Любителям попрогнозировать числовые ряды посвящается
В соседней ветке 'Тиковый объём ценовых уровней' есть мысль о поиске ценового уровня, в котором тиков было больше всего.
Написал я эксперта и прогнал в тестере на евре получил ценовой ряд своеобразного тикового флета внутри предыдущего дня.
хотелось бы услышать на сколько реально прогнозировать одно значение вперед. тоесть на текущей день
и с какой вероятностью это возможно. Расброс допускается +- пунктов 10-20
Сама мысль достойна чтобы её подумать. Однако, считать тики внутри тестера - это, действительно, полнейший абсурд. В тестере попробуй считать минутки, но на большем периоде времени. Теоретически эффект болжен быть тот же, но большего масштаба.
Я считал автокорреляцию на дневках для акций, стабильно получал результат от 0,7 и выше для лага 1, т.е. цена следующего дня может быть предсказана на основе сегодняшней цены с заданной вероятностью.
можно подробнее как расчитывалось интересует как получилось 0.7 и что означает выше лага 1.
можно подробнее как расчитывалось интересует как получилось 0.7 и что означает выше лага 1.
Следует читать "0.7 и выше" для лага 1. Т.е. бывало и 0.8 с хвостиком. Означает, что имется статистически значимая корреляция между данными в день Т и данными в день Т-1.
Рассчитывалось это в Minitab. Уверен, что и любой другой статистический софт должен уметь считать autocorrelation, partial autocorrelation и делать ARIMA test. Можно считать и ручками, но до этого я пока не дошёл.
Мне кажется, что я видел где-то индикатор для МТ для автокорреляции, но сам его руками не трогал.
Выглядит это например так. Эта дата несколько кривая, это НЕ акции, такой стабильной волны быть не должно, перекрутил я её, но другой сейчас под рукой нет.
Лаг это всегда один шаг назад в таймсерии. Я анализировал дневный цены закрытия, т.е. лаг 1 это закрытие один день назад.
Автокорреляция считается для всей длины анализируемой таймсерии, т.е. взял я сто дней, выделил трендовую составляющую, остались резидуалс, если есть мысли о наличии ещё какой-либо систематической составляющей, то вычел и её. Провожу анализ автокорреляции для оставшихся резидуалс, вижу фигу 0.7, т.е. на данном отрезке с вероятностью 95% следующий резидуал коррелировал с предыдущим. Продолжится ли эта тенденция для 101-го дня, будет ли тренд тем же, будет ли моя систематическая составляющая всё той же - это всё неизвестно.
Возможно, это к счастью, в противном случае все деньги уже давно ушли бы к большим дядям...
Можно проверить насколько цена полученная в тестере соответствует цене полученной с реальных котировок
для этого нужно моего советника поставить на реал(он не торгует, так что боятся нечего) в момент перехода дня на следующий выдаст результат расчета по этим котировкам,
после чего обновить минутки (если не на минутном графике был прикреплен эксперт, или небыло открыто минутного графика в терминале) и проверить в тестере значение по минуткам
интересно расхождение данной цены от реальной
и если расхождение меньше 20 пунктов к примеру то это вполне удовлетворительно (ИМХО)
к сожалению нет возможности поставить эксперта на онлайн на целый день даже :(
А вот тут встает вопрос MySQL + Куб. Далее все зависит от вашего понимания нейронок. Идея имеет шанец на жизнь, но пока слабо реализована.
както кто то занимался этим вопросом по собиранию тиков в SQL
может дадите IP, порт,логин c правами чтения + пароль для этой базы.
прогоню парочку скриптов.
о результатах обязательно сообщу сюда
Люди добрые
както кто то занимался этим вопросом по собиранию тиков в SQL
может дадите IP, порт,логин c правами чтения + пароль для этой базы.
прогоню парочку скриптов.
о результатах обязательно сообщу сюда
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Написал я эксперта и прогнал в тестере на евре получил ценовой ряд своеобразного тикового флета внутри предыдущего дня.
хотелось бы услышать на сколько реально прогнозировать одно значение вперед. тоесть на текущей день
и с какой вероятностью это возможно. Расброс допускается +- пунктов 10-20
цель
если получится с бОльшей вероятностью прогнозировать это значение то в текущем дне торговать к этому уровню.
ряд и эксперт в подвале поста
...
есть еще конечно идеи рисовать по этим значениям фракталы и играть на пробой их, расчитывать другие индикаторы
натравить на этот ряд нейросетку, может разложить по Фурье.....
вообщем критикуйте, предлагайте другие идеи