Не ищите неточностей там, где их нет - MQL4 и MetaTrader 4

Oleksandr 2009.12.29 21:43 #91

rid >>:

Это демо. Реквоты здесь (в этом ДЦ) отсутствуют. Имеют место проскальзывания в худшую сторону.

Что интересно, они имеются и на демо и на реале практически одинаковые, - эти проскальзывания....

Впрочем. В этом ДЦ по моему опыту демо и реал мало отличаются др. от друга, при условии, - что размер реала - не более 2-2.5 тыс $

GCZ9:

1110.8 1110.5 2009.12.21 15:47:44

1110.8 1110.4 2009.12.21 15:47:45

1108.3 1107.8 2009.12.21 15:47:46

1108.3 1108 2009.12.21 15:47:46

GCG0:

1111.5 1111.3 2009.12.21 15:47:43

1111.3 1111.2 2009.12.21 15:47:44

1109 1108.6 2009.12.21 15:47:45

1108.8 1108.5 2009.12.21 15:47:46

Мой эксперт это захочет использовать, только вряд ли пропустят ордеры =\

Машинное обучение в трейдинге: Нелинейный интервал 100% выигрышный советник, вы

Oleksandr 2009.12.29 22:29 #92

В общем, анализирую сейчас тиковые котировки, собранные за несколько дней с двух разных ДЦ. И уже на этапе ознакомления обнаруживаю много "вкусностей" вроде возможностей арбитража между этими ДЦ или отлавливанием сверхприбыльных входов спредами в рамках одного ДЦ. Вот только как это все на реальных счетах будет работать..

А когда новая версия Межбиржевой треугольный арбитраж Стратегии дающие большие прибыли

kombat 2009.12.29 23:12 #93

Fduch >>:

В общем, анализирую сейчас тиковые котировки, собранные за несколько дней с двух разных ДЦ. И уже на этапе ознакомления обнаруживаю много "вкусностей" вроде возможностей арбитража между этими ДЦ или отлавливанием сверхприбыльных входов спредами в рамках одного ДЦ. Вот только как это все на реальных счетах будет работать..

Предполагаю что будет, но хуже...

Более того, многое зависит от дилинга.

Некоторые из них любят отжимать профит мотивируя что был именно арбитраж.

Поэтому один из вариантов это корзина в одном дилинге* с возможностью открытия в различное время.

т.е. например открывать подобранные инструменты корзины скажем с началом каждой 4х-часовой свечи.

*можно запустить эксперта в нескольких дц, и смотреть на общий результат.

помимо всего это выполнение немаловажного принципа не держать все яйца в одних трусах.

;)))

Чудо граали... Миф или Как правильно выяснить, что Вопросы от начинающих MQL5

Rid 2009.12.30 08:29 #94

Fduch >>:

В общем, анализирую сейчас тиковые котировки, собранные за несколько дней с двух разных ДЦ....

Если не трудно, Fduch, брось мне в личку название второго ДЦ.

Risk 2009.12.30 08:38 #95

Fduch писал(а) >>

В общем, анализирую сейчас тиковые котировки, собранные за несколько дней с двух разных ДЦ. И уже на этапе ознакомления обнаруживаю много "вкусностей" вроде возможностей арбитража между этими ДЦ или отлавливанием сверхприбыльных входов спредами в рамках одного ДЦ. Вот только как это все на реальных счетах будет работать..

Все арбитражные ситуации в наших кухнях происходят исключительно из-за их кривого потока котировок, как только ДЦ увидит арбитраж, и если он не совсем лох, электронную торговлю отключат.

Заявления о том, что демо почти не отличается от реала у ДЦ, можно услышать только от тех, кто не понимает как это всё работает.

Stoplevel на демо и Машинное обучение в трейдинге: Любые вопросы новичков по

Alexander Sevastyanov 2009.12.30 11:23 #96

Risk писал(а) >>

Заявления о том, что демо почти не отличается от реала у ДЦ, можно услышать только от тех, кто не понимает как это всё работает.

Не только.

Менеджеры ДЦ тоже обучены очень убедительно зомбировать своих потенциальных клиентов об этом.

Rid 2009.12.30 11:48 #97

Risk >>:

Заявления о том, что демо почти не отличается от реала у ДЦ, можно услышать только от тех, кто не понимает как это всё работает.

Ну где уж нам всё понять..... Недоросли ещё ...

Речь идет о конкретном ДЦ (и не делайте вид, что вы это не понимаете.)

За 1.5 года работы на реале в указанном ДЦ, я опытным путем зафиксировал высказанное мною наблюдение.

При работе малыми лотами 0.01-0.04 и размере депозита не более 1500-2000$ я (почти) не ощушаю разницы между реалом и демо (выводил понемногу прибыль 5 раз).

И это при том, что и на демо и на реале у меня постоянно идет ежедневная (в осн. автоматич.) скальперская торговля.

