Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 19

TradingBoxing: В качестве вдохновения выступил код TradingBoxing. Но в данном коде осталась только идея - абсолютно вся реализации на MQL5, на новых торговых классах. Торговая панель имеет только один входной параметр magic number - уникальный идентификатор эксперта. Общий вид торговой...

cm partial closing position.mq5 : Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток. Автор: Vladimir Khlystov

Библиотека для работы с COM-объектами.: Эта библиотека даёт возможность работать с COM-объектами, предоставленными некоторыми приложениями.Например: Excel, Word, Mathcad, Matlab. А также объект ADODB для работы с базами данных через драйвер ODBC.Библиотека работает и в MT4 и в MT5. Автор: Koldun

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 5 : В пятой части книги мы углубимся в изучение API, связанного с алготрейдингом, включая анализ и обработку финансовых данных, визуализацию на графиках и автоматизацию действий, а также интерактивное взаимодействие с

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 70): Улучшение политики с использованием операторов в закрытой форме (CFPI) : В этой статье мы предлагаем познакомиться с алгоритмом, который использует операторы улучшения политики в закрытой форме для оптимизации действий Агента в офлайн режиме

Опубликована статья Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты: В статье рассмотрен алгоритм построения биржевых индикаторов на реальных объемах с использованием функций CopyTicks() и CopyTicksRange(). Также приведены особенности построения таких индикаторов и...

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритмы эволюционных стратегий (Evolution Strategies, (μ,λ)-ES и (μ+λ)-ES) : В этой статье будет рассмотрена группа алгоритмов оптимизации, известных как "Эволюционные стратегии" (Evolution Strategies или ES). Они являются одними из самых

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 18): Квадрат естественности : Статья продолжает серию о теории категорий, представляя естественные преобразования, которые являются ключевым элементом теории. Мы рассмотрим сложное на первый взгляд определение, затем углубимся в примеры и способы

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 69): Ограничение политики поведения на основе плотности офлайн данных (SPOT) : В офлайн обучении мы используем фиксированный набор данных, что ограничивает покрытие разнообразия окружающей среды. В процессе обучения наш Агент может генерировать

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 1 : Первая глава книги знакомит с языком и средой разработки MQL5. Одно из главных изменений в языке MQL5 по сравнению с MQL4 (язык MetaTrader 4) — поддержка объектно-ориентированного программирования (ООП), что делает его схожим

iMy : В графическом представлении теханализ представляет трендовую линию справа от свечей на пробой (зеленым). После пробоя предполагается движение по красной линии. Автор: Renat Akhtyamov

Опубликована статья Тесты на перестановку Монте-Карло в MetaTrader 5 : В статье рассматриваются тесты на перестановку на основе перетасованных тиковых данных на любом советнике исключительно силами MetaTrader 5. Очевидно, что после экспорта файла необходимо записать, где он сохранен. Откройте его с

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Изменяем форму и смещаем распределения вероятностей и тестируем на "Умном головастике" (Smart Cephalopod, SC) : В данной статье исследуется влияние изменения формы распределений вероятностей на производительность алгоритмов оптимизации. Мы

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 17): Функторы и моноиды : Это последняя статья серии, посвященная функторам. В ней мы вновь рассматриваем моноиды как категорию. Моноиды, которые мы уже представили в этой серии, используются здесь для помощи в определении размера позиции вместе с

Опубликована статья Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть IV). Торговые события: В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является облегчение написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. У нас...

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 68): Офлайн оптимизация политик на основе предпочтений : С первых статей, посвященных обучению с подкреплением, мы так или иначе затрагиваем 2 проблемы: исследование окружающей среды и определение функции вознаграждения. Последние статьи были

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 6 : В шестой части книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы изучим ключевую составляющую языка MQL5 — автоматизацию торговли. Начнем с описания основных сущностей, таких как спецификации финансовых инструментов и

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 4 : В четвертой части книги мы сосредоточимся на освоении встроенных функций (MQL5 API) и будем последовательно углубляться в специализированные подсистемы. Перечень технологий и функциональности, доступных любой программе на

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 3 : Часть 3 "Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" предлагает погружение в мир объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке MQL5. В процессе разработки программ часто возникает сложность управления

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 2 : Часть 2 "Основы программирования на MQL5" является введением в ключевые концепции этого языка программирования. В этой части книги читатели ознакомятся с типами данных, идентификаторами, переменными, выражениями и

Horizontal Line Pending Orders: Сетка отложенных ордеров. Построение от горизонтальной линии Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Прогнозирование временных рядов (Часть 2): метод наименьших квадратов опорных векторов (LS-SVM): В статье рассмотрена теория и практическое применение алгоритма прогнозирования временных рядов на основе метода опорных векторов, предложена его реализация на MQL, предоставлены

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Стохастический диффузионный поиск (Stochastic Diffusion Search, SDS) : В статье рассматривается стохастический диффