Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 80

[Сергей]

rid >>:

Тоже неплохой подход. Только вы не показали, - как программно вычисляются

(Mediana(symbol_1) и Mediana(symbol_2).

Кстати, как по вашему алгоритму получились бы лоты тандема GCG0+УMH0 ?

По соотношениям получается примерно 1:3.2, но это с рваным графиком, как сказали выше.

Алгоритм в принципе я описал, но вот код функции на всяк случай (вместо 30 дней можно брать любое количество, отбрасываются пара экстремальных):

double Mediana(string symb)
{
	int sum = 0;
	int count = 0;
	double pp = MarketInfo(symb, MODE_POINT);
	int hod[];
	ArrayResize(hod, 30);
	for (int i = 1; i <= 30; i++)
	{
		hod[i-1] = (iHigh(symb, PERIOD_D1, i) - iLow(symb, PERIOD_D1, i)) / pp;
		if (GetLastError() == 0)
		{
			sum = sum + hod[i-1];
			count++;
		}
	}
	
	if (count < 30 && count > 0)
		return(NormalizeDouble(sum / count, 2));
		
	ArraySort(hod);
	
	sum = 0;
	for (i = 2; i < 30 - 2; i++)
		sum += hod[i];
		
	return(NormalizeDouble(sum / (30 - 4), 2));
}

[Сергей]

Небольшой индикатор набросал, по мотивам Фдюча.

Кратко:

1. считает разность 2-х инструментов за какой-то период, усредняет.

2. все получившиеся положительные значения опять усредняем и умножаем на коэффициент.

3. отрицательные - аналогично.

4. торговать можно при выходе индикатора за эти получившиеся уровни, закрывать - по профиту.

Очень неплохо показывают #HPQ:#IBM (1:0.45), #IBM:#INTC (1:4.63), #INTC:#MSFT (1:0.77), и остальные комбинации в этой группе.

#CLH0:#NGH0 (1:11.1)

Все символы в брокере Inst...

[Олег]

Доделал скрипт рассчета лотов, теперь предлагает определенное количество вариантов разлотовки инструментов. Выбираем подходящий для себя.

[VitVit]

rid писал(а) >>

Магик при каждом входе задавай другой и проблем не будет! Именно для этого там и присутствует магик! - чтобы для каждого тандема он был разный.

И чтобы ты мог советником И.Кима (http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=44 ) по заданному магику закрыть любой тандем - не трогая другие тандемы!

В указанном советнике(вернее ссылка указывает на другой советник) я не нашёл магик, зато он есть в http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=44,

но в этом нет стоплосса.

Не ясен мне такой момент- сможет ли он закрыть две позиции с одинаковыми магиками,

т.е. будет ли он вычислять суммарную прибыль и убыток по двум позициям?

[Rid]

На какой другой? - у нас в постах ссылки одинаковые - посмотри внимательней! И открывает ссыль именно тот советник, - кот. я и "имел в виду" .

Он закрывает именно суммарную прибыль/ убыток  по двум или неск. позициям с одинаковым магиком.

[HIPPYODESSA]

rid писал(а) >>

На какой другой? - у нас в постах ссылки одинаковые - посмотри внимательней! И открывает ссыль именно тот советник, - кот. я и "имел в виду" .

Он закрывает именно суммарную прибыль/ убыток по двум или неск. позициям с одинаковым магиком.

это правда,но из за тикеров часто часть прибыли теряется

[Rid]

forex-k >>:

и все таки мой старый метод синхронизации лотов более правильный

вбиваете в настройки базовый лот и два инструмента, бросаете скрипт на график и готово...

У меня что-то иной раз некорректно считает скрипт (зерновые инстр.):

Или вот немецкие бумаги :

Размер тика каждого инструмента в обоих случаях разный (в пунктах)

[[Удален]]

rid >>:

У меня что-то иной раз некорректно считает скрипт (зерновые инстр.):

Или вот немецкие бумаги :

Размер тика каждого инструмента в обоих случаях разный (в пунктах)

Да кстати возможно игра с лотами вообще того не стоит. Проведя анализ различных пар я пришел к выводу что в принципе лоты должны быть почти всегда равны даже на паре золото серебро. Критерий это равномерное распределение прибыль/убыток.

Вот индикатор показывающий как развивалась прибыль/убыток с одинаковыми лотами на паре золото -серебро если бы мы открылись на зеленой линии с лотами 0.1 и 0.1

зеленая гистограмма это прибыль/убыток в валюте депозита

[Rid]

forex-k >>:

Да кстати возможно игра с лотами вообще того не стоит. Проведя анализ различных пар я пришел к выводу что в принципе лоты должны быть почти всегда равны даже на паре золото серебро. Критерий это равномерное распределение прибыль/убыток.

Вот индикатор показывающий как развивалась прибыль/убыток с одинаковыми лотами на паре золото -серебро если бы мы открылись на зеленой линии с лотами 0.1 и 0.1

зеленая гистограмма это прибыль/убыток в валюте депозита

  А как же (дакс +футси), (KC+RCE), (YHOO+INTC=3:2) и т.п....

[[Удален]]

rid >>:

А как же (дакс +футси), (KC+RCE), (YHOO+INTC=3:2) и т.п....

надо проверить....

похоже на дакс +футси также лоты должны быть одинаковы, тут важнее уже не лоты а логичность использования инструментов

важно чтобы инструменты всегда возвращались и не было мега отрывов, только в этом случае все будет работать отлично

относительно coffe .... там недостаточно котировок для анализа