Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 186
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как один из вариантов. В простейшем случае.
Линию суммарного эквити (спреда) задействованных инструментов можно анализировать средствами стандартного технического анализа! Линии поддержки, сопротивления, движение в канале, разворотные фигуры и т.п. И таким образом рассчитывать входы / выходы в т.ч. и риски.
CLZ1 - HOZ1 (нефть-мазут), - в индикаторном окне отрисована линия суммарного эквити (спреда):
На специализированных сайтах можно строить линию эквити (спреда) для арбитражных входов и "вешать" на этИ линии стандартные, привычные индикаторы. Например, тройной соевый креш-спред Бобы-мука-масло, ZS-ZM-ZL=-1^1^1
http://www.spreadinvest.ru/index/0-49
http://cowsandcrops.agricharts.com/markets/spreadchart.php?spread
ответить
Просмотрел мельком ветку. Выскажу некоторые свои мысли. Здесь были спорные мнения нужно ли рассчитывать лоты или брать их равными. Думаю, что всё-таки нужно и не столько ради того, что по мнению некоторых будет больше прибыль. Мне кажется важнее то, что если пары сбалансированы, то в случае если быстро закрыться в прибыль не получилось, то при ожидании благоприятного исхода можно рассчитывать, что просадка будет меньше.
Немного о выборе инструментов. Некоторые считают, что чем выше кореляция, тем лучше. Я с этим не согласен. Если кореляция равна единице, на спреде не заработаешь. Кореляция, конечно, должна быть, но выбирать надо, чтобы торгуемые инструменты между собой находились во флете с хорошим расхождением и чтобы расхождение было не слишком долгим. Только входы должны быть точными, поскольку если ошибся, то при хороших расхождениях и просадка может быть "хорошая".
Выкладываю только что написанный сегодня скрипт для обсуждения возможных ошибок или неправильного трактования некоторых понятий, так как в теме я новичок. Скрипт выдаёт результаты на график с помощью Comment(). Производится расчёт среднего значения максимальных ценовых дневных расхождений для двух инструментов, а также текущего (сиюминутного) расхождения. Прошу знатоков ознакомиться и сделать свои замечания.
Предупреждение!!! Скрипт годится только для пар с прямой корреляцией.
khorosh, вышесказанное вами частично очевидно, частично спорно. Скрипт не понял. Гораздо полезнее был бы скрипт среднего и макс. хай-лоу расхождения для синтетика за выбранный период (это к вопросу контроля рисков - могу объяснить если надо). Что касается скрипта не понятна его суть. Что как и главное зачем он показывает. Если есть желание поработать в этом направлении на благо общества и этой ветки, можно попытаться общими усилиями сваять постройку полноценного синтетика в МТ4, кое-что здесь.
Вопрос балансировки лотов - от задач. Для интрадея - ребалансировка (точная). Для долгосрока - пропорции которые рекомендует биржа. Точка. Не иначе.
khorosh, - я код посмотрел.
Размерность обоих инструментов вроде бы учтена. Коэф-ми р1 и р2. Не соображу с ходу, - а если инструменты имеют обратную корреляцию (пример-ниже), - этот скрипт корректно отображает данные?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (Еврофунт RP - индекс доллара DX, - оба инструмента здесь одновременно продаются или одновременно покупаются при парном входе на расхождении, - я в пятницу вечером вошел в покупку обоих)
khorosh, вышесказанное вами частично очевидно, частично спорно. Скрипт не понял. Гораздо полезнее был бы скрипт среднего и макс. хай-лоу расхождения для синтетика за выбранный период (это к вопросу контроля рисков - могу объяснить если надо). Что касается скрипта не понятна его суть. Что как и главное зачем он показывает. Если есть желание поработать в этом направлении на благо общества и этой ветки, можно попытаться общими усилиями сваять постройку полноценного синтетика в МТ4, кое-что здесь.
Вопрос балансировки лотов - от задач. Для интрадея - ребалансировка (точная). Для долгосрока - пропорции которые рекомендует биржа. Точка. Не иначе.
Применение: если текущее расхождение CurrentDiv выше среднего максимальных дневных расхождений DivAverMax и на ценовых графиках начинается схождение - входим в рынок. CurrentDiv вычисляется как расхождение на текущем баре.
DivAverMax вычисляется так: начиная со вчерашнего дня подсчитывается ежедневный максимум расхождения и вычисляется средний максимум за 30(по умолчанию) дней. Обе величины (CurrentDiv и DivAverMax ) вычисляются относительно DivAver - среднего побарного расхождения вычисленного за 30 дней.
khorosh, - я код посмотрел.
Размерность обоих инструментов вроде бы учтена. Коэф-ми р1 и р2. Не соображу с ходу, - а если инструменты имеют обратную корреляцию (пример-ниже), - этот скрипт корректно отображает данные?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (Еврофунт RP - индекс доллара DX, - оба инструмента здесь одновременно продаются или одновременно покупаются при парном входе на расхождении, - я в пятницу вечером вошел в покупку обоих)
))
А он шутил — не дошутил,
Недораспробовал вино,
И депозит то не дослил."
))
13.11.2011 20:29
Что касается поработать, то извините, во первых некогда, во вторых меня эта тема уже не интересует, так как прибыльный советник по этой теме сделал.
Кажется такие слова от вас уже звучали. Так и хочется процитировать TheXpert:
))
Это почему всё забавно, да потому что:
khorosh 13.11.2011 16:53
Просмотрел мельком ветку. Выскажу некоторые свои мысли.....
....Выкладываю только что написанный сегодня скрипт для обсуждения возможных ошибок или неправильного трактования некоторых понятий, так как в теме я новичок....
Учитесь, товарищи, а вы тут граальничаете. Человек только тему прочитал, 3 с половиной часа, и уже в профите.
P.S. Кстати, так, для справки, раз уж тема изучена, прибыльный советник по этой теме уже давно существует. Но вам его не нужно, у вас уже свой есть (перефраз. Семён Альтов)