Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 155
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Один и два.
Мдя......
спасибо
Подскажите, кто понимает, в чем дело!
Вошел парным входом в 13:06 терминального времени по индексам, британскому и американскому.
BUY FTSEZ0 + SELL MCZ0 =0.1^ 0.08
По индикатору спреда имеет место неплохая прибыль (показал бирюзовой стрелкой)
Фактически-же, сейчас вот в онлайне прибыли почти нет!
У Вас индикатор по клоуз-ценам работает? Время торговых сессий FTSEZ0 и MCZ0 совпадает? Если имеет место временной асинхронизм и отрисовка по клоузам, то индикатор будет врать, точнее сказать, будет показывать не то что задумано.
Да не... Дело в валюте котирования инструмента...
Мой индикатор синхронизирует время баров
У Вас индикатор по клоуз-ценам работает? Время торговых сессий FTSEZ0 и MCZ0 совпадает? Если имеет место временной асинхронизм и отрисовка по клоузам, то индикатор будет врать, точнее сказать, будет показывать не то что задумано.
Да, по "клозам". Но эту некорректность я учитываю визуально. Время торгов (начало и окончание) у этих индексов разное, но даже на малых тф уже через 8-12 баров после "разрыва" сессий линии индикатора ценовых линий несколько "стабилизируются" и далее показывают ход цен достаточно корректно.
А линия спреда в индикаторе спреда - та вообще от разрыва не зависит и всегда отражается корректно.
Кстати, об американских индексах.
Обьединил на одном графике три американских индекса. Тут все три инструмента торгуются на площадках США, поэтому в поправочных коэф-тах не нуждаются!
На истории посмотрел взаимодействие линии спреда и расхождения ценовых линий. Самым перспективным вариантом торговли мне показался тройной вход:
MCZ0 против (ESZ0 + YMZO).
Чтобы "сгладить" линию тройного спреда в этом режиме - я немного поэкспериментировал с размерами позиций и на таймфрейме м30 мне удалось добиться устойчивого флетового канала спреда на длительной истории.
После чего, переключившись на м15 можно торговать на расхождении ценовых линий в режиме MCZ0 против (ESZ0 + YMZO) с очень малым риском, - это хорошо видно по линии индикатора спреда (при условии строго закрытия позиций спреда в точке ближайшего схождения ценовых линий).
Вчерашний экспериментальный вечерний тройной вход на расхождении ценовых линий я закрыл утром в небольшом суммарном плюсе (см. рис. ниже). На среднюю (сиреневую) линию тут можно не смотреть. Главное, - чтобы синяя ценовая линию индекса MCZ0#I достаточно заметно отклонилась от любой, ближайшей к ней линии.
Вот настройки размеров позиций в индикаторе тройного спреда:
Написал простенький индикатор для визуализации спредов (во вложениях).
Просто взглянув на графики можно увидеть десятки прекрасных возможностей для открытия и закрытия позиций. Но насколько можно доверять такому графику? Реально ли по этим котировкам открывать позиции?
(Котировки B., спред CFD на GCG0 и GCZ9. Клятвенно обещают на своем форуме, что их цена их CFD = цене реальных фьючерсов на CME)
Хотелось бы услышать мнения торгующих спредами, очень боюсь натыкнуться на очередные подводные камни =)
Скажите, а как в этот индикатор добавить возможность добавлять коэффициент. Это актуально, когда инструменты, например из одного сектора и коррелируют, но цены у них разные. И чтобы они переходили через нулевую ось, нужно из привести к коэффициенту. один поделить на другой, например коэф = 1,35.
И можно ли отображение спрэда сделать в виде свечей или баров, да плюс возможность кинуть индюки на него?
sergiost, - я здесь уже давно не видел Fduch-а, так что боюсь, вы не скоро дождетесь ответа.
Однако, несколькими страничками выше я выкладывал индикатор спреда, который вам возможно подойдет.
см. мой пост от 06.11 14:00 - https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page148
Где-то в той ветке, где по ссылке вы скачаете этот индюк, также есть и индикатор спреда, который отрисовывается в виде баров. К сож. страничку не помню. Сами там полистайте.
А вот (в закачке) еще одна самая простейшая версия с умножающими (как вы хотели) коэф-ми и примитивным авторасчетом размеров позиций:
Продолжиться или нет, - я сказать затрудняюсь. Второй инструмент - это "европейский белый сахар" - WH1 ( от Euronext) Сезонные графики:
http://www.seasonalcharts.com/future_farmprodukte_sugar.html
http://www.commodityseasonals.com/sugar_futures_1.htm
Судя по 37-летнему сезонному графику (первая ссыль) падение цены на сахар в первой половине ноября - нормальная закономерность! После чего, до конца месяца ожидается некоторый рост цен.
Обнаружилась причина обвала сахара:
finstockclub.ru"И на этот раз не обошлось без вмешательства организаторов торгов. Главной причиной массового закрытия длинных позиций по сахару в четверг (внимание!) стало решение биржи ICE Futures U.S. повысить гарантийное требование по "сахарным" контрактам сразу на 65%.
В частности для спекулянтов это означает, что теперь для сохранения открытой позиции по одному контракту сумма их депозита должна быть не меньше $4970, в то время как ранее достаточно было иметь $3010 (для хеджеров ГО повысили с $2150 до $3550). Безусловно, ряд участников неспособны были обеспечить повышенные требования биржи, что в итоге заставило многих закрыть позиции. Дневное падение цен на сахар 12 ноября было самым масштабным за последние 22 года.
Таким образом, вслед за CME Group, которая совсем недавно повысила ГО по контрактам на серебро и сою, в дело вступили и "джентльмены" с других площадок.
При этом в пятницу продажи фьючерсов на сахар продолжились, на решение ICE повысить гарантийные требования наложились и негативные рыночные новости.....
Стоит отметить, что решению ICE повысить требования по фьючерсам на сахар предшествовал другой аналогичный шаг. 10 ноября биржа ICE Futures U.S., "посчитав", что цены на хлопок достигли уже своего предела, решила несколько "охладить" ситуацию... вновь повысив ГО. В итоге за последние три недели гарантийные требования по хлопку выросли на 30%.
Таким образом, на мировых товарных рынках продолжается "искусственная" коррекция, и какой актив будет следующим на очереди можно только гадать."
Вязовский Алексей, аналитик.
чему завидовать то?