Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Немного доработал индикатор спредов, теперь отображение удобней (бид и аск спердов, так сразу видно "где профит будет"):
Только мне не совсем понятно. Зачем нужен параметр
extern int Timeframe = 1;
Не лучше ли - просто предусмотреть автоматическую установку текущего тф ?
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.
Для примера посмотрите спрэд пшеница/кукуруза. Он будет более волатилен чем футси/дакс. Но тут надо четко различать что мы хотим.
Существуют сезонные паттерны движения данного спрэда. С большой долей вероятности можно его покупать или продавать в определенные
месяцы года и идти курить бамбук. Через месяц-два закрываться. Если интересует только быстрая спекуляция, то думаю, торговля внутри
дня на правильно настроенном автомате будет давать хорошие входы...если проскальзывания все не убьют. Затем 2 варианта. Цена продолжает
идти в нужном направлении, фиксируем быструю прибыль...или садимся в просадку на 1,2,3 дня. Но данная просадка будет намного меньше
чем в примерах выше с валютными парами. И, по идее, цена быстрее вернется к каким-то средним занчениям. Естественно очень жесткий ММ.
Если же сразу закрываться фиксируя идущий против тебя убыток...то вероятно торговля будет выходить в 0.
Корреляция зерновых даже без исследований, вроде, как очевидна. Вопрос в поиске неочевидных корреляций.
А...так сколько угодно. Очень хорошо коррелировали до начала декабря золото+нефть+индексы и обратная корреляция с долларом.
Сейчас эта тенденция нарушилась...сразу после новостей из Дубая.
Золото+серебро. Обалденная вещь для спекулянтов с крепкими нервами. Посмотрите. Но большая прибыль коррелирует
с большими убытками(
Честно говоря, подобные корреляции нахожу скорее краткосрочными, чем постоянными.
Ну я же не знаю для чего был задан вопрос. Давайте о более интересном.
Индекс RS (относительной силы), не RSI, вам о чем-то говорит? Его нет в МТ4.
Договаривайте.
Посмотрите в инете, найдете информацию. Думаю сможете составить индюк для МТ4.
Рассчитывается по идее так. Деление одного инструмента на другой, затем результат
накладывается на график цены. Может неправильно поясняю как точно рассчитывается,
математика осталась давно в прошлом, в программировании только на уровне пользователя.
Что это нам дает? Мы можем сравнить движение цены золота по сравнению с движением
цены нефти...и получить возможность войти в спрэд при пробое например трендовой линии.
Это метод более удобного визуального определения корреляций, обладающий, соответсвенно, огромным количеством минусов.
Когда-то тоже полагал, что надо смотреть на относительное изменение инструмента. Но после написания Trade-Arbitrage, где столкнулся с проблемой определения размера пункта для синтетических инструментов, засомневался, что относительный подход правильный.
Не проверял, но есть некоторая догадка, что зигзагов с минимальным движением, например, на 10 пунктов столько же у EURUSD, когда курс был 1.0000, как и при курсе 1.5000. А не в 1.5 раза больше, как это должно было быть, если бы гипотеза об относительном подходе была верна.
Поэтому оценка корреляции на основании отношений двух инструментов видится тоже сомнительной.