Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 9

Новый комментарий
 
knt-kmrd >>:

getch, объясните пож-та для тех кто в танке

что значит открыть позицию по синтетическому инструменту?

несколько раз перечитал Ваше объяснение но так и не понял

что значит открыть позу например по паре EURUSD/EURGBP?

и что такое BID и ASK по этой паре?

Читайте комментарии к советнику. Насколько мог, ответил там на вопросы.

 
Rita >>:

В контексте идеи арбитража синтетические инструменты - это коррелируемые искусственные торговые инструменты, равные по стоимости.

Например, различные марки нефти - коррелируемые торговые инструменты. Соответствующие синтетические инструменты - подогнанные к одной стоимости марки нефти через коэффициенты.

В разделе "Теория" все написано лаконично и без "воды". Идея одна и таже для любого арбитража.

 

Спасибо. Понятно.

Меня ввела в заблуждение самая первая строка "теории".

"На примере EURUSD. Представьте синтетические пары EURUSDx и EURUSDy...."

Если было написано чуть иначе, вот так : -   "На примере EUR и USD . Представьте ... и т.д. " - то получилось бы намного доходчивей 

//-------------------------

А вот  тот момент, что оказывается надо вручную переносить инф-ю из файла ArbitrageStatistic.txt в файл Trade-Arbitrage.txt . обнаружился только на 25 странице комментариев. 

Изначально в описании этого понять (для меня) было невозможно. Только сейчас увидела.

//------------------

Я это не в упрёк написала. А чтобы новым посетителям вашей  ссылки было легче вникнуть. Т.к. На этой ветке чувствуется новый всплеск интереса к арбитражу.

 

rid писал(а) >>


Это можно реализовать (в самом простом виде) вот так:

... ...

Т.к. я заложил по магику (Magic и Magic2) вид "хеджа" в коде - это необходимо, т.к. разные позиции у нас в обоих видах "хеджа" обсчитываются и закрываются по разным ценам, - - по аскам и бидам  обоих  тикеров #I .

Кроме того, я отобразил в комменте  профит текущих сделок "по факту". Т.е. не тот "лживый" профит, кот. отображает терминал, а тот - фактический по тикерам. Который закроется "в натуре, мля.." !

В самом начале ф-и СТАРТ :

          
//----- Вывод информации на экран -----------------------------------------
string info="";
string on_off="---------------------------------------------------"+  "\r\n";
on_off=StringConcatenate  (
 "Среднестат.Спред = ",CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars)/POINT_Tiker1);

//если 1-й продан а второй куплен
if ( NumberOfPositions(Symbol_1,OP_SELL,Magic)>=1  )
string on_off2=StringConcatenate (on_off2,
"Текущая прибыль Sell-UP = ",(PriceOpenLastPos(Symbol_1,OP_SELL,Magic)-Ask_Tiker1)/POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off2=StringConcatenate (on_off2,"Нет OP_SELL-сделок UP","\r\n");

if ( NumberOfPositions(Symbol_2,OP_BUY,Magic)>=1  )
string on_off3=StringConcatenate (on_off3,
"Текущая прибыль BUY-UP = ",(Bid_Tiker2-PriceOpenLastPos(Symbol_2,OP_BUY,Magic))/POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off3=StringConcatenate (on_off3,"Нет BUY-сделок UP","\r\n");

//----------------------------------------------------------------------
//если 1-й куплен  а второй продан
if ( NumberOfPositions(Symbol_2,OP_SELL,Magic2)>=1  )
string on_off5=StringConcatenate (on_off5,
"Текущая прибыль Sell-RV = ",(PriceOpenLastPos(Symbol_2,OP_SELL,Magic2)-Ask_Tiker2)/POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off5=StringConcatenate (on_off5,"Нет Sell-сделок RV","\r\n");

if ( NumberOfPositions(Symbol_1,OP_BUY,Magic2)>=1  )
string on_off6=StringConcatenate (on_off6,
"Текущая прибыль BUY-RV = ",(Bid_Tiker1-PriceOpenLastPos(Symbol_1,OP_BUY,Magic2))/POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off6=StringConcatenate (on_off6,"Нет BUY-сделок RV","\r\n");
//--------------------------------------------------------------------

info=StringConcatenate(info,on_off,/*on_off1,*/on_off2,on_off3/*,on_off4*/,on_off5,on_off6,"\r\n");
info=StringConcatenate(info,"\r\n");
Comment(info);      
Функцию  CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars) выкладывал Fduch где-то выше. Впрочем,  это её отображение    можно вообще удалить.


 

Первые результаты на демо. По тикерам работа реализована. Открывает позиции советник. Закрывал иногда вручную. Но чаще тож советник. При откр/закрытии (зачастую) имели место изрядные проскальзывания.

Сделки за пос. полтора суток на (CL+BRN):

1111 exp_UP
19728426 2009.12.28 08:50 sell 0.10 brng0 76.63 81.14 73.14 2009.12.28 09:37 76.42 -1.00 0.00 0.00 21.00
  
19728431 2009.12.28 08:50 buy 0.10 clg0 78.17 73.67 81.67 2009.12.28 09:38 78.03 -1.00 0.00 0.00 -14.00
  
19729203 2009.12.28 09:38 buy 0.10 brng0 76.42 71.91 79.91 2009.12.28 09:42 76.47 -1.00 0.00 0.00 5.00
  
19729201 2009.12.28 09:38 sell 0.10 clg0 78.03 82.55 74.55 2009.12.28 09:42 78.08 -1.00 0.00 0.00 -5.00
  
19729725 2009.12.28 10:14 buy 0.10 brng0 76.59 72.10 80.10 2009.12.28 12:06 76.76 -1.00 0.00 0.00 17.00
  
19729723 2009.12.28 10:14 sell 0.10 clg0 78.23 82.73 74.73 2009.12.28 12:06 78.39 -1.00 0.00 0.00 -16.00
 
19735914 2009.12.28 18:18 buy 0.50 brng0 77.04 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 77.20 -5.00 0.00 0.00 80.00
  
19735913 2009.12.28 18:18 sell 0.50 clg0 78.76 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 78.89 -5.00 0.00 0.00 -65.00
  
19731371 2009.12.28 12:42 sell 0.50 clg0 78.24 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 78.98 -5.00 0.00 0.00 -370.00
  
19731384 2009.12.28 12:44 buy 0.50 brng0 76.66 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 77.61 -5.00 0.00 0.00 475.00

 
Зачем используется средний спред?
 

От этого  средне-стат. спреда (а он вычисляется за заданное число баров - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars), - у меня сейчас задано extern int NBars=50; на тф=м1) при вкл-и советника и отсутствии сделок ведется начальный отсчет.

Т.е. если при вкл-и советника и отсутствии сделок этот спред был равен= 159 пипсов, то советник  фиксирует (запоминает) это значение - как "дистанция= 159" - см. график постом выше..

И далее, это значение "дистанция=159" на каждом тике сравнивается с текущим, меняющимся значением средне-стат. спреда -  по той же ф-и CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars) от Fduch-а

И как только текущее значение средне-стат. спреда отклонится от того значения "дистанция=159", которое советник "запомнил" при начале работы,  на заданную величину ДЕЛЬТА(=16 пипсов сейчас) , - - то  реализуется вход первого (1 символ в бай, 2-й в селл) или второго(2 символ в бай, 1-й в селл) типа. В зависимости от того вверх или вниз (от "дистанции=159")  отклонилось текущее значение средне-стат. спреда.

Возможно, это слишком запутано. Но, - сделал - как сумел. (Индикатор, что стоит на графие, советник не использует. Индюк стоит только для наглядности, - не более того)

Если есть мысли,  - как реализовать вход проще и лучше, то прошу поделиться!

//-----------------------------------------

Вот тут мне Rita в аську сейчас передает,  - этот же советник после открытия лондонской сессии, установленный на (дакс+футси)  уже отработал(закрыл) первый хедж :

19746512 2009.12.29 11:29 buy 0.11 fdaxh0 6013.5 0.0 0.0 2009.12.29 11:48 6016.0 -1.10 0.00 0.00 9.91
 1110 exp_UP
19746509 2009.12.29 11:29 sell 0.30 ftseh0 5386.0 0.0 0.0 2009.12.29 11:49 5386.5 -3.00 0.00 0.00 -2.40
 1110 exp_UP


 
rid >>:

Вот тут мне Rita в аську сейчас передает,  - этот же советник после открытия лондонской сессии, установленный на (дакс+футси)  уже отработал(закрыл) первый хедж :


Второй хедж за сег. день по (д+ф) закрылся:

19747410 2009.12.29 12:11 buy 0.22 fdaxh0 6018.0 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 6027.5 -2.20 0.00 0.00 75.41
 1111 exp_UP
19747407 2009.12.29 12:11 sell 0.60 ftseh0 5391.5 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 5397.5 -6.00 0.00 0.00 -57.65
 1111 exp_UP

 
rid писал(а) >>

Второй хедж за сег. день по (д+ф) закрылся:

Это демо или реал?

Если демо, то на реале увеличенные многократно слипы и реквоты могут убить профит.

 

Это демо. Реквоты здесь (в этом ДЦ) отсутствуют. Имеют место проскальзывания в худшую сторону. 

Что интересно, они имеются и на демо и на реале практически одинаковые, - эти проскальзывания.... 

Впрочем. В этом ДЦ по моему опыту демо и реал мало отличаются др. от друга, при условии, - что размер реала - не более 2-2.5 тыс $

//------------------------------------

P/S  -  третий ( и посл.) хедж за сегодняшнюю сессию по (д+ф) был закрыл вручную перед закрытием сессии. Похоже, нужно у дакса чуть увеличить размер лота. 

19753331 2009.12.29 17:13 buy 0.22 fdaxh0 6020.5 0.0 0.0 2009.12.29 21:36 6029.5 -2.20 0.00 0.00 71.08  
19753328 2009.12.29 17:13 sell 0.60 ftseh0 5395.0 0.0 0.0 2009.12.29 21:36 5401.0 -6.00 0.00 0.00 -57.27
  


12345678910111213141516...254
Новый комментарий
Причина обращения: