Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 21

Опубликована статья Торгуем опционы без опционов (Часть 4): Более сложные опционные стратегии : В этой статье мы рассмотрим, как можно снизить риски (и возможно ли это сделать) для опционных стратегий, где изначально риск не ограничен. Это относится к стратегиям, основанным на продаже опционов, то

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Спайковая архитектура пространственно-временного анализа рынка (SDformerFlow) : В статье представлена адаптация spiking-архитектуры SDformerFlow к задачам плотного анализа микродвижений цены. Пространственно-временная структура обеспечивает высокую

Опубликована статья Изучаем класс CCanvas. Сглаживание и тени : Алгоритм сглаживания класса CCanvas — основа всех построений, в которых используется сглаживание. В статье рассказано о том, как работает этот алгоритм, приведены примеры визуализации его работы. Кроме того, рассмотрено рисование теней

Опубликована статья Тенденции и традиции: Использование функций Радемахера в трейдинге : Несмотря на то, что функции, о которых пойдет речь, известны уже довольно давно, их применение в области трейдинга до сих пор остается terra incognita. В этой статье мы рассмотрим некоторые возможности, которые

Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 12): Сокеты (VI) : В данной статье мы рассмотрим, как решить некоторые проблемы и вопросы, возникающие при использовании кода, написанного на Python внутри других программ. А если говорить более конкретно, то мы покажем распространенную проблему

Опубликована статья DoEasy. Сервисные функции (Часть 3): Паттерн "Внешний бар" : В статье разработаем паттерн Price Action "Внешний Бар" в библиотеке DoEasy и оптимизируем методы доступа к управлению ценовыми паттернами. Кроме того, проведём работу по исправлению ошибок и недоработок, выявленных при

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 55): SAC с приоритетным воспроизведением опыта : Буферы воспроизведения в обучении с подкреплением особенно важны при использовании алгоритмов вне политики (off-policy), таких как DQN или SAC. Это выводит на первый план

Ang_AutoCh_HL-v1x3 : Индикатор строит одновременно три равноудаленных канала на определяемых во входных параметрах периодах расчета. Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Введение в MQL5 (Часть 12): Руководство для начинающих по созданию пользовательских индикаторов : В статье мы создадим собственный индикатор на MQL5, применив проектный подход. Также мы рассмотрим индикаторные буферы, свойства и визуализацию трендов в виде понятного для новичков

Опубликована статья Управление рисками (Часть 5): Интегрируем систему управления рисками в советник : В этой статье мы реализуем систему управления рисками, разработанную в предыдущих публикациях, и добавим индикатор Order Blocks, представленный в других статьях. Кроме того, будет проведено

Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 13): Сокеты (VII) : Когда мы разрабатываем что-то в xlwings или в любом другом пакете, позволяющем читать и писать непосредственно в Excel, мы должны заметить, что все программы, функции или процедуры выполняются, а затем завершают свою задачу. Они не

Опубликована инфографика "Что представляет собой MetaTrader Market" : Несколько недель назад была опубликована отчетная инфографика по сервису "Фриланс" . Тогда мы пообещали, что вскоре раскроем цифры и по Маркету. И вот теперь предлагаем ознакомиться с собранными данными. Официальный запуск

Опубликована статья WebSocket для MetaTrader 5 — Использование Windows API : В этой статье мы используем WinHttp.dll, чтобы создать клиент WebSocket для MetaTrader 5-программ. В конечном итоге клиент должен быть выполнен в виде класса и протестирован во взаимодействии с WebSocket API от Binary.com

PriceGrid1_Plus : Сетка из круглых ценовых уровней. Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Анализ всех вариантов движения цены на квантовом компьютере IBM : Используем квантовый компьютер от IBM для открытия всех вариантов движения цены. Звучит как научная фантастика? Добро пожаловать в мир квантовых вычислений для трейдинга! В то время, как большинство трейдеров всё

Опубликована статья Автоматизация запуска терминала для выполнения сервисных задач : В статье рассмотрим возможность запуска терминала с конфигурационным файлом для выполнения автоматизированных рутинных задач, программную обработку такого запуска, и создадим полноценную систему автооптимизации

Control_Trade_Sessions : Библиотека для контроля торговой сессии. При запуске считает время торговых сессий за все 7 дней недели (в сб и вс может быть торговля по криптовалютам), до 10 сессий в день. Затем в OnTick() можно делать проверки, и если тик пришел вне торговой сессии, то можно выйти из

Опубликована статья Алгоритм эволюции элитных кристаллов — Elite Crystal Evolution Algorithm (CEO-inspired): Практика : Экспериментальное исследование на стандартных бенчмарк-функциях выявляет преимущества и ограничения прямой адаптации комбинаторных алгоритмов. Статья содержит детальное описание

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 33): Pandas Dataframe в MQL5, упрощаем сбор данных для машинного обучения : При работе с моделями машинного обучения крайне важно обеспечить согласованность данных, используемых для обучения, проверки и тестирования. В этой статье мы

Опубликована статья Анализ статистических характеристик индикаторов : В техническом анализе широко используются индикаторы, которые преобразовывают исходные котировок в "более ясную" форму, по которой трейдер проводит анализ и дает прогноз движения цен на рынке. Очевидно, что без ответа на вопросы о

ATR_Momentum_Color : сочетание многих знакомых индикаторов для начинающих трейдеров Автор: Yordan Lechev

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Рекуррентное моделирование микродвижений рынка (Энкодер) : Эта статья погружает читателя в самую суть фреймворка EV-MGRFlowNet, показывая, как его архитектура раскрывается в прикладной реализации под задачи финансового прогнозирования. Мы шаг за шагом

Опубликована статья От новичка до эксперта: Утилита для управления параметрами : Представьте, что вы преобразовали традиционные входные свойства советника или индикатора в интерфейс управления графиком в режиме реального времени. Это обсуждение основано на нашей фундаментальной работе над

Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 11): Сокеты (V) : Мы приступаем к реализации связи между Excel и MetaTrader 5, но сначала необходимо понять некоторые важные моменты, так вам не придется ломать голову, пытаясь понять, почему что-то работает или нет. И прежде, чем вы нахмуритесь, глядя

Опубликована статья Эволюционный торговый алгоритм обучения с подкреплением и вымиранием убыточных особей (ETARE) : Представляем инновационный торговый алгоритм, сочетающий эволюционные алгоритмы с глубоким обучением с подкреплением для торговли на Форекс. Алгоритм использует механизм вымирания

Super trend - simple : Простой индикатор Super trend Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Разработка динамического советника на нескольких парах (Часть 4): Корректировка риска на основе волатильности : На этом этапе мы настраиваем мультипарный советник так, чтобы адаптировать размер сделки и риск в реальном времени с помощью метрик волатильности, таких как ATR, что

Опубликована статья Алгоритм эволюции элитных кристаллов — Elite Crystal Evolution Algorithm (CEO-inspired): Теория : Представлен новый авторский популяционный алгоритм ECEA, вдохновлённый процессом замерзания воды и адаптирующий идеи алгоритма Crystal Energy Optimizer, (CEO) с поиском на графах

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Рекуррентное моделирование микродвижений рынка (EV-MGRFlowNet) : В статье рассматривается перенос архитектуры EV-MGRFlowNet, изначально разработанной для обработки событийных видеоданных, в область финансовых временных рядов. Представленный подход

Опубликована статья Методы дискретизации ценовых движений на Python : Мы рассмотрим методы дискретизации цен на Python + MQL5. В этой статье я поделюсь практическим опытом разработки библиотеки на Python, которая реализует целый спектр подходов к формированию баров — от классических Volume и Range