История развития MQL5.community

В этой статье мы узнаем, как создавать экспортируемые EX5-функции для эффективного запроса и сохранения исторических данных о позициях. В этом пошаговом руководстве мы расширим EX5-библиотеку для управления историей (History Management), разработав модули, которые извлекают ключевые свойства последней закрытой позиции. К ним относятся чистая прибыль, продолжительность сделки, стоп-лосс и тейк-профит в пипсах, значения прибыли и другие важные данные.

В настоящей статье сделаем первый шаг в программировании на MQL5, даже для совсем новичков. Мы покажем вам, как преобразовать знакомые свечные паттерны в полнофункциональный пользовательский индикатор. Свечные паттерны ценны тем, что они отражают реальное движение цены и сигнализируют о сдвигах на рынке. Вместо ручного сканирования графиков — подхода, чреватого ошибками и неэффективностью, — мы обсудим, как автоматизировать этот процесс с помощью индикатора, идентифицирующего и помечающего паттерны для вас. Попутно рассмотрим такие ключевые понятия, как индексация, временные ряды, средний истинный диапазон (для обеспечения точности при различной волатильности рынка), а также разработку пользовательской библиотеки свечных паттернов для многократного использования в будущих проектах.

В статье мы раскрываем архитектуру SAGDFN — современного фреймворка, способного преобразовать подход к обработке пространственно-временных данных. Он сохраняет ключевую информацию даже в сложных графах и при этом снижает вычислительные издержки.

В статье создадим первую версию элемента управления TableControl (TableView). Это будет простая статичная таблица, создаваемая на основе входных данных, определяемых двумя массивами — массивом данных и массивом заголовков столбцов.

В этой статье описывается работа со встроенными индикаторами в MQL5, отдельное внимание уделяется созданию советника на основе индикатора RSI с использованием проектного подхода. Вы научитесь получать и использовать значения RSI, обрабатывать колебания ликвидности и улучшать визуализацию торговли с помощью графических объектов. Кроме того, в статье рассматривается еще один важный аспект. Сюда относится риск в процентах от депозита, соотношение риска и доходности, а также модификация риска на ходу для защиты прибыли.

Индикатор индекса сезонности ProSpread со скользящим средним, как инструмент технического анализа, который выявляет сезонные закономерности ценового движения, анализирует поведение цены в определенные часы торговли, может работать как с одним инструментом, так и со спредом между двумя активами, а также визуализирует статистическую вероятность направленных движений.

Статья представляет революционную архитектуру PatchTST — специально адаптированный трансформер для анализа финансовых временных рядов, который разбивает рыночные данные на патчи из 16 баров для эффективной обработки. Подробно рассматривается полная реализация торгового робота в MQL5 — от математических основ и структур данных до готового Expert Advisor с системами управления рисками и непрерывного обучения.

Представляем MQL5 Algo Forge — специальный портал для разработчиков торговых алгоритмов. Он объединяет возможности Git с удобным интерфейсом для ведения и организации проектов в рамках экосистемы MQL5. Здесь вы можете подписываться на интересных авторов, создавать команды и вести совместные проекты по алготрейдингу.

В этой статье рассмотрим и реализуем методы оценки качества модели, которые используют один и тот же набор данных как для обучения, так и для проверки.