QuantSpread Terminal
- Эксперты
- Версия: 1.0
- Активации: 5
QuantSpread Terminal — советник парной статистической торговли
Торгуйте не направление рынка, а взаимосвязь между двумя инструментами.
QuantSpread Terminal — рыночно-нейтральный советник, построенный на скользящей линейной регрессии. Вместо того чтобы предсказывать, вырастет или упадёт один инструмент, советник непрерывно измеряет статистическую
взаимосвязь между двумя коррелированными инструментами (по умолчанию — EUR/USD и XAU/USD) и торгует моменты, когда эта взаимосвязь чрезмерно отклоняется от исторической нормы: покупает относительно недооценённую ногу и продаёт относительно переоценённую, а затем закрывает обе позиции одновременно, когда спред возвращается к среднему значению.
Поскольку каждая позиция сразу же захеджирована противоположной сделкой по второму инструменту, стратегия задумана как существенно менее чувствительная к направленному движению рынка по сравнению с типичным
направленным советником — при этом она даёт частые и короткие по времени торговые возможности.
Как это работает
- **Регрессионная модель** — на каждом закрытом баре советник строит линейную регрессию (МНК) инструмента B относительно инструмента A на настраиваемом историческом окне, получая «справедливое» значение спреда.
- **Z-score со сглаживанием** — текущее отклонение спреда от его исторического среднего преобразуется в сглаженный (EMA) z-score. 3. **Фильтр корреляции** — сделки разрешены только тогда, когда скользящая корреляция между инструментами (по уровням цены или по доходностям) выше настраиваемого порога, что позволяет избегать периодов, когда взаимосвязь между инструментами нарушена.
- **Вход** — когда сглаженный z-score превышает порог входа, советник одновременно открывает обе ноги в противоположных направлениях.
- **Выход** — корзина закрывается по тому из условий, которое наступит первым: возврат z-score к среднему, достижение плавающей прибыли, защитный лимит убытка или максимальное время удержания позиции.
- **Пауза (cooldown)** — настраиваемая задержка после закрытия корзины предотвращает немедленный повторный вход на том же рыночном шуме.
Ключевые особенности
- Полностью самодостаточный модуль регрессии / z-score / корреляции — без внешних индикаторов и DLL
- Одновременное, хедж-осознанное исполнение ордеров: если одна нога не открылась, вторая автоматически закрывается, чтобы избежать незахеджированной направленной позиции
- Гибкий мани-менеджмент: фиксированный лот на ногу или расчёт объёма в % от риска
- **Дневная цель прибыли и дневной лимит убытка** (% от баланса на начало дня) с автоматической остановкой новых входов до конца дня
- Аварийный стоп по просадке счёта (kill-switch)
- Раздельные временные окна для открытия и закрытия корзин (например, запретить новые входы перед закрытием сессии, но разрешить закрывать уже открытую позицию)
- Фильтры спреда по обеим ногам, повторные попытки отправки ордера при реквотах/таймаутах, подробный журнал сделок
- Панель мониторинга прямо на графике: баланс/эквити/маржа счёта, текущий спред и z-score, корреляция, прибыль за день/месяц/всё время, статус сигнала стратегии и таймер паузы
- Встроенный критерий оптимизации `OnTester()` (чистая прибыль / макс. просадка) для содержательных результатов оптимизации
Рекомендации по настройке
- **Инструменты:** любые два ликвидных, исторически коррелированных инструмента (конфигурация по умолчанию — EURUSD / XAUUSD)
- **Таймфрейм:** M1 (советник ведёт собственное регрессионное окно внутри себя; таймфрейм графика должен соответствовать `InpTimeframe`)
- **Тип счёта:** рекомендуется ECN/Raw-спред — стратегия торгует часто, поэтому низкий спред и комиссия критичны
- **VPS:** рекомендуется для непрерывной работы 24/5, так как позиции контролируются на каждом тике
Важные замечания
- Это статистическая стратегия: её эффективность зависит от того, сохранится ли историческая корреляционная/регрессионная взаимосвязь между выбранными инструментами. Всегда перепроверяйте `InpEntryZScore`, `InpExitZScore`, `InpLookback`, `InpSmoothing` и `InpCorrThreshold` на исторических данных именно вашего брокера перед торговлей на реальном счёте.
- Результаты прошлого тестирования не гарантируют результатов в будущем. Стратегии статистического арбитража могут переживать периоды разрушения корреляции — используйте встроенный дневной лимит убытка и аварийный стоп по просадке счёта.
- Требуется, чтобы оба инструмента были доступны и выбраны в Обзоре рынка на торговом счёте у брокера.
