ФорумРазделы

Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 111

Новый комментарий
Graalfx >>:

Понятно. Как я и предполагал твой индикатор не показывает реальную корреляцию,т.е. работает некорректно. Вот пример:

Спред(корреляция) между EURUSD и GBPUSD, является графиком EURGBP с точностью до пункта. Так что посмотрев на график EURGBP можно судить о том насколько правильно работают индикаторы рассчитывающие корреляцию между этими валютными парами.
Твой индикатор работает не верно. Другие не проверял... В любом случае нужно сделать как я говорил ГРАФИК КРОСС-КУРСА.


Дак куда еще точнее повторять -то ?

Индюк спреда (EURUSD-GBPUSD) - точно повторяет конфигурацию кросса



золото/серебро .... вроде рабочий по индикатору...

[Deleted]
neoclassic: Спасибо за советник ! То что я и искал ! Вот по нефти Брент и WTI синтетическая пара очень "арбитражная" получилась. На рисунке красный график - это синтетика BRN/WTI. Белая линия - как-бы средняя. Если поднимается выше белой - продавать, ниже белой - покупать. Постоянный, вечный флет, вечная прибыль. Только вот непонятно почему у Броко котировки WTI кончаются 18 февраля и больше не идут ? И нижний предел всего 11 декабря. Между золотом и серебром никакого арбитража. (т.е. это миф, то что раньше кто-то писал что они закоррелированы). Между пшеницей и кукурузой - долгосрочный арбитраж есть, т.е. синтетический график находится во флете с большой амплитудой, в несколько месяцев. p.s. говоря об арбитраже я имею в виду статистический арбитраж, а не прямой естественно.
в начале ветки,когда речь шла о торговле спредами на валютах кто то доказывал что купить eurjpy и продать usdjpy тоже самое,что купить eurusd.провел исследование для себя и утверждаю обоснованно,что это не так.на истории от 1 месяца до года разница достигает от 200 до 2000 пунктов в зависимости от валюты.к примеру если бы мы купили 2008.07.20 gbpusd и usdchf и продали gbpchf одинаковыми лотами,то 2008.11.23 убыток составил бы - 1055 пунктов,2009.01.18 -630,2009.06.14-398 и только 2009.11.22 появилась прибыль в 52 пункта.специально начал исследование с момента обвала летом 2008 чтобы узнать максимальные просадки.проверил все основные валюты и кроссы-результаты примерно одинаковые-НО в плюс в итоге вышли только gbpchf и audchf,осталные висели бы в минусах до сих пор.но если бы вошли в позицию наоборот имели бы хороший плюс.может кому данная информация будет полезна
Graalfx писал(а) >>
neoclassic: Спасибо за советник ! То что я и искал ! Вот по нефти Брент и WTI синтетическая пара очень "арбитражная" получилась. На рисунке красный график - это синтетика BRN/WTI. Белая линия - как-бы средняя. Если поднимается выше белой - продавать, ниже белой - покупать. Постоянный, вечный флет, вечная прибыль. Только вот непонятно почему у Броко котировки WTI кончаются 18 февраля и больше не идут ? И нижний предел всего 11 декабря. Между золотом и серебром никакого арбитража. (т.е. это миф, то что раньше кто-то писал что они закоррелированы). Между пшеницей и кукурузой - долгосрочный арбитраж есть, т.е. синтетический график находится во флете с большой амплитудой, в несколько месяцев. p.s. говоря об арбитраже я имею в виду статистический арбитраж, а не прямой естественно.

рисунок где?

[Deleted]
Кстати, рисунки я щас пока вставить не могу, так как сижу через прокси. Мой IP забанили, когда я тут когда-то продавать пробовал советника. Но щас то я уже исправился, и веду нормальный диалог, может разблокируют меня админы ? Мой забаненный логин: Graalforex
Graalfx >>:
Вот по нефти Брент и WTI синтетическая пара очень "арбитражная" получилась. На рисунке красный график - это синтетика BRN/WTI. Белая линия - как-бы средняя. Если поднимается выше белой - продавать, ниже белой - покупать. Постоянный, вечный флет, вечная прибыль.

Скрины в студию, пожалуйста! :-)

Всем очень интересно!

[Deleted]




Вот 2 рисунка :

Корреляция нефти BRNT и WTI, и корреляция Футси и Дакс. В обоих случаях получаем стабильный флет. На нефти чуть получше. Красный график - это наша синтетическая валютная пара.

Мужики, смотреть нужно на максимально большом промежутке истории. Хоть на Н4 таймфрейме. Нужно точно знать, что синтетическая пара никогда не совершала трендовых переходов и всю свою историю находилась во флете - вот тогда шоколад :-)
neoclassic писал(а) >>

Да, все так и есть

Будут интересные синтетические инструменты - пишите.

очень хорошие с 90% корреляцией ZBH0 и ZNH0,FGBMH0 и FGBLH0,FSTXH0 и FESXH0-только размер лотов надо подбирать от волатильности

1...104105106107108109110111112113114115116117118...259
Новый комментарий