Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 41

[[Удален]]

золото - нефть

20077544 2010.01.15 19:41 buy 0.10 clh0 78.15 0.00 0.00 2010.01.15 20:06 78.55 -1.00 0.00 0.00 40.00
20077545 2010.01.15 19:41 sell 0.10 gcg0 1128.5 0.0 0.0 2010.01.15 20:06 1130.9 -1.00 0.00 0.00 -24.00

[den]

forex-k >>:

золото - нефть

20077544 2010.01.15 19:41 buy 0.10 clh0 78.15 0.00 0.00 2010.01.15 20:06 78.55 -1.00 0.00 0.00 40.00
20077545 2010.01.15 19:41 sell 0.10 gcg0 1128.5 0.0 0.0 2010.01.15 20:06 1130.9 -1.00 0.00 0.00 -24.00

А на микрореале не пробовал? В Б. проскальзывание все убьет...(((((((( несколько пунктов -слишком мало....

упс, сорри, ошибся в размере прибыли.. 16 п - это уже чтото..))

[[Удален]]

перейти на реал всегда успеем

[Rid]

Costy >>:

Поделитесь кусочком кода, как конретно выполняете синхронизацию. По экзотическим кроссам часто бывают пропуски на часовых данных. Поэтому тоже столкнулся с этим

Я сделал это вот таким образом :

( программное решение взято из кода индюка Fduch-a в этой же ветке)

  int k;  
   for(k = 0; k < iBars(Symbol_1,Period()); k++)   {  
   int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Period(),iTime(Symbol_1,Period(),k),true);
  if(symb2Shift != -1)  {
//если на одном из символов пропущены бары, - то 
// - то пропускаем (не обсчитываем) их на др. символе
    
       Symbol1[k]=.......
            
       Symbol2[k]=......
.........

Получается так: - вот для "хеджа" (дакс+футси) - дакс начинает работу ежедневно на час раньше футси - и индюк на этих барах - пропускает обсчет и отрисовку, - ждёт, когда начнет работу Футси.

См. график  : 

[Costy]

rid писал(а) >>

Я сделал это вот таким образом :

( программное решение взято из кода индюка Fduch-a в этой же ветке)

Получается так: - вот для "хеджа" (дакс+футси) - дакс начинает работу ежедневно на час раньше футси - и индюк на этих барах - пропускает обсчет и отрисовку, - ждёт, когда начнет работу Футси.

См. график :

Спасибо, я уже сам разобрался. Просто индикаторы редко пишу и раньше не требовалась мне функция IBarShift.

Чтобы получить данные по другой паре на определенном баре нужно использовать не просто iClose(...i), а вместо i вставить функцию iBarshift с параметром false.

iClose("EURDDK",Period(),i)

iClose("EURDDK",Period(),iBarShift("EURDDK",Period(),Time[i],false))

так в случае отсутствия бара мы получим цену предыдущего бара, что для валют нормально, т.к. эта цена и будет текущей на тот момент. В случае с индексами Ваш вариант с разрывами, вероятно, будет предпочтительней.

[Rid]

Costy >>:

Спасибо, я уже сам разобрался. Просто индикаторы редко пишу и раньше не требовалась мне функция IBarShift.

Чтобы получить данные по другой паре на определенном баре нужно использовать не просто iClose(...i), а вместо i вставить функцию iBarshift с параметром false.

так в случае отсутствия бара мы получим цену предыдущего бара, что для валют нормально, т.к. эта цена и будет текущей на тот момент. В случае с индексами Ваш вариант с разрывами, вероятно, будет предпочтительней.

А не получится ли, что при вашем варианте - на истории линия одного инструмента будет сдвинута относительно  линии др. инструмента на число пропущенных баров. 

И на истории - такое положение линий будет некорректным - для "исторического" анализа?

Хотя, вроде бы - нет.

[TheXpert]

rid писал(а) >>

И на истории - такое положение линий будет некорректным - для "исторического" анализа?

Если это торговое время, то да. Если время торговли у инструментов не совпадает, то лучше делать пропуски, как у тебя.

Можно совместить оба подхода, что и собираюсь сделать, плюс еще один момент... Вобщем, когда индюк будет готов и полезен, наверное поделюсь.

[Costy]

rid писал(а) >>

А не получится ли, что при вашем варианте - на истории линия одного инструмента будет сдвинута относительно линии др. инструмента на число пропущенных баров.

И на истории - такое положение линий будет некорректным - для "исторического" анализа?

Хотя, вроде бы - нет.

Мой вариант годится в случае, если инструменты торгуются в одно время (например, валюты - круглосуточно) и пропуск баров связан просто с низкой активностью (ночь на дворе). Линии сдвигаться не будут, т.к. пустые бары будут заполняться предыдущей доступной ценой.

Но индикатор с данным принципом "синхронизации" надо вешать на график инструмента, где пропусков как можно меньше... Ведь пропуски баров теоретически могут быть на обоих интрументах и в разное время... Либо надо как-то это отслеживать для обоих инструментов и синтетически заполнять пропуски....?(это так, мысль)

Пример

EURUSD 03:13 03:14 _____ 03:16 03:17 03:18 03:19 (бары в эти минуты есть)

EURDDK 03:13 _____ 03:15 _______________ 03:19 (бары в эти минуты есть)

[Rid]

rid >>:

Пшеница+Кукуруза.

Сейчас, вот на сегодняшней истории виден хороший вход. Бай ZW + Селл ZC на пике кукурузы ZC (зел. линия)

Причем после максимального схождения (-136.85) - зеленая линия ZC резко, как по заказу пересекла сверху вниз синюю линию ZW и так и оставалась ниже синей до окончания расхождения..

И спред при этом, разошелся до -145.65 !

Вроде бы в Б. на календаре еженедельно выкладываются новостные отчеты по США по зерновым, молочным и т.п. инстументам. Надо бы отследить, как "хозяйственный" рынок реагирует на эти новости.

Почти неделю "в реале" для интереса отслеживал  "хедж" (кукуруза+пшеница) крошечными лотами !

В наст. момент ситуация вот такая :

Суммарная прибыль "ходила" и в плюс и в минус. Но в целом, ход торговли был комфортным. Т.к. в минус прибыль далеко не уходила. Можно было неоднократно закрыться в профите.

Исходя из недельного наблюдения, - делаем вывод, что данный "хедж" вполне пригоден к торговле по обсуждаемым в ветке методикам !

[Rid]

График движения ( ZC+ZW+ZS)

(КОРН-СИН) + (ПШЕНИЦА-ЗЕЛ) + (БОБЫ-КРАСН)

Перспективы для торговли (ручной и автоматич), вроде бы неплохие !