Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 10

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 55): Индикатор CPI с мини-свечами для отображения внутрисвечного давления : В этой статье рассматриваются разработка и реализация в MetaTrader 5 индикатора Candle Pressure Index (CPI) – накладываемого на график индикатора

Опубликована статья Создание торговой системы (Часть 5): Управление прибылью с помощью структурированного выхода из позиций : Для многих трейдеров это знакомая болезненная ситуация: наблюдать, как сделка приближается к вашему целевому показателю прибыли, а затем разворачивается и достигает вашего

Second Bars : Индикатор рисует на графике произвольный секундный таймфрейм. Автор: Aleksandr Slavskii

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 48): Индекс гармонии нескольких таймфреймов с панелью взвешенного смещения : В этой статье представлен инструмент "Multi-Timeframe Harmony Index" – продвинутый советник для MetaTrader 5, который рассчитывает взвешенное

Опубликована статья Торговый инструментарий MQL5 (Часть 8): Внедрение и использование EX5-библиотеки для управления историей в коде : В заключительной статье этой серии вы узнаете, как легко импортировать и применять EX5-библиотеку для управления историей (History Manager) в исходном коде MQL5 для

Опубликована статья Применение Grey-модели в техническом анализе финансовых временных рядов : Данная статья посвящена изучению grey-модели — перспективного инструмента, способного расширить возможности трейдера. Мы рассмотрим некоторые варианты применения этой модели для технического анализа и

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 52): Визуальный анализ структуры рынка на нескольких таймфреймах : В этой статье представлен инструмент Multi-Timeframe Visual Analyzer на языке MQL5, который воссоздает и накладывает свечи старших таймфреймов прямо на

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 51): Инновационная технология поиска свечных паттернов на графике : Эта статья предназначена для алгоритмических трейдеров, количественных аналитиков и разработчиков MQL5, которые хотят глубже разобраться в распознавании

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator : Это индикатор, который сочетает в себе свинг хай/лоу и ретрейсмент Фибоначчи для определения потенциальных зон покупки. Author: Minh Hieu Hoang

Channel_Regression_Point : Краткое описание Средняя линия канала точно совпадает со встроенным в терминал графическим объектом "Канал регрессии" и границы достаточно точно совпадают с границами встроенного канала. Для установки на график используется всего два параметра pointA - точка слева и pointB

Fast & Slow Linear Regression : Этот индикатор использует две линии линейной регрессии для выявления и измерения тенденций на рынке. Угол между линиями может быть использован для оценки силы и направления тренда, причем большие углы указывают на более сильные тенденции, а меньшие углы указывают на

Опубликована статья Построение моделей волатильности в MQL5 (Часть II): Реализация моделей GJR-GARCH и TARCH : В статье реализуются GJR-GARCH и TARCH в библиотеке волатильности MQL5 и объясняется, почему учёт асимметрии даёт преимущества по сравнению со стандартными ARCH/GARCH. Рассматриваются

Опубликована статья Как реализовать R/S-анализ и индикатор Хёрста в MQL5 : Индикатор показателя Хёрста для MQL5 реализован на основе R/S-анализа с OLS-регрессией в log-log пространстве. Теоретическая опора — результаты Gatheral–Jaisson–Rosenbaum (2014), согласно которым волатильность — дробное

Опубликована статья Создание торговой системы (Часть 4): Как случайные выходы из сделок влияют на ожидаемую доходность : Многие трейдеры сталкивались с подобной ситуацией. Они часто придерживаются своих критериев входа, но испытывают трудности с сопровождением сделок. Даже при корректных торговых

Опубликована статья Основы программирования на MQL5 - Время : В статье рассматриваются стандартные функции MQL5 для работы со временем, приемы программирования и практически полезные функции для работы со временем, которые необходимы при создании экспертов и индикаторов. Значительное внимание

Опубликована статья Опубликуйте код статьи в MQL5 Algo Forge за 10 минут: пошаговый гайд : Статья — пошаговое руководство по переносу кода из публикации в полноценный проект MQL5 Algo Forge. Вы настроите окружение и авторизацию в MetaEditor, создадите проект в Shared Projects, выберете тип

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 14): Моделирование транзакционных издержек для разметки методом тройного барьера в MQL5 : В статье заданные вручную предположения об издержках в разметке методом тройного барьера заменяются измеренными данными. Скрипт MQL5

Опубликована статья Рекуррентный количественный анализ (RQA) в MQL5: Разработка полноценной библиотеки для анализа : В этой статье создаётся полный набор средств для количественного анализа рекуррентности (Recurrence Quantification Analysis, RQA) для MetaTrader 5 на чистом MQL5. Мы рассмотрим

Heiken Ashi Smoothed : Вместо "сырых" цен индикатор Heiken Ashi Smoothed использует в расчетах сглаженные/отфильтрованные/усредненные цены. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Разработка динамического мультивалютного советника (Часть 5): Подходы к скальпингу и свинг-трейдингу : В этой части рассматривается, как разработать динамический мультивалютный советник, способный адаптироваться к режимам скальпинга и свинг-трейдинга. В ней рассматриваются

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 50): Создание модуля согласования сигналов RVGI, CCI и SMA на MQL5 : Многим трейдерам сложно распознавать настоящие развороты. В этой статье представлен советник, который объединяет RVGI, CCI (±100) и трендовый фильтр SMA

AllAverages v4.9 : Одна из последний версий этого индикатора на текущий момент. Огромная база разных модификаций средних скользящих, с функцией мультитаймфрейма, отправкой сигналов на почту и push уведомлений. Автор: IVAN ASTAFUROV

Опубликована статья Фундаментальные предобученные модели в трейдинге: прогнозирование временных рядов с TimesFM 2.5 от Google в MetaTrader 5 : Прогнозирование временных рядов в трейдинге прошло путь от традиционных статистических моделей, таких как ARIMA, к подходам глубокого обучения, но оба

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Принятие торговых решений с учётом неопределённости (Оценка неопределённости) : В статье продолжена адаптация фреймворка UncAD для задач алгоритмического трейдинга. Реализованы объект распределения рыночных состояний и энкодер неопределённости, формирующий

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 49): Интеграция индикаторов тренда, моментума и волатильности в единую систему на MQL5 : Упростите графики MetaTrader 5 с помощью советника Multi Indicator Handler. Этот интерактивный инструмент объединяет индикаторы

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 47): Отслеживание торговых сессий Forex и пробоев в MetaTrader 5 : Глобальные рыночные сессии задают ритм торгового дня, и понимание того, как они пересекаются, важно для выбора моментов входа и выхода. В этой статье мы

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 13): Реализация расчета размера позиции в MQL5 : Мы создаем набор инструментов промышленного уровня для расчета размера позиции в MQL5: утилиты, фрагменты кода и пользовательские функции, которые повторяют исходные реализации

Опубликована статья Инжиниринг признаков для машинного обучения (Часть 1): Дробное дифференцирование — стационарность без потери памяти : Целочисленное дифференцирование заставляет выбирать между стационарностью и памятью: доходности (d=1) стационарны, но отбрасывают всю информацию об уровне цены;

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть 16): Стратегия пробоя двойных полос Боллинджера : Эта статья знакомит читателя с переосмысленной версией классической стратегии пробоев полос Боллинджера. В ней определены ключевые недостатки первоначального подхода, такие как его

Опубликована статья Неопределённость как модель (Часть 6): Множественная регрессия и диагностика : Практическое введение в множественную регрессию с детерминированными факторами для финансовых рядов. Рассматриваются постановка и матричная форма МНК, диагностика остатков, EDA/CDA, R-квадрат и