Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 106

Новый комментарий
 
Еще важная вам подсказка. Необходимо учитывать в какой валюте номинирован инструмент. Весь день сегодня искал недостающий элемент в паре дакс/футси =)
 
А это программным способом можно узнать?
 
neoclassic >>:
Хм, странно. Предполагаю, что проблемы с синхронизацией, то есть на одном инструменте появился новый бар, а на втором - еще нет, в этот момент синхронизация говорит, что цена второго равна close[1], так как бар считается пропущенным. Спасибо за замечание, подумаю, как можно исправить это...


Вот так я синхронизирую отрисовку линии спреда:

int k;  for(k = 0; k < iBars(Symbol_1,Period()); k++)   {
  double bidSymb1=iClose(Symbol_1,Period(),iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false));         
  double bidSymb2=iClose(Symbol_2,Period(),iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false));
  if(bidSymb1!=0 && bidSymb2!=0)  {//синхронизируем бары
// рисуем линию спреда 
... ... ...
 
neoclassic >>:
А это программным способом можно узнать?

Программным никак. Но я как до этого дошел вот посчитал, что у дакса примерно 3,38бакса на пункт 0,1 лота, если депозит в долларах.Но если посмотреть свойства инструмента в МТ, то стоимость тика = 12,5, а размер тика 0,5, значит у нас должно быть 2,5 бакса за пункт 0,1 лота. Ну тут и есть подвох, то что дакс номинирован в евро, то есть каждый пункт дороже в курс EURUSD, то есть примерно 1,35. Ну домножив на курс евры, получаем истинное экспериментальное значение)) Ну а футси на фунтобакс домножить надо.


Инструментов, номинированных не в долларах мало. http://logosinvest.ru/trading-conditions/cfd-birzha.html посмотрел спецификацию тут

 
Dementiev >>:

Вот еще вопрос. У брокера Б. на реале можно торговать спредом? Он не дает "другие" котировки в отличии от демо?


По моим наблюдениям при размере депозита до 1800/2500 $ ордера исполняются на реале почти так же, как и на демосчете.

У знакомого депозит был = неск. десятков тыс. баксов и он оч. часто был недоволен "задумчивостью" сервера.

 
KiLL-ll >>:
Еще важная вам подсказка. Необходимо учитывать в какой валюте номинирован инструмент. Весь день сегодня искал недостающий элемент в паре дакс/футси =)


    Мне не совсем понятно, а зачем это учитывать ? Разве мы не учтываем все различия инструментов, задавая разные размеры позиций "дуэта"  (дакс /футси = 0.11:0.29) ?
 

Валюту инструмента нужно учитывать именно при расчете позиций.

Т.к. мы нормируем (я по крайней мере) на MODE_TICKVALUE, а он в разных валютах, соответственно, нужно нормировать еще и на отношение этих валют.

 

Информация к размышлению.

Однако, - зерновые...  

//-------------------------------------

"...Таким образом, после схода снега рынок начинает понимать, что созреванию пшеницы более ничего не угрожает, и премия за риск сводится практически к нулю. Одновременно с этим рынок присматривается к новому посеву кукурузы и пытается оценить возможные задержки во времени посевной и ее размеры. В результате пшеница в течение периода с 10 февраля по 28 марта обычно падает в цене, а кукуруза растет. Как трейдеры, мы можем выразить эту сезонную зависимость для открытия спредовой позиции на двух вышеописанных рынках. "(с, ВС-1/2001)

"...Чего бояться ? - – понедельников и 11-х чисел каждого месяца. "Monday mornings don’t take prisoners" – эта поговорка зерновых трейдеров возникла из-за выходящих каждый понедельник Weekly Crop Progress Reports. По 11-м числам выходит ежемесячный USDA US and World Supply & Demand Report. В эти даты наиболее вероятны сильные ценовые движения на зерновых в частности и с/х вообще рынках. Наиболее непредсказуемые и опасные контракты – те, против которых поставляется зерно нового урожая – July Wheat; Novie Beans; Sept, Dec Corn. Спрэды старый/новый урожай с участием этих месяцев также носят повышенный риск, что отражено в залоговых требованиях биржи."(с)




 

Информация к размышлению...

("Золото манит нас "! (с) - http://musicmp3.spb.ru/info/281366/zoloto_manit_nas.htm)

//--------------------------------------

#DBP & #GLD (  или & #SLV)  


Однако в Б.  по этим инстр. берется большая комиссия. Которую, видимо, можно уменьшить почти в  2 раза, если вместо акций  #GLD взять фьюч GC ! 

#DBP & GCJ0 


 

Вот график индекса доллара DX и евро 6E


В коде линии задаются вот так:

 int k;    for(k = 0; k < limit; k++)   {  
 
      Symbol1[k] = (iMA(Symbol_1,Period()....)*K1;            
       
      Symbol2[k] =(iMA(Symbol_2,Period() ....)*K2;           
       
        
                        }  

Пож. подскажите, как сделать, чтобы любой из символов отрисовывался инверсно ?

Делаю вот так :

Symbol2[k] = 1 / (iMA(Symbol_2,Period() ....)*K2; 

но что-то не получается отрисовка. 

1...99100101102103104105106107108109110111112113...254
Новый комментарий
Причина обращения: