Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 87

Новый комментарий
 
GEFEL писал(а) >>

Судя по графику ...

Другая мысль более крамольна....

И та и другая мысль - следствие закрытости "черных ящиков". В данном случае индикатора от forex-k.

Вообще обсужать что-то базирующееся на неизвестном - смешно.

Как вариант - дождаться открытия индюков leonid553(если мои пока!!! не устраивают). ;)

 
SergNF писал(а) >>

И та и другая мысль - следствие закрытости "черных ящиков". В данном случае индикатора от forex-k.

Вообще обсужать что-то базирующееся на неизвестном - смешно.

Как вариант - дождаться открытия индюков leonid553(если мои пока!!! не устраивают). ;)

Чего ж смешного. С натуралным спредом я ЛИЧНО знаком. На картинках индикаторов я его пока не встречал. Открывать или нет индюки - личное дело каждого.

 
GEFEL >>:

Судя по графику цвета кривулек перепутаны, поэтому вместо покупки сужения спреда произошла его продажа.

Другая мысль более крамольна. А может в результате многочисленных сглаживаний и усреднений натуральный спред идет в противофазе с синтетическим...? А..?


Нет, цвета не перепутаны.

Видно, неправильно (1:1) подобраны коэф-ты  - множители.

Хотя размерность облигаций - вроде-бы примерно равная (108,705 и 123,25) - но размер тика разный.

 Вот если взять коэф-ты 1:4, то получается - правильная  картина :

(хотя ясности это не прибавляет - почему при почти одинаковой размерности должны стоять разные коэф-ты ?)

 
SergNF >>:

И та и другая мысль - следствие закрытости "черных ящиков". В данном случае индикатора от forex-k.

Вообще обсужать что-то базирующееся на неизвестном - смешно.

Как вариант - дождаться открытия индюков leonid553(если мои пока!!! не устраивают). ;)


Открыт там сег. его индюк, - в "обсуждении"

Symbol1[k]=
 (iMA(Symbol_1,Period(),per2,0,ma_method,Price,iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false))-
 iMA(Symbol_1,Period(),per1,0,ma_method,Price,iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false)))*N1  ;            
            
Symbol2[k]=
 (iMA(Symbol_2,Period(),per2,0,ma_method,Price,iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false))-
 iMA(Symbol_2,Period(),per1,0,ma_method,Price,iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false)))*N2   ;           
      
 
rid писал(а) >>

Нет, цвета не перепутаны.

Видно, неправильно подобраны коэф-ты - множители.

Хотя размерность облигаций - вроде-бы примерно равная (108,705 и 123,25) - но размер тика разный.

Вот если взять коэф-ты 1:4, то получается - правильная картина :

(хотя ясности это не прибавляет - почему при почти одинаковой размерности должны стоять разные коэф-ты ?)

Да полно те, rid, здесь явная грубая ошибка в направлении торгов. Причины могут быть только те, о которых я говорил....

 
rid >>:

Запутался в трех соснах!

Второй день никак не соображу, - в чем дело.

По индикатору от Форекс-к вошел в рынок соответственно графику - 5 февраля, на самом пике гистограммы:

BUY FGBLH0 + SELL FGBSH0 (немецкие бумаги), КОЭФ-ТЫ = 1:1

Никак не могу разобраться, почему - вместо хорошего профита - сижу в обалденном минусе !

Вот текущий результат с демосчета:


Даже если с лотами немного не так рассчитал, - то все равно, не до такой же степени!

Причина может быть только в маленьком периоде усреднения, чтобы не было таких казусов нужно использовать период выше 1000 на Н1

 

Недописанная и падкая вещь. Но если считает, то считает.

Результатами обсчета успешно пользуюсь.

Файлы:
autolotcount.mq4  3 kb
 

Всё-таки хотелось бы разобраться до конца.

Вот индюк L-553 - ситуация такая же на этих инструментах.

Ценовые линии 5 февр. показывают конкретный вход BUY FGBLH0 + SELL FGBSH0 - а сред опять идет вовсе не туда и в итоге - изрядный убыток!



 
rid >>:

Всё-таки хотелось бы разобраться до конца.

Ценовые линии 5 февр. показывают конкретный вход BUY FGBLH0 + SELL FGBSH0 - а сред опять идет вовсе не туда!

Слишком дорогая бывает цена за такие ошибки.


Вот правильная картина происходящего с этими инструментами

и все таки нужно было продавать FGBLH0 (SELL) и покупать FGBSH0 ( BUY )

это моя последняя версия индикатора, зеленая гистограмма это прибыль

вход точно как у Рида, лоты 1 и 1


 

а это график с доливкой в момент просадки повторной парой встречных, чтобы ускорить рост прибыли


1...808182838485868788899091929394...254
Новый комментарий
Причина обращения: