Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 54

MACD zero line crossing: Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - пересечение нулевой линии Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 16): Функторы с многослойными перцептронами : Мы продолжаем рассматривать функторы и то, как их можно реализовать с помощью искусственных нейронных сетей. Мы временно оставим подход, который включал в себя прогнозирование волатильности, и попытаемся

GMMA : Дарил Гуппи (Daryl Guppy) является профессиональным трейдером и автором книг "Торговля по тренду" ( Trend Trading ), "Торговая тактика" ( Trading Tactics ) и "Лучшая торговля" ( Better Stock Trading: Money and Risk Management ). Он ведет семинары по торговле в Австралии, Азии, Китае и США

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Метод Нелдера-Мида, или метод симплексного поиска (Nelder–Mead method, NM) : Статья представляет полное исследование метода Нелдера-Мида объясняя, как симплекс — пространство параметров функции — изменяется и перестраивается на каждой итерации

MA mass cloud : Индикатор рисует облака, сформированные множеством скользящих средних с различными периодами. Цвет облака зависит от взаимного расположения скользящих средних. Автор: okome_ken

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 53): Декомпозиция вознаграждения : Мы уже не раз говорили о важности правильного подбора функции вознаграждения, которую используем для стимулирования желательного поведения Агента, добавляя вознаграждения или штрафы за отдельные действия. Но

Советник Os_Pro9 V.1 : Советник использует коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль. Автор: Борис Осипов

Скрипт удаления отложенных ордеров по времени: Скрипт удаляет отложенные ордера, когда время доходит до вертикальной линии. Author: Владимир

Vertical line: Индикатор рисует, а затем перемещает нарисованную вертикальную линию (OBJ_VLINE) на заданное время (часы и минуты). Автор: Vladimir Karputov

iStochasticOfOsc : Индикатор Стохастик от всех осцилляторов, встроенных в терминал MetaTrader 5 . Параметры, используемые для каждого индикатора: AD : Volume, ADX : Period_1, ADXW : Period_1, ATR : Period_1, BEARS : Period_1, BULLS : Period_1, BWMFI : Volume, CCI : Period_1, Price, CHAIKIN

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 15): Функторы с графами : Статья продолжает серию о реализации теории категорий в MQL5, рассматривая функторы как мост между графами и множеством. Мы вновь обратимся к календарным данным и, несмотря на их ограничения в использовании тестера

Yaanna : Простейший индикатор перекупленности/перепроданности финансового актива. Следует продавать или закрывать длинные позиции, когда показания индикатора больше 100. Следует покупать или закрывать короткие позиции, когда показания индикатора меньше 0. Как и во многих подобных индикаторах

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Дифференциальная эволюция (Differential Evolution, DE) : В этой статье поговорим об алгоритме, который демонстрирует самые противоречивые результаты из всех рассмотренных ранее, алгоритм дифференциальной эволюции (DE). Идея дифференциальной

Библиотека для работы с COM-объектами.: Эта библиотека даёт возможность работать с COM-объектами, предоставленными некоторыми приложениями.Например: Excel, Word, Mathcad, Matlab. А также объект ADODB для работы с базами данных через драйвер ODBC.Библиотека работает и в MT4 и в MT5. Автор: Koldun

ElliottWaveMaker 3.0 : ElliottWaveMaker 3.0 - инструмент полуавтоматической разметки волн Эллиотта и построения вил Эндрюса - логичное продолжением версии 2.0, известной также под названием AutoElliottWaveMaker. В версии 3.0 исправлены незначительные ошибки, добавлена возможность построения вил

Вторая производная как фильтр линейного тренда : Вторая производная может сглаживать временные ряды, удалять циклические компоненты и выделять тренды. Автор: Aleksej Poljakov

Trade-Arbitrage: Несливающая система2 - использование неэффективности рынка (котирования) для 100%-го извлечения прибыли - арбитраж. Author: getch

Volume Extremes : Изменённый индикатор iVolumes - цветная гистограмма выше и ниже нуля, отображение экстремумов индикатора Автор: Vladimir Karputov

MaxTrend: Поиск максимального без откатного тренда Author: Vladimir Khlystov

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 65): Дистанционно-взвешенное обучение с учителем (DWSL) : В данной статье я предлагаю Вам познакомиться с интересным алгоритмом, который построен на стыке методов обучения с учителем и подкреплением. Методы клонирования поведения, во многом

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 23): ФОРЕКС (IV) : Теперь создание происходит в той же точке, где мы преобразовывали тики в бары. Таким образом, если в процессе преобразования что-то пойдет не так, мы сразу же заметим ошибку. Это связано с тем, что тот

Опубликована статья Несколько индикаторов на графике (Часть 02): Первые эксперименты : В предыдущей статье "Несколько индикаторов на графике" я представил концепции и основы того, как мы можем использовать несколько индикаторов на графике. В данной статье я представлю и детально объясню исходный

Market Way Multi: Мультивалютная версия индикатора MarketWay с реализацией истинного расчета корреляции инструментов Author: Олег Коновалов aka Regul

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 7): Мульти-, относительные и индексированные домены : Теория категорий представляет собой разнообразный и расширяющийся раздел математики, который лишь недавно начал освещаться в MQL5-сообществе. Эта серия статей призвана рассмотреть некоторые из ее

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 21): ФОРЕКС (II) : Мы продолжим строить систему для работы на рынке ФОРЕКС. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему необходимо сначала объявить загрузку тиков до загрузки предыдущих баров. Это решает проблему, но в то

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 22): ФОРЕКС (III) : Хотя это уже третья статья об этом, я должен объяснить для тех, кто еще не понял разницу между фондовым рынком и валютным рынком (ФОРЕКС): большая разница заключается в том, что в ФОРЕКС не существует

Support and Resistance : Индикатор уровней Support and Resistance – фрактальные уровни поддержки и сопротивления с четырех таймфреймов и двумя способами расчета. Автор: Andrei Salanevich

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 39): Go-Explore — иной подход к исследованию : Продолжаем тему исследования окружающей среды в моделях обучения с подкреплением. И данной статье мы рассмотрим ещё один алгоритм Go-Explore, который позволяет эффективно исследовать окружающую среду на

b-SharingDoW: Получение результатов тестирования советников по дням недели. Author: Igor Kim

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 20): ФОРЕКС (I) : Первоначальная цель данной статьи заключается не в охвате всех возможностей ФОРЕКС, а скорее в адаптации системы таким образом, чтобы вы могли совершить хотя бы одну репликацию рынка. Моделирование