Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

i-Regression Channel : Линейный канал регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудаленных сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии. Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Новая система публикации статей на MQL5.community : Представляем вам новую систему публикации статей на MQL5.community. В ней мы постарались сделать весь процесс написания статьи максимально понятным и детализированным, разбив его на несколько последовательных этапов. На каждом

Опубликована статья Код, слёзы и Algo Forge : В статье рассматривается переход на MQL5 Algo Forge как современный и удобный формат публикации программного кода и вложений к статьям. Использование репозиториев вместо классических ZIP-архивов и исходных кодов позволяет поддерживать проекты в

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 18): Скруглённые текстовые выноски с настройкой ориентации : В этой статье показано, как создавать закругленные речевые пузыри в MQL5, комбинируя закругленный прямоугольник с треугольником-указателем и управляя ориентацией (вверх, вниз, влево

Опубликована статья Самооптимизирующиеся советники на MQL5 (Часть 12): Построение линейных классификаторов с использованием факторизации матриц : В данной статье рассматривается важная роль матричного разложения в алгоритмической торговле, в частности в приложениях MQL5. От регрессионных моделей до

cm partial closing position : Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток. Автор: Vladimir Khlystov

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Модели пространства состояний : В основе большого количества рассмотренных нами ранее моделей лежит архитектура Transformer. Однако они могут быть неэффективны при работе с длинными последовательностями. И в этой статье я предлагаю познакомиться с

Опубликована статья Статистический арбитраж на коинтегрированных акциях (Часть 2): Советник, тестирование и оптимизация : В данной статье представлен пример реализации советника для торговли корзиной из четырёх акций компаний, котирующихся на Nasdaq. Сначала акции были отфильтрованы на основе тестов

Опубликована статья Самооптимизирующиеся советники в MQL5 (Часть 11): Введение в основы линейной алгебры : В ходе этого обсуждения мы заложим основу для использования мощных инструментов линейной алгебры, реализованных в API матриц и векторов MQL5. Чтобы умело использовать этот API, нам необходимо

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Фреймворк кросс-доменного прогнозирования временных рядов (TimeFound) : В этой статье мы шаг за шагом собираем ядро интеллектуальной модели TimeFound, адаптированной под реальные задачи прогнозирования временных рядов. Если вас интересует практическая

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Унифицированное смешивание признаков для торговых решений (Основные компоненты) : В статье показана адаптация фреймворка UniMixer средствами MQL5 для анализа финансовых рынков. Модуль UniMixer сначала выполняет смешивание токенов на локальном масштабе

Опубликована статья Разработка инструментария анализа Price Action (Часть 25): Пробой фракталов по двум EMA : Price Action – это фундаментальный подход к выявлению прибыльных сетапов. Однако вручную отслеживать движение цены и паттерны бывает сложно и долго. Для решения этой задачи мы разрабатываем

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 17): Изучение векторных скругленных прямоугольников и треугольников : В этой статье мы рассматриваем векторные методы для рисования скругленных прямоугольников и треугольников в MQL5 с использованием canvas и суперсэмплирования для сглаживания

Опубликована статья Внедрение в MQL5 практических модулей из других языков (Часть 05): Модуль Logging из Python — ведите логи профессионально : Интеграция модуля Logging языка Python с языком MQL5 предоставляет трейдерам систематический подход к ведению логов, упрощая процесс мониторинга, отладки и

Опубликована статья Гипотеза случайности: поиск скрытых паттернов в ценовых рядах : В статье описан тест гипотезы случайности для котировок на основе статистики хи-квадрат, построенной по частотам перекрывающихся s-цепочек. Показано, как формировать дискретные состояния и сравнивать наблюдаемые и

Опубликована статья Платежи и методы оплаты : Встроенные сервисы MQL5.community предлагают широкие возможности как разработчикам на MQL5, так и обычным трейдерам, не имеющим навыков программирования. Но эти возможности нельзя было бы реализовать без собственной безопасной платежной системы, которая

Опубликована статья Удаленный профессиональный риск-менеджер Forex на Python : Делаем удаленный профессиональный риск-менеджер Для Forex на Python, разворачиваем его на сервере по шагам. В процессе статьи поймем, как программно управлять рисками на Форекс, и как больше не слить депозит на Форекс

Опубликована статья Нелинейные признаки OHLC из эллиптических кривых : В статье рассматривается проекция дневных свечей EURUSD на эллиптическую кривую secp256k1 и извлечение 96 признаков (EC+TA) для прогноза направления следующей свечи в CatBoost. Показаны маппинг цен на кривую и конвейер обучения

Опубликована статья Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет : Публикуйте свои интересные разработки в сервисе Маркет, и ваши программы станут доступными сразу всем трейдерам на MetaTrader 5 по всему миру. Маркет - это отличная возможность заработка с моментальным зачислением на счет и удобной

Опубликована статья Индикатор сезонности по часам, дням недели и месяца : Статья объясняет, как разработать инструмент для анализа повторяющихся ценовых закономерностей на финансовых рынках — по дням месяца (1-31), дням недели (понедельник-воскресенье) или часам дня (0-23). Индикатор анализирует

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 16): Улучшенное сглаживание методом суперсэмплинга (SSAA) и рендеринг в высоком разрешении : Мы добавляем сглаживание на основе суперсэмплинга и рендеринг высокого разрешения на панель Canvas на MQL5, а затем понижаем дискретизацию до целевого

VR Smart Grid Lite: В данном примере реализована стратегия работы с сетками ордеров. Особенность алгоритма заключается в том, что советник закрывает сеть ордеров частично. Тем самым советник стремится приблизить общий тейк профит максимально к текущей цене. Такой подход позволяет быстро и эффективно...

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 24): Инструмент количественного анализа Price Action : Свечные паттерны дают ценную информацию о возможном движении рынка. Одни свечи сигнализируют о продолжении текущего тренда, а другие предвещают разворот – в

Symbol Summary : Symbol Summary — сервис для MT5, который открывает отдельное окно viewer и показывает подробный отчёт по торговому символу. Поддерживает русский и английский язык, изменение размера окна, прокрутку, автоматическое обновление отчёта при смене символа или таймфрейма наблюдаемого