Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 161
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не грааль. Соответственно, всем стало неинтересно. =)
Ну уж прям так и неинтересно! Наоборот. В данной ветке есть необходимый стартовый материал и большинство присутствующих уже "прониклись" и отсюда разбрелись по специализированным сайтам и, надеюсь, успешно продолжают торговать и набираться опыта!
Кстати. В данную тему. Сейчас есть резон встать в покупку соевого спреда ZSK1-ZNK1 (бобы - мука, майские контракты).
(я стою в соотношении ZSK1-ZNK1 =2:3)
Вот фундаментальное обоснование входа, графики многолетних сезонных тенденций спреда :
А вот текущая ситуация по данному спреду - см . рис. ниже.
Хорошо видно по линии нижнего индикатора спреда, что уже началась отработка сезонности.
А вы, wise, - говорите - неинтересно.... А что же тогда вам интересно?
А вот еще текущий вариант. Краткосрочного входа на тф=М30.
Завтра (т.е. сегодня в ночь) есть возможность покупки "сырьевого спреда" нефть - канадец-фьюч.
buy CLH1 - sell 6CH1 =1^2
(можно и так: BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - оба инстр. в покупку)
Цены этих инструментов сейчас разошлись, - это х0рошо видно по ценовым линиям в окне нижнего индюка. И (скорее всего) после открытия торгов начнут схождение. А линия индикатора спреда уже готова к развороту вверх!
Закрытие позиций - оч. строго в точке схождения ценовых диний (зел. и синей)
Посмотрим завтра, чем дело закончится! (Предыдущие все посл. парные входы по аналогичным расхождениям цен на графике были профитными - я их указал стрелками)
Оно не совсем постоянное. Это соотношение расчитывает индюк с учетом размера тика в пунктах и стоимости пункта в валюте депозита.
Справа - соотношение размеров с учетом волатильности по ATR - именно это соотношение лучше использовать в практической торговле. И именно для него задано построение линии спреда в верхнем индюке.
int start() { .... ... ... // Расчет соотношения объемов для торговли. // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить // рассчитанные пропорции. double volA1=1, volA2=EMPTY, // Объем, рассчитанный по волатильности volP1=1, volP2=EMPTY, // Объем, рассчитанный по цене открытия var1; // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR && // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности? iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR) { var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1); volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1); } // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) { var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0); volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0); } ======================================= // Пишем комментарий в окне индикатора с правой стороны string sVolA1="",sVolA2="",sVolP1="",sVolP2=""; if(volP2!=EMPTY) { sVolP1=DoubleToStr(volP1,2)+"= "; sVolP2=DoubleToStr(volP2,2)+"= "; } if(volA2!=EMPTY) { sVolA1=" ="+DoubleToStr(volA1,2); sVolA2=" ="+DoubleToStr(volA2,2); } DrawLabel(oSymb1, sVolP1+Symbol1.Name+sVolA1, 10, indicator_color1, 5); DrawLabel(oSymb2, sVolP2+Symbol2.Name+sVolA2, 10, indicator_color2,18);Я-же обычно, из практического опыта, - беру вот такое соотношение:
buy CLH1 - sell 6CH1 =1^2
(можно и так: BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - оба инстр. в покупку)
. Повторюсь, - Закрытие позиций - оч. строго в точке схождения ценовых диний (зел. и синей)
Спасибо за код, но реализованную в нем идею не уловил.
Предлагаю сравнить наши подходы к расчету соотношений:
...... ...
(можно и так: BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - оба инстр. в покупку)
. Повторюсь, - Закрытие позиций - оч. строго в точке схождения ценовых диний (зел. и синей)
для этой версии BUY QM + BUY USDCAD ситуация выглядит на графике ниже.
Спред построен для соотношения позиций QM:USDCAD = 1:1.4 - как показал индикатор ценовых линий по расчету с учетом волатильности.
Предлагаю сравнить наши подходы к расчету соотношений:
Пока не совсем понятно. Вот это:
3. Выдается соотношение лотов. - что это значит?
Каким образом оно выдается? От фонаря?
Переформулирую: выдаются объемы и направление позиций, открытие которых съедало бы какое-то количество маржи. Например, $1000:
Понятно. По сути наши подходы мало отличаются. В конечном итоге мы приходим к пункту 4
Думаю, что мой подход всё-же более целесообразен. Мой подход позволяет сразу, - минуя первые три пункта, - перейти сразу к четвертому и далее к последующему "сглаживанию" спреда.
Например. При вашем подходе для "дуэта" CL - 6C = 1:1 (примерно) - дойдя до 4-го пункта вы бы обнаружили, что по сути торгуете не спредом, а одиночно нефтью! Поскольку при вашем задании получается сильный перекос в сторону нефти.
При моем подходе, - задавая в спреде расчитанные индикатором позиции, мы в значительном большинстве случаев получаем сразу уже сбалансированный спред!
Причем, сбалансированный уже по всем параметрам - и по волатильности анализируемых инструментов и по их "спецификациям" (т.е. по конкретных характеристикам - стоимость пункта, размер тика..).
Далее - останется только чуть откорректировать размеры для "усреднения" спреда.
==============================
Возможно, я привел не совсем удачный пример, т.к. канадец и нефть - инструменты не совсем родственные, да и торгуются они на разных площадках.
Чуть позже (отойду сейчас обедать) - я приведу пример SI - GC ( серебро - золото)