Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Слышишь ты ...
Собаки брешут, караван идет
Потенциальная стратегия следующая: взять индикатор Семеныча, по индексам между теми же канадцу и йене построить спред между индексами. И при торговле спреда открываться НЕ по USDCAD/USDJPY, а по ряду пар с определенными коэффициентами, входящими в индекс - торговля индексом.
Как я уже написал есть ряд минусов - спреды и дробные лоты. Поэтому этот подход я считаю бесперспективным, т.к. с намного меньшими затратами можно торговать фьючами на идексы/зерно/нефть/акции.
Вариант. Но разве в случае тренда по кроссу не будет проще? Просто надо по тренду покупать тот инструмент, который первый в паре. А может, и не проще, конечно...
Jahspear писал(а) >>
Советник Решетова сделал первую пару сделок. В профит.Я бы весьма удивился, если бы в убыток. Потому что у него в коде прописано ясным MQL-ским языком, что нужно закрываться только по достижении заданного профита. А сие означает, что вариантов всего два:
1. Если профит - закрыть
2. Если убыток - пересиживать
Вот такая свермудрая логика торговой системы советника
Ну и хамло... :)
Понял, по-человечески не умеет.
Ну и хамло... :)
Понял, по-человечески не умеет.
С флудерастами по иному не получится. Гнобить, гнобить и еще раз гнобить. Пока они читать внимательно, прежде чем пасть открыть для вяканья, не научатся.
С флудерастами по иному не получится.
Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?
Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.
Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?
Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.
Jahspear, стратегию статистического арбитража в таком виде, в каком она представленна в данной ветке, можно применять только к инструменам фондового рынка, что собственно все, кроме решетова, и делают. С валютами смотрите советник getch'а.
Jahspear, стратегию статистического арбитража в таком виде, в каком она представленна в данной ветке, можно применять только к инструменам фондового рынка, что собственно все, кроме решетова, и делают. С валютами смотрите советник getch'а.
Угу, это тоже читаю. В результате склоняюсь к тому, что на фонде интереснее. Ну,да я уже писал. Впрочем, копать не прекращаю.
Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?
Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.
Насчет зеркала - это Вы по собственному опыту гипотезу сделали? Потому что у меня в доме в зеркалах задниц не наблюдаю - они достаточно высоко. Представляю, какую Вы гимнастику проделываете, чтобы посмотреть на задницу.
Да уж. Чем только флудерасты не занимаются, лишь бы не доки внимательно читать. Диву иной раз даешься.
А насчет везения-неудачи, могу сразу посоветовать. Поставьте советник на две отрицательно коррелированные пары и как только пары случайно пойдут в одном направлении и соответственно, по логике ТС откроются сделки, его постигнет неудача. Ведь положительная корреляция двух пар - это единственная стабильная закономерность, которую он эксплуатирует, дабы не уповать на везение.
Вообще-то трейдеры делятся на две категории:
1. Торгуют как повезет, вместо того, чтобы внимательно прочесть инструкцию, которая к советнику была написана
2. Торгуют вероятностями
Вроде бы внешне это почти одно и тоже. Но, трейдеров первой категории по статистике большинство, а второй меньшинство
Насчет зеркала - это Вы по собственному опыту гипотезу сделали?
А насчет везения, могу сразу посоветовать. Поставьте советник на две отрицательно коррелированные пары и как только пары случайно пойдут в одном направлении и соответственно, по логике ТС откроются сделки, его постигнет неудача. Ведь положительная корреляция двух пар - это единственная стабильная закономерность, которую он эксплуатирует, дабы не уповать на везение.
Нет, просто Ваша манера "общения" к таким выводам приводит. Лицо к этому у Вас явно непричастно. Видимо, потеряли.
К слову, может быть, ввести проверку на флет по кроссу?