Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем так. ! На демо, точно также, как и на реале позиции открываются/закрываются по ценам аск /бид тикера #I (а вовсе не ЛАСТ)!
Странно. На моем демо открытие идет по цене символа без #I.
С картинкой намудрил. Имею ввиду GCZ9, а не GCG0 в таблице "Обзор рынка"
Слежу за темой почти с самого начала.
Но, не совсем согласен с обнаружением как среднего значения так и не совсем ясен вопрос открытия т.е. когда.
я спред (разница) описал несколько иначе.Может грубовато, но очень интересно показывает как советник.
Если можете выскажитесь.
Конечно среднее значение у меня рассчитывается неправильно. Для рассчета спреда необходимо брать разницу между Ask предполагаемой покупки и Bid предполагаемой продажи.
Т.е. Spread = MarketInfo(Symb1,MODE_BID) - MarketInfo(Symb2,MODE_ASK);
При этом необходимо чтобы Symb1 и Symb2 выбирались таким образом, что Цена Symb1 > Цены Symb2.
Все вышесказанное касается текущего спреда. Но т.к. мы не имеем истории по Ask, то высчитать правильный средний спред не представляется возможным.
Сейчас планирую запустить эксперта, который несколько дней будет просто собирать статистику по спредам в реальном времени.
И несколько слов о том, как я считаю правильным вести торговлю по спредам. Хотелось бы услышать ваши комментарии.
Пускай: Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
Тогда:
1) Если Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread, то можно предполагать сужение спреда в ближайшее время. И соответственно: Sell(Symb1), Buy(Symb2).
2) Если Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, то можно предположить расширение спреда, Buy(Symb1), Sell(Symb2).
Была такая идея пипсовки на спредах. Но на демо это проверить не получилось. Еще раз повторюсь, лично у меня возможно открытие позиций только на символах без постфикса #I, которые приравнены ценам LAST на СOMEX по соответствующим контрактам. Они не соответствуют ценам для открытия позиций на реальных счетах.
Была такая идея пипсовки на спредах. Но на демо это проверить не получилось. Еще раз повторюсь, лично у меня возможно открытие позиций только на символах без постфикса #I, которые приравнены ценам LAST на СOMEX по соответствующим контрактам. Они не соответствуют ценам для открытия позиций на реальных счетах.
Да, действительно. Почему-то некоторые инструменты откр/закр-ся по ценам Ласт.
У меня на демо GCGO работает по ценам тикера #I. А GCZ9 - почему-то, - по ценам Ласт.
Не сразу заметил это. У меня вчера на демосчете эксперт по этим инструментам за полдня намолотил немного профита . Я поставил его на реал малым лотом и тут обнаружилось, что в отличие от демо - все "хеджы" закрываются суммарно в небольшом минусе! Не сразу понял - в чем дело.
На демосчете те же самые сделки в то же самое время иддут в плюс. А на реале в минус !
Что за хрень ?, - думаю...
И лишь потом понял, что "пошаливает" контракт Z9, - который работает без своего "тикерного" спреда !
И несколько слов о том, как я считаю правильным вести торговлю по спредам. Хотелось бы услышать ваши комментарии.
Посмотрите раздел "Теория" здесь. Там EURUSDx и EURUSDy замените на ваши реальные коррелируемые торговые инструменты. В остальном все идентично.
Да, действительно. Почему-то некоторые инструменты откр/закр-ся по ценам Ласт.
У меня на демо GCGO работает по ценам тикера #I. А GCZ9 - почему-то, - по ценам Ласт.
..... понял, что "пошаливает" контракт Z9, - который работает без своего "тикерного" спреда !
Ответ техподдержки ДЦ:
"Сейчас на демо-сервере тестируется новое программное обеспечение. По этой причине закрытие ордеров на демо счете отличается от закрытия на реальном. Прошу прощения за временные неудобства."
И несколько слов о том, как я считаю правильным вести торговлю по спредам. Хотелось бы услышать ваши комментарии.
Пускай: Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
Тогда:
1) Если Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread, то можно предполагать сужение спреда в ближайшее время. И соответственно: Sell(Symb1), Buy(Symb2).
2) Если Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, то можно предположить расширение спреда, Buy(Symb1), Sell(Symb2).
Была такая идея пипсовки на спредах. Но на демо это проверить не получилось.
Да, пожалуй. Примерно так я сейчас и переписываю код.
Разве что. - п.2), наверное, нужно чуть по другому написать.
Не так : 2) Если Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, ... ...
А ВОТ ТАК: 2) Если Ask(Symb1) - Bid(Symb2) < AvarageSpread, - (ибо мы 1-й символ покупаем по аску, а второй продаем по биду)
Мелочь, конечно, - но эта мелочь возможно, сбережёт 1-2 тика в профит.
Впрочем. Это не совсем мелочь. Поскольку, арбитражная тактика в обсуждаемом варианте, по сути, скальперная, то наверное, нужно задействовать любую возможность. Если эта возможность позволяет выиграть у кухни хотя бы один-два тика. Любой прием будет к месту.
Эти мелочи (в конечном итоге) складываются в итоговую пибыль.
Посмотрите раздел "Теория" здесь. Там EURUSDx и EURUSDy замените на ваши реальные коррелируемые торговые инструменты. В остальном все идентично.
Спасибо, очень интересный эксперт. Странно, что я он не попал в мое поле зрения ранее..
Роман , спасибо за замечания. Мелочь действительно очень значимая. У вас закрытие ордеров на демо уже не отличается от закрытия на реале? У меня до сих пор все по прежнему..
По золоту - всё осталось по прежнему. Тикер на демо не работает.
На реале (в отличие от демо, - тикеры работают) на золоте в лучшем случае советник остается "при своих" из-за большого спреда контракта Z9, а чаще сливает помалу..
А вот по нефтяным фьючерсам вроде бы всё работает одинаково на реале и на демо. Тестировать на демо можно. Но разные контракты одного инструмента имеют разную размерность (напр. нефть CLGO=74,36, а нефть CLF0=73,10), поэтому к средне-статистическому спреду нужно добавлять поправку.
Пробовал обьединять в пару нефть BRN и нефть CL ( с поправкой на разность их размерности ), а также индексы FDAX, FTSE. Но пока положительного результата не получил.
Россакции, К сож., могут в этом ДЦ работать только в лонг, поэтому с ними ничего не получится