Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да нет, работает. Проверил щас. Возможно история не подгружена по обоим инстр, или стрелку и крестик на график не поставили (см. верхнюю часть рисунка).
Разобрался.Спасибо!
Попытаюсь подвести некоторый итог по проделанной работе:
Как строить спред: разница между ценой и мувингами, нормализованная на волатильность. Насколько я понимаю, мувинг сглаживает различия во времени котировок (несмотря на то что перед построением спреда я провожу синхронизацию по секундно).
Когда входить: уже писал, картинка будет нагляднее:
соответственно при касании границы канала происходит покупка спреда.
параметр канала 1 - период обновления экстремумов (на картинке - 30);
нижняя гистограмма показывает наше эквити - в данном случае я отключил ТП - система переворотная, эквити измеряется в минимальных тиках главного инструмента (к вопросу о плохих результатах в тестере!)
Когда выходить: думал об использовании ТП, но оптимизация показала, что тп уменьшает прибыль (насчет просадки пока не исследовал, в будущем) - собственно, проводил оптимизацию по 2 параметрам - периоду канала и ТП, вот типичный результат:
По оси Z - прибыль в тиках. В результат уже заложена реальная комиссия по инструментам - исключен вариант пипсовки с очень маленьким ТП. Из картинки видно, что с увеличением ТП максимальная прибыль стремится максимуму, но не больше результатов с отсутствием ТП. Тем более вариация периода индикатора не сильно влияет на прибыль при ТП=0. Из этого следует, что на данном этапе ТП использовать не выгодно - используем переворотную систему.
Надеюсь что кому-нибудь эта информация окажется полезной, удачи! :-)
Спасибо.
А какие инструменты тестировали, ТФ. При пересечении нижней границы канала покупался один инструмент, продавался второй а при пересечении верхней границы наоборот close by или как? если не секрет.
И здесь (rid) и на прокапитал (leonid553) умножают те или иные "инструменты" на правильные числа. (rid=leonid553 ? - уж больно индикаторы и политика их распространения одинаковы)
Как-то это не правильно. :(
Как вариант neoclassic'а - "нормализованная на волатильность" - лучше.
Но, ИМХО, еще правильнее "делить".
!?
ЗЫ. И это еще не поднимался вопрос про индикатор для "многоножек" :) - "бабочек".
'
Поступлю "неправильно" - добавлю в свой пост, а не создам "новый".
Чем, по-моему, плохА "нормализация на волатильность" - нельзя будет говорить о таком моменте в стратегии, как
Т.е. основный наш сигнал на вход - это достижение среднестатистического (это - важно!) локального экстремума и начало разворота линии индикатора, показывающего разность цен (Дельту) анализируемых инструментов (верхний индикатор SpreadCharts).
(c) leonid553И здесь (rid) и на прокапитал (leonid553) умножают те или иные "инструменты" на правильные числа. (rid=leonid553 ? -....
Добрый день всем! Не совсем так!
Я и rid - приятели, земляки и даже более того, соседи по подъезду!
Rid это неоднократно заявлял на форуме и даже в этой ветке ( - см. посл. пост на страничке https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10.
Наши разработки в данную тему - это наши общие разработки.
//----------------------------------------
Что же касается умножения, то оно производится только при анализе инструментов с разным порядком размерности либо с размерностями, кот. отличается в разы и более. (напр. NQH0=2*ESH0 - см. верхний индикатор)
Между тем, используя именно среднестатистические расхождения верхнего индюка и развороты линии Дельты нижнего индюка - получается оч. просто и надежно "формализовать" условия входов!
Про деление я не совсем понял...
Наши разработки в данную тему - это наши общие разработки.
Тогда возьму на себя смелость почеркать последний рисунок rid'а с этого форума:
И выдержки из Вашего описания других инструментов в других датах
В прошедшую пятницу 15 января на графике "тандема" GC + SI (золото+серебро) в середине дня в нижнем индикаторе синяя линия SIH0 пересекла снизу вверх желтую линию GCG0, после чего,...
(c) leonid553Т.е. И для "нижнего индикатора" было бы логично пересечение если не нуля, то хотя бы "горизонтальной линии".
Но ... сам пока в исследованиях "формул", поэтому допускаю И Вашу правоту.
Про деление я не совсем понял...
Не вычитать из "NQH0" "ESH0" (как они считаются мы увидим после 10го февраля ;)), а делить один на другой.
Согласитесь, что умножив один из индикаторов на "другое число", точка пересечения получится в другом месте.
получается оч. просто и надежно "формализовать" условия входов!
После арифметических операций - да "просто и надежно", но
Поэтому я стал подбирать второй коэф-т увеличивая его с шагом =10 и добился, чтобы линии на истории шли "в унисон", - при этом отображение ценовых линий стало намного нагляднее! И сразу видно, - когда имеют место расхождения!
:)
При этом "деление" и "вычитание" (без домножения) смотрятся довольно близко
Оба графика это #AA и #INTC
Только Синий fSpreadAsk = askSymb1 - bidSymb2;
А красный fSpreadAsk = askSymb1 / bidSymb2;
Все названия пока условны :)
'
ЗЫ. Добавлено
"вычитание" (без домножения)
Естественно, что каждый "инструмент" я делю на его MODE_POINT, иначе ....
Я тоже использую деление. В результате получается график виртуального кросса, который уже можно подвергать приемам теханализа. И по результатам уже выбирать, какой именно инструмент в селл, а какой в бай.
Запутался в трех соснах!
Второй день никак не соображу, - в чем дело.
По индикатору от Форекс-к вошел в рынок соответственно графику - 5 февраля, на самом пике гистограммы:
BUY FGBLH0 + SELL FGBSH0 (немецкие бумаги), КОЭФ-ТЫ = 1:1
Никак не могу разобраться, почему - вместо хорошего профита - сижу в обалденном минусе !
Вот текущий результат с демосчета:
Даже если с лотами немного не так рассчитал, - то все равно, не до такой же степени!
Запутался в трех соснах!
Второй день никак не соображу в чем дело.
По индикатору от Форекс-к вошел соостветственно графику - 5 февраля, на самом пике гистограммы:
BUY FGBLH0 + SELL FGBSH0 (немецкие бумаги)
Никак не могу разобраться, почему - вместо хорошего профита - сижу в обалденном минусе !
Вот текущий результат с демосчета:
Даже если с лотами немного не так рассчитал, - то все равно, не до такой же степени!
Судя по графику цвета кривулек перепутаны, поэтому вместо покупки сужения спреда произошла его продажа.
Другая мысль более крамольна. А может в результате многочисленных сглаживаний и усреднений натуральный спред идет в противофазе с синтетическим...? А..?