Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 30

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Многодоменная архитектура анализа финансовых данных (Основные компоненты) : В статье продолжается перенос подходов фреймворка MDL в область решения задач финансовых рынков. Рассмотрены модули унифицированной токенизации разнородных данных

Ultra Trend - Zero Lag MA : Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag MA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 8): Анализ нескольких стратегий (2) : Присоединяйтесь к нашему продолжению обсуждения, в котором мы объединим наши первые две торговые стратегии в ансамблевую торговую стратегию. Мы продемонстрируем различные возможные схемы

Опубликована статья Архитектура системы машинного обучения в MetaTrader 5 (Часть 5): Последовательный бутстреппинг — устранение смещения меток и повышение доходности : Последовательный бутстреппинг меняет подход к бутстреп-выборке в финансовом машинном обучении, активно избегая временных перекрытий

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Многодоменная архитектура анализа финансовых данных (MDL) : Статья знакомит с фреймворком MDL, который предлагает токенизацию признаков, сценариев и задач для системной организации модели и эффективного формирования контекста. В практической части

MathTicker - генератор тиков в математическом режиме : Записывает тики в режиме по реальным тикам и считывает их в математическом вызывая вашу стратегию с каждым тиком. Автор: Forester

EQ Dashboard : Историческое эквити единовременно и единожды открытых виртуальных позиций для анализа эффективности торговли спредом/эквити Автор: Ivan Butko

TicksShort : Короткий формат хранения тиков. Автор: fxsaber

Опубликована статья Синхронизация нескольких графиков по одному инструменту на разных таймфреймах : Часто, чтобы принимать решения о совершении сделок, в процессе торговли приходится одновременно анализировать графики на нескольких таймфреймах. При этом на графиках есть объекты графического анализа

Кускус Старлайт : Kuskus Starlight - это осциллятор, использующий преобразование цены Фишера для выявления трендов и потенциальных разворотов. Оригинальный код MT4 от Scriptor доступен по адресу: https://www.mql5.com/en/code/8365. Author: Marteo Gonzales Cosme

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 21): Улучшение торговли на основе нейронных сетей с помощью адаптивных темпов обучения : В этой статье мы улучшим торговую стратегию на основе нейронной сети на MQL5 с помощью адаптивного темпа обучения (adaptive learning rate) для

MT4Orders QuickReport : Быстрая JavaScript версия библиотеки Report от fxsaber для торговых команд в стиле MT4 реализованных через MT4Orders или Virtual. Работает до 10 раз быстрее, размер НТМЛ файлов меньше, может выгрузить и отобразить до 5.4 млн. строк отчета. Автор: Forester

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 12): Улучшение интерактивности панели корреляционной матрицы : В этой статье мы улучшаем панель корреляционной матрицы в MQL5 с помощью интерактивных признаков, таких как перетаскивание панели, сворачивание / разворачивание, эффекты при

Опубликована статья Компьютерное зрение для трейдинга (Часть 1): Создаем базовый простой функционал : Система прогнозирования EURUSD с применением компьютерного зрения и глубокого обучения. Узнайте, как сверточные нейронные сети могут распознавать сложные ценовые паттерны на валютном рынке и

Опубликована статья Многопоточный асинхронный WebRequest на MQL5 своими руками : В статье рассмотрена библиотека, позволяющая повысить эффективность работы с HTTP-запросами в MQL5. Выполнение WebRequest в неблокирующем режиме реализовано в дополнительных потоках с использованием вспомогательных

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 24): Система торговли на пробое лондонской сессии с риск-менеджментом и трейлинг-стопами : В этой статье мы разработаем систему анализа пробоев на Лондонской сессии, которая будет определять пробои диапазона перед открытием сессии и

Virtual: Виртуальное торговое окружение Автор: fxsaber

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 13): Создание ценовой панели на основе Canvas с панелями графика и статистики : В этой статье мы разрабатываем ценовую панель на основе canvas в MQL5 с использованием класса CCanvas для создания интерактивных панелей для визуализации последних

Опубликована статья Архитектура системы машинного обучения в MetaTrader 5 (Часть 3): Метод разметки сканированием тренда : Мы создали надежный конвейер разработки признаков на основе тиковых баров, чтобы исключить утечку данных, и решили критическую проблему разметки с помощью метода тройных

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Адаптивное масштабирование представлений (Окончание) : В статье представлена интеграция ранее реализованных компонентов фреймворка ADS в прикладную торговую модель и их проверка на исторических данных. Показано, как построение объекта верхнего уровня

Опубликована статья Внедрение в MQL5 практических модулей из других языков (Часть 03): Модуль schedule из Python — расширенные возможности OnTimer : Модуль schedule в Python предоставляет простой способ планирования повторяющихся задач. Хотя в MQL5 отсутствует встроенный аналог, в этой статье мы

Опубликована статья Разработка торговой системы на основе индикатора OBV : Это новая статья, продолжающая нашу серию для начинающих MQL5-программистов, в которой мы учимся строить торговые системы с использованием самых популярных индикаторов. На этот раз мы будем изучать индикатор балансового

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 42): Прогнозирование фондовых рынков с использованием N-BEATS в Python : N-BEATS — это революционная модель глубокого обучения, разработанная для прогнозирования временных рядов. Она была выпущена в попытке превзойти возможности

Опубликована статья Неопределенность как модель (Часть 3): Математическая статистика — как извлекать знания из данных : В данной части цикла разбираются механизмы Закона больших чисел (ЗБЧ) и Центральной предельной теоремы (ЦПТ) как теоретической основы для понимания рыночных закономерностей

Опубликована статья Роевой оптимизатор с иерархией суброев — Flock by Leader : Мы строим и реализуем в MQL5 алгоритм Flock by Leader: суброи формируются по метрике ARF, лидер определяется по лучшему личному рекорду, а не по положению центроида. Приводим формулы обновления для ролей роя и механизм

Calculate Lot Percent : Функция для расчета лота от процента депозита Автор: Maksim Novikov

Опубликована статья Создание и тестирование совета из 15 моделей в MetaTrader 5 : Статья описывает переход от дебатов четырёх голосов к Council of 15: десять аналитиков, четыре независимых риск-менеджера и Председатель с жёстким регламентом голосования. Разобраны роли участников, трёхфазная

VR Breakdown level - Торговая стратегия на пробой прошлого High или Low : Торговая стратегия по простому пробитию предыдущих уровней High или Low Автор: Vladimir Pastushak

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 75): Использование Awesome Oscillator и конвертов : Инструмент Awesome Oscillator от Билла Уильямса и канал конвертов (Envelopes Channel) — это сочетание, которое можно использовать взаимодополняющим образом в составе

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 11): Панель корреляционной матрицы (Пирсон, Спирман, Кенделл) с тепловой картой и стандартным режимом : В этой статье мы создаем панель мониторинга корреляционной матрицы в MQL5 для вычисления взаимосвязей между активами с использованием