Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я считаю не стоит выкидывать эти полотна сделок. Некрасиво выглядит, да и реклама ваша поднадоела.
upd: Спасибо. Я думаю просто лучше обсудить методологию... например составить список возможных пар для торговли
Я считаю не стоит выкидывать эти полотна сделок. Некрасиво выглядит, да и реклама ваша поднадоела.
не вопрос буду тихо косить бабки, но если кому интересны мои сделки то прошу высказываться
интересно какая из формул подсчета дельты наиболее обьективная?
1 формула: считается разница меду ценой закрытий баров и усредненной ценой за определенный период.
2 формула: считается разница между быстрой МА и медленной.
3 формула: считается разница между ценой закрытий баров и ценой закрытия n- бара.
Вот как выглядят эти три индикатора:
Сформулируй гипотезу, которую используешь.
Моя гипотеза:
в коррелированной паре инструменты изменяются примерно на одинаковое количество %. Если % изменения одного инструмента существенно отличается от другого, то наиболее вероятно их последующее выравнивание. То есть разница % изменений стремится к нулю (собственно, спред)
Поэтому я думаю разумно использовать отношение текущей цены закрытия к цене закрытия n баров назад. Close[i]/Close[i+n].
Набросал тут индикатор, показывающий состояние нашей эквити с момента входа в сделки (управляется скриптом).
Соответственно на картинке виртуальная эквити, как если бы мы купили зеленый и продали синий инструменты. Лоты выравнены через коэффициент=ATR1/ATR2;
Люди!! Я не успеваю закрыть БЫСТРО две сделки!!
Индикатор по золоту/серебру прикольный!! Посоветуйте пожалуйста скрипт или советник какой нибудь, по которому я бы мог закрыть обе сделки мгновенно!! А еще лучше было бы... закрытие всех сделок при достижении +10$ по всем открытым сделкам (например)
Подскажите, пожалуйста, где такое можно взять???
интересно какая из формул подсчета дельты наиболее обьективная?
1 формула: считается разница меду ценой закрытий баров и усредненной ценой за определенный период.
2 формула: считается разница между быстрой МА и медленной.
3 формула: считается разница между ценой закрытий баров и ценой закрытия n- бара.
Вот как выглядят эти три индикатора:
Я сторонник второго пункта (см.рис. ниже).Тем более, что при этом возможно вывестсти периоды МА во внешние настройки.
//-------------------------------------------------
Для тех, кому интересно. Попытка совместить, казалось бы, - "несовместимое" !
YM+GC
,Большой соблазн реализовать в тек. момент (бай YM + селл GC), лоты = 2:1 соотв.
Да и размер тика у этих символов совпадает, что делает анализ оч. удобным.
Люди!! Я не успеваю закрыть БЫСТРО две сделки!!
...... А еще лучше было бы... закрытие всех сделок при достижении +10$ по всем открытым сделкам (например)
Подскажите, пожалуйста, где такое можно взять???
Не суетись!
Глянь сюда : http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=select&id=4
Набросал тут индикатор, показывающий состояние нашей эквити с момента входа в сделки (управляется скриптом).
Соответственно на картинке виртуальная эквити, как если бы мы купили зеленый и продали синий инструменты. Лоты выравнены через коэффициент=ATR1/ATR2;
Любопытный индикатор. Ещё бы добавить в окно индюка момент закрытия "хеджа". И тогда на истории можно было бы по "отрезкам" эквити отследить и оценить сделки.
Кстати, на реале у меня оч. неплохо отработали "хеджи" по зерновым!Вот немного довел до ума:
запускаем индикатор, указываем второй инструмент для хеджа.
buyfirst - индикатор "покупает" базовый актив (график которого открыт), false - наоборот
atrperiod - понятно, период рассчета АТР для нормировки
2 линии, пунктир - без нормировки на АТР, сплошная - с.
Кидаем скрипт на график (можно непосредственно на график спреда) и двигаем туда сюда ЛР.
Любопытный индикатор. Ещё бы добавить в окно индюка момент закрытия "хеджа". И тогда на истории можно было бы по "отрезкам" эквити отследить и оценить сделки.
Кстати, на реале у меня оч. неплохо отработали "хеджи" по зерновым!Если делать полноценную эквити, то нужно забивать в индикатор условия открытия/закрытия сделок, я их пока не сформировал. А так можно погонять канал и посмотреть, наглядно как оно было бы.