Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странно как-то. В Б. GCZ9 торгуется практически круглосуточно (00:00 - 23:15, comex), а в А. с 14:20 по 19:30. Да и котировки довольно часто не совпадают. Наверное, разные биржи? Или A. не привязывает котировки своих CFD к определенным фьючерсам, и действительно выступает для них маркетмейером..
Тёзка, может быть в таком случае арбитраж между А и Б что-то даст?
В то время когда CFD торгуется и там и там.
Тёзка, может быть в таком случае арбитраж между А и Б что-то даст?
В то время когда CFD торгуется и там и там.
Во вложениях csv файл, в формате "Время,РазницаМеждуЦенамиА**ИБ**ПоЦенеОткрытия".
Советую обратить внимание на экстремумы - бывают под 10$.
Например,
A:
B:
А реализацию(код) эксперта глянуть можно?
Скорее всего выложу в CodeBase, как закончу. Но в принципе там ничего интересного нет - рассчет текущего спреда, рассчет среднестатистического, и открытие сделок в зависимости от текущей тенденции(беквордация или контанго) и размера спреда.
все-таки на счет суда не понял. В вашем то случае это причем?
Насчет суда - это была ирония, вряд ли они будут нанимать адвокатов, услуги которых стоят "450 евро за 1 час работы".
Тёзка, может быть в таком случае арбитраж между А и Б что-то даст?
В то время когда CFD торгуется и там и там.
Арбитраж между ДЦ даже на FOREX-инструментах - сверх-прибыльная торговля. Другое дело, что такой арбитраж легко выявляется любым из ДЦ. И постоянно возникают проблемы с выплатами заработанного. Просто арбитраж между ДЦ - это использование оружия против трейдеров (фильтры, сдвиги и т.д.) против самих же ДЦ.
Со стороны ДЦ это называется маркетмэйкерство. Со стороны трейдера - читинг.
Заработать на читинге до 10К при грамотном подходе - реально-выполнимая задача. Больше выжать - сложно.
Арбитраж же внутри одного источника котировок (и нескольких - межбанк) - тоже реальность. Но там свои уже технические трудности.
Сам читинг никогда не использовал.
Автор совершенно правильно использует торговлю спредами - статистический арбитраж между коррелируемыми торговыми инструментами. Это все реальность и именно статистический арбитраж чаще всего упоминается словом "арбитраж", хотя на самом деле им не является.
Самое лучшее место для статистического арбитража - неэффективные рынки. FOREX - один из самых эфективных рынков, т.к. является самым ликвидным и автоматизированным.
Неэффективные рынки - с малой популярностью, где автоматизация еще не развилась до приличного уровня. Вот там рай для статистического арбитража. Единственное, там относительная небольшая ликвидность. Для некрупной торговли этого достаточно.
.. Другое дело, что такой арбитраж легко выявляется любым из ДЦ..
А можно поподробней о том, как именно ДЦ может выявить такой арбитраж? Ведь для этого у ДЦ должен быть доступ к истории сделок клиента во всех остальных ДЦ. Откуда в Аль*** узнают где именно я открываю вторую позицию, и открыл ли я ее вообще?
Это просто - большая часть сделок будет открыта-закрыта на кратковременных локальных экстремумах.
Недоказуемо...
ММ и читинг жесть!
Что ещё придумали ДэЦы? и что ещё придумают?
так и будем повторять...
Да!
И не забывайте самую жестяную жесть некоторых дэцелок: анурез позиции
;)))