Execution Cost Sensitivity Analyzer - скрипт для MetaTrader 5

При бэктесте учитываются только те затраты, которые вы предполагаете. Чистая прибыль и коэффициент прибыльности рассчитываются с учетом этих затрат, поэтому они никогда не показывают, насколько близко преимущество стратегии находится к линии затрат. Этот инструмент дает прямой ответ на вопрос: какую сумму затрат на исполнение может поглотить стратегия, прежде чем её преимущество исчезнет?

Скрипт считывает файл «Date,Profit,Volume» (по одной строке на каждую закрытую сделку) и выводит полный отчет на вкладке «Эксперты»:

• Затраты безубыточности на сделку — уровень затрат, при котором чистая прибыль достигает нуля (среднее преимущество на сделку).
• Запас прочности — кратное значение предполагаемой реалистичной стоимости, которое преимущество может поглотить, прежде чем чистая прибыль достигнет нуля.
• Чистая прибыль и коэффициент прибыльности при предполагаемых затратах — пересчёт всей истории сделок с учётом затрат, а также кривая чувствительности к затратам в диапазоне от 0 до 3-кратной величины предполагаемых затрат.
• Эрозия выигрышей — выигрышные сделки, которые при предполагаемой стоимости превращаются в убыточные.
• Совокупная оценка (от A+ до F), учитывающая запас прочности, устойчивость коэффициента прибыльности и эрозию прибыли, с письменными рекомендациями.

Входные данные. Поместите файл CSV с именем, указанным в входном параметре (по умолчанию Trades.csv), в папку MQL5\Files терминала; файл должен содержать заголовки Date, Profit, Volume и по одной строке на каждую закрытую сделку. Колонка Volume не является обязательной: если она отсутствует, стоимость применяется к сделке, а не к лоту. При первом запуске, если файл не найден, скрипт генерирует воспроизводимый образец и анализирует его, поэтому результат отображается сразу. Вспомогательный скрипт ExportCost.mq5 записывает файл из истории торгов: скопируйте его функцию в свой советник и вызовите её из OnTester(), либо запустите как отдельный скрипт.

Параметры. InpFileName (файл CSV для чтения); InpCostPerLot и InpCostFixed (предполагаемые затраты на лот и на сделку); InpCushionTarget (резерв, обеспечивающий максимальный балл); InpThinMult (пороговое значение для «тонких» выигрышей); InpErosionTol (допустимый уровень эрозии при выигрыше); InpWeightCushion, InpWeightPF, InpWeightErosion (три весовых коэффициента, нормализуемые автоматически).

Инструмент написан на чистом MQL5. Он не требует никаких внешних библиотек, Python или DLL-файлов.