Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К. В. Воронцов, Е. В. Егорова "Динамически адаптируемые композиции алгоритмов прогнозирования"
При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.
Более универсальной представляется идея совместного применения нескольких эвристических алгоритмов прогнозирования[1]. В этом случае принимается следующая гипотеза: ряд может переходить из одного состояния в другое, причем в каждом состоянии его поведение неплохо описывается одной из стандартных моделей...
Реализация статарбитража описана в книгах объёмом 300-500 стр.
Портфельная торговля - это не то. Есть такая книга, но 6МБ весит, сюда не залить.
Портфельная торговля - это не то.
Что знавит не то? Вроде, доходчиво написал выше, что такое стат. арбитраж в общем виде.
Есть такая книга, но 6МБ весит, сюда не залить.
Можно кусочками.
Можно кусочками.
MarketModels by CarolAlexander.djvu
Ага, спасибо. Сразу вычитал такой кусочек:
К сожалению, в очередной раз сталкиваюсь с пагубным влиянием классических постановок задачи формирования портфеля.
Мат. решение (на второй странице) абсолютно верное. Но какой смысл в том, что сумма весовых коэффициентов равна единице?! Это же бред!
Если весовые коэффициенты - это занимаемые доли каждого актива в портфеле, тогда сумма абсолютных значений должна быть равна единице!
Такое ощущение, что алгебры дальше уровня второго класса авторы этих теорий не знают. И подгоняют условие (вплоть до абсурда) задачи под красивое аналитическое решение.
Я тоже согрешил почти этим же:
Теперь о том, почему сумма квадратов коэффициентов равна единице. Единица, т.к. это нормировка вектора. А квадраты, потому что если вместо, например, USDJPY поставить JPYUSD, то это никак не должно сказаться на оценке взаимосвязей. Поменяется в этом случае только знак соответствующего коэффицента. В идеале единице должна быть равна не сумма квадратов, а сумма абсолютных значений коэффициентов. Мне не удалось найти приемлемое решение для такого условия, поэтому остановился на условии суммы квадратов (при этом еще решение получилось простым). При желании торговать синтетиком Recycle понадобится нормировать найденный с условием суммы квадратов оптимальный вектор к условию равенства единице суммы абсолютных значений. Это не будет идеальным решением с изначальным условием суммы абсолютных значений, но даст возможность оценить идеальное решение.
Но хотя бы смысл оставил не бредовым. Вообщем, книги читать надо очень внимательно.
Еще раз спасибо за книгу!
..... Ваш подход очень упрощённый.
Возможно. Но не зря говорят, чем проще, тем лучше ("Куй железный, пока горячий").
Конечно, можно вникать в многотомные заумные талмуды и "ваять" мегабайтные конструкции с умными названиями, используя навороченные (и новомодные) матем. аппараты.
Но помогут ли они здесь практически? Не думаю.
Между тем, заявленная тем звучит: - "торговля в метатрейдере". А вовсе не в российском правительственном компьютерном центре.
То, что я предлагаю, - вполне конкретный способ реализовать заявленную тему "не отходя от кассы"! Именно в метатрейдере.
Я не спорю. Возможно, "многоумный подход" будет целесообразен для сотрудников крупнейших специализированных хедж-фондов и прочих "барклаев". Но для торговли в метатрейдере (по моему мнению) нужно начинать с самых простейших, - утрированных способов и приемов арбитражной торговли.
Тем более, что вряд ли большинство посетителей данной ветки являются "доценты с кандидатами"(с)
Если возможно, выложите еще книги подобной тематики.