Такие- же проскальзывания в худшую сторону. Такая же (иной раз) "задумчивость" сервера. И т.п. ...

Не сочтите за рекламу (боже упаси). Я довольно часто на этом форуме открыто обсуждал подленькие приемы на которые сам натыкался там.

Вам, видимо, захотелось снисходительно похлопать меня по плечу с видом знатока, типа - "вы ещё многого не понимаете, вьюноша" !

Ну, с этим фактом я спорить не буду.

//----------------------------------------------

Сегодняшние демо-сделки по хеджам:

19762657 2009.12.30 07:57 sell 0.50 brng0 77.96 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 77.94 -5.00 0.00 0.00 10.00
19762652 2009.12.30 07:57 buy 0.50 clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 10.00
(при закрытии этих сделок по обоим персоналиям было сильное проскальзывание в худшую сторону,

а сигнал на закрытие был дан при +50 и +30 соотв-но)

19764184 2009.12.30 10:03 sell 0.50 clg0 78.91 83.42 75.42 2009.12.30 10:47 78.94 -5.00 0.00 0.00 -15.00
19764186 2009.12.30 10:03 buy 0.50 brng0 77.89 73.39 81.39 2009.12.30 10:47 77.98 -5.00 0.00 0.00 45.00

19764945 2009.12.30 11:00 sell 0.30 ftseh0 5374.5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.00 23.82
19764946 2009.12.30 11:00 buy 0.11 fdaxh0 5977.0 0.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00 -1.97

(далее проба - сас+футси)

9767579 2009.12.30 14:41 buy 0.50 fcef0 3945.50 3940.50 0 2009.12.30 14:48 3947.50 -5.00 0.00 0.00 14.33
19767578 2009.12.30 14:41 sell 0.50 ftseh0 5381.5 5427.0 0 2009.12.30 14:48 5382.0 -5.00 0.00 0.00 -3.97

19767706 2009.12.30 14:49 sell 0.50 ftseh0 5381.5 5427.0 2009.12.30 15:07 5378.5 -5.00 0.00 0.00 23.82
19767708 2009.12.30 14:50 buy 0.50 fcef0 3948.00 3800.00 2009.12.30 15:07 3948.00 -5.00 0.00 0.00 0.00

19768009 2009.12.30 15:08 buy 0.50 fcef0 3949.00 0.00 2009.12.30 15:34 3944.00 -5.00 0.00 0.00 -35.76
19768007 2009.12.30 15:07 sell 0.50 ftseh0 5378.5 0.0 0.0 2009.12.30 15:34 5371.0 -5.00 0.00 0.00 59.64

19768770 2009.12.30 15:34 buy 0.50 ftseh0 5371.5 0.0 0.0 2009.12.30 15:48 5378.5 -5.00 0.00 0.00 55.64
19768764 2009.12.30 15:34 sell 0.50 fcef0 3944.00 0.00 0.00 2009.12.30 15:49 3948.00 -5.00 0.00 0.00 -28.59

Поиск пары чисел оптимально Нелинейный интервал FiboPivotandRSI

Risk 2009.12.30 16:01 #98

rid писал(а) >>

Ну где уж нам всё понять..... Недоросли ещё ...

Речь идет о конкретном ДЦ (и не делайте вид, что вы это не понимаете.)

За 1.5 года работы на реале в указанном ДЦ, я опытным путем зафиксировал высказанное мною наблюдение.

При работе малыми лотами 0.01-0.04 и размере депозита не более 1500-2000$ я (почти) не ощушаю разницы между реалом и демо (выводил понемногу прибыль 5 раз).

И это при том, что и на демо и на реале у меня постоянно идет ежедневная (в осн. автоматич.) скальперская торговля.

Такие- же проскальзывания в худшую сторону. Такая же (иной раз) "задумчивость" сервера. И т.п. ...

Не сочтите за рекламу (боже упаси). Я довольно часто на этом форуме открыто обсуждал подленькие приемы на которые сам натыкался там.

Вам, видимо, захотелось снисходительно похлопать меня по плечу с видом знатока, типа - "вы ещё многого не понимаете, вьюноша" !

Ну, с этим фактом я спорить не буду.

//----------------------------------------------

Сегодняшние демо-сделки по хеджам:

19762657 2009.12.30 07:57 sell 0.50 brng0 77.96 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 77.94 -5.00 0.00 0.00 10.00
19762652 2009.12.30 07:57 buy 0.50 clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 10.00
(при закрытии этих сделок по обоим персоналиям было сильное проскальзывание в худшую сторону,

а сигнал на закрытие был дан при +50 и +30 соотв-но)

19764184 2009.12.30 10:03 sell 0.50 clg0 78.91 83.42 75.42 2009.12.30 10:47 78.94 -5.00 0.00 0.00 -15.00
19764186 2009.12.30 10:03 buy 0.50 brng0 77.89 73.39 81.39 2009.12.30 10:47 77.98 -5.00 0.00 0.00 45.00

19764945 2009.12.30 11:00 sell 0.30 ftseh0 5374.5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.00 23.82
19764946 2009.12.30 11:00 buy 0.11 fdaxh0 5977.0 0.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00 -1.97

Очередное невежество в определениях. Это не имеет никакого отношения к арбитражу и тем более к хеджу, а игра на корреляции между инструментами со всеми вытекающими рисками.

Rid 2009.12.30 17:26 #99

А я ни разу не утверждал, - что это есть арбитраж. Не ищите неточностей там , где их нет.

Если я и употреблял слово "арбитраж" в данной ветке для этой ситуации, - то везде брал его в кавычки (специально - чтобы не нарваться на подобный упрек)!

Ну а насчет хеджа. Пусть эти слова "Это не имеет никакого отношения к .... к хеджу" остануться на вашей совести.

Для данной же тактики этот термин как раз - оч. к месту.

Ибо :

Хеджирование — Википедия
Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — позиция по срочным сделкам, устанавливаемая на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной срочной позицией .....

Хеджирующий эксперт

Совмещение трендовых и флетовых Специфика исполнения ордеров МТ4 Новый MetaTrader 5 для

Rid 2009.12.30 18:08 #100

Небольшой, скромный подарочек к Новому году для посетителей этой ветки (см. закачку).

С любезного разрешения моего земляка и приятеля (автора) выкладываю советник, рисующий линии аск и бид тикера на графике основного инструмента !

#property copyright "leonid553"
#property link      "leonid553@ya.ru"
//---Внешние параметры советника---
extern string  tiker_ = "#I";
extern color  Сolor_AskTiker   = Lime;//цвет линии 
extern color  Сolor_BidTiker   = Aqua;//цвет линии 
extern int    WIDTH            = 1; //толщина линий
string    Tiker;//заявляем наименование инструмента
double Ask_Tiker, Bid_Tiker;
//-------------------------------------------
int init()//создаем горизонт. линии на графике
{ObjectCreate("lowline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0);
 ObjectCreate("highline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0); 
 ObjectSet("lowline", OBJPROP_BACK,1); 
 ObjectSet("highline", OBJPROP_BACK,1);  }
//-------------------------------------------
int deinit()
{ObjectDelete("lowline"); ObjectDelete("highline");}
//-------------------------------------------------
int start() {
Tiker  = Symbol()+tiker_ ;//наименование
 while(!IsStopped()) {//зацикливаем код советника
 RefreshRates();
//Задаем цены аск и бид тикера
Ask_Tiker = MarketInfo(Tiker,MODE_ASK);
Bid_Tiker = MarketInfo(Tiker,MODE_BID);
Comment (//отображаем тикер и все цены на графике
" Тикер = ", Tiker ,"\n",
"Ask_Tiker = ",Ask_Tiker,"\n",
"Last_Price= ",Ask,"\n",
"Bid_Tiker = ",Bid_Tiker);
//устанавливаем горизонтальные линии на ценах аск и бид
SetHLine(Сolor_AskTiker,"highline",Ask_Tiker,0 ,WIDTH); 
SetHLine(Сolor_BidTiker,"lowline" ,Bid_Tiker,0 ,WIDTH);

      Sleep(1000);  }//конец цикла
}//Конец функции СТАРТ

//+---------------------------------------------------------------------+
//|   Функция  : Установка объекта OBJ_HLINE - горизонтальная линия     |
//|   Автор функции  : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru/    |
//+---------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                         |
//|    cl - цвет линии                                                  |
//|    nm - наименование      ("" - время открытия текущего бара) |
//|    p1 - ценовой уровень   (0  - Bid)                          |
//|    st - стиль линии      (0  - простая линия)                |
//|    wd - ширина линии     (0  - по умолчанию)                 |
//+---------------------------------------------------------------------+
void SetHLine(color cl, string nm="", double p1=0, int st=0, int wd=1) {
  if (nm=="") nm=DoubleToStr(Time[0], 0);  if (p1<=0) p1=Bid;
  if (ObjectFind(nm)<0) ObjectCreate(nm, OBJ_HLINE, 0, 0,0);
  ObjectSet(nm, OBJPROP_PRICE1, p1);ObjectSet(nm, OBJPROP_COLOR , cl);
  ObjectSet(nm, OBJPROP_STYLE , st);ObjectSet(nm, OBJPROP_WIDTH , wd); }

Есть также ещё версия в виде скрипта. Но её автор уже отдал для статьи в янв. номере журнала Леприкон.

Теперь ручная торговля (в Броко и не только)- (фьючами и т.п.) будет достаточно комфортной. Только не следует забывать, что тикер #I обязателно должен присутствовать в окне ОБЗОР РЫНКА

Файлы:

exp_tiker.mq4 3 kb

Вопрос разработчикам Торговля наоборот! Ошибки, баги, вопросы

Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 10