Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет!
Ответ Дмитрия (точнее его ссыль) оказался ближе всего к истине.
Второй-же инструмент, - это фондовый индекс YMH0 (впрочем, можно взять любой подходящий его "аналог")!
Информация к размышлению :
".....Металлический рынок славен, пожалуй, самым масштабным скандалом в истории биржевых рынков. В 80-м году техасские нефтяные магнаты братья Ханты устроили взбучку рынку серебра, накопив огромные позиции на рынке наличного серебра и на фьючерсном рынке. Как результат, серебряный рынок до сих пор удерживает абсолютное лидерство с минимумом цены в $1.40 и максимумом свыше $50 в январе 80-го. Рынок золота отреагировал симметрично - от $100 до $875 в том же 80-м. Рынок меди потряс скандал относительно недавно - попытки манипулирования наличным рынком со стороны дилера компании Сумитомо вылились в драматичное падение цен в мае 1996.
..... Медь достаточно сильно кореллирует с фондовыми индексами и болезненно реагирует на Industrial Production. Медные трейдеры, кроме того, постоянно отслеживают ситуацию на рынке наличной меди (LME) и ситуацию с межмесячными премиями...."
Информация к размышлению.
CL & HO (нефть + мазут)
//-------------------------------------------
Анализ конца 2009г:
".... К началу четвертого квартала цены на печное топливо типично повышаются, поскольку дистрибьюторы накапливают запасы для удовлетворения повышенного спроса в период отопительного сезона. Тем временем, к середине октября, примерно, запасы мазута становятся вполне достаточными для удовлетворения начального спроса, однако нефтеперерабатывающие заводы продолжают нуждаться в нефти для дальнейшего производства нефтепродуктов.
Таким образом, НПЗ, максимизирующие производство мазута, продолжают потребление нефти, а дистрибьюторы в начале отопительного сезона уже выбрасывают часть запасов на розничный рынок. Это приводит к сезонному удорожанию фьючерсов на нефть против контрактов на печное топливо в течение октября. Как видно из графика сезонных тенденций, наиболее сильный всплеск спреда нефть-мазут происходит во второй половине месяца.
"...После периода укрепления нефти против печного топлива, тенденция меняется на противоположную. В то время как США все больше погружаются в отопительный сезон, что, так или иначе, способствует повышению спроса на мазут, дистрибьюторы и НПЗ начинают избавляться к концу года от излишков запасов, что приводит к перенасыщению наличных рынков нефтью.
Как видно из графика выше, сезонные тенденции за последние пять и пятнадцать лет указывают на укрепление январских контрактов на печное топливо против январских фьючерсов на нефть WTI в течение большей части ноября, примерно, до экспирации декабрьских фьючерсов на нефть. После непродолжительной коррекции в конце ноября, в начале декабря тенденция расширения спреда мазут-бензин возобновляется."
//----------------------------------------
Нас, собственно, в большей мере интересует вовсе не конец прошлого года, а текущий период - с конца февраля и далее (F-M-A - см. рис выше).
И тут на графике 5/15-ти летних наблюдений оч. хорошо видно, что с начала марта до середины апреля спред нефть-мазут стабильно идет вниз. Не думаю, что текущий год будет исключением!
Хотя мне это не совсем понятно. Ведь отопительный сезон заканчивается и цены на мазут должны, видимо, снижаться против нефти с конца февраля (если учесть размерность котировок. А может быть тут как то иначе считается размерность ?) . А на графике - наоборот - сужение спреда с марта идет.
//---------------------------------------
Тем, не менее, - нашей тактикой для краткосрочных сделок в последующие полтора месяца будет постоянная продажа спреда на откатах. И для долгосрочных позиций - просто продажа спреда в начале марта и дальнейшее наблюдение за "ростом суммарного профита"!
Текущая ситуация (спред):
Похоже, тандем (нефть + мазут) - достаточно перспективный тандем в обозримом будущем.
Сейчас пробежал индюками по истории и получается, что с учетом сезонных тенденций можно оч. неплохо "стричь бабло" на этих инструментах!
Второй-же инструмент, - это фондовый индекс YMH0 (впрочем, можно взять любой подходящий его "аналог")!
но т.к. эти инструменты не однотипные присутствует большой риск словить "висюка"
очень перекошено соотношение прибыли и убытков, т.е. может быть и сверх прибыль и сверх убыток
неравенство волатильности компенсируется разной стоимостью пунктов
я тут подумал и пришел к такому выводу:
оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты
в итоге получилась такая формула:
K = V1*S1 / V2*S2;
Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента
Lot2 = LotB; лот второго инструмента
где
K - уравнивающий коэффициент
V1 - волатильность первого инструмента
V2 - волатильность второго инструмента
S1 - стоимость пункта первого инструмента
S2 - стоимость пункта второго инструмента
LotB - базовый лот
K = V1*S1 / V2*S2;
к примеру можно просчитать стоимости лотов золото - серебро по такой формуле
лот для серебра 0.12
лот для золота 0.1я тут подумал и пришел к такому выводу:
оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты
в итоге получилась такая формула:
K = V1*S1 / V2*S2;
Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента
Lot2 = LotB; лот второго инструмента
где
K - уравнивающий коэффициент
V1 - волатильность первого инструмента
V2 - волатильность второго инструмента
S1 - стоимость пункта первого инструмента
S2 - стоимость пункта второго инструмента
LotB - базовый лот
Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:
Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:
в Вашем коде я не понял для чего нужно учитывать Volume?
Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:
и еще один момент
тик это не всегда пункт,и это нужно учитывать
допустим для серебра 1 тик равен 5 пунктам