж небольших биржевых депозитов для уменьшения рисков, возможно, есть резон рассмотреть возможность продажи спреда миниконтрактов. В известной платформе CQG он задается как XBS1U3).
Удачи всем!
Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной по заказу компании Пантеон-Финанс по инструментам из группы металлов:
-----------------------------------------
... Посмотрим на ближайшие перспективы меди HG. Которая в настоящий момент (как ей и положено по июльской сезонности) неторопливо движется с едва заметной Up-тенденцией. Аналитики обьясняют такой рост спросом на рынке недвижимости США, чей индекс обновил 7-ми летний максимум и увлекает за собой медные котировки! Такая вот странная корреляция...
Между тем, сезонный рост меди предполагается лишь до начала августа месяца. Ниже - график усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций сентябрьского U-контракта HG:
Здесь хорошо видно, что уже с 30 июля возможно начало сезонного снижения HGU3 до середины августа-месяца! Синей ценовой линией отображена несколько сомнительная и корявая прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента.
Впрочем, сейчас нас в гораздо большей мере будет интересовать календарный спред меди HGU3-Z3 (сентябрь -декабрь). Англоязычные сезонные сайты рекомендуют продавать этот спред с конца второй декады июля! До конца первой декады августа. Посмотрим график усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций спреда HGU3-HGZ3 в анализируемый временной интервал:
Действительно, сезонность первой половины августа здесь выражена гораздо более отчетливо чем у одиночного контракта! Синей ценовой линией отображена удовлетворительная прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента. Для более конкретной оценки предполагаемого дальнейшего сезонного движения посмотрим полную статистику продажи спреда HGU3-Z3, например, с 26 июля по 8 августа за последние 13 лет:
Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+27тиков/-2тика, 1тик=$12.5 на контракт спреда) в анализируемый временной интервал выглядит вполне удовлетворительно! Даже (и особенно) для работы на очень небольших биржевых депозитах!
Текущая ситуация по спреду меди HGU3-Z3 показана на свечном Дейли-графике ниже:
Заметим, что несмотря на "скромную" внутридневную волатильность (2-4 тика, редко больше), - ежедневные обьемы торгов по спреду в июле-месяце достаточно солидны! Ликвидность спреда нареканий не вызывает! И напоследок добавим, что в популярной торговой платформе CQG данный спред задается как CPES3U3.
Удачи всем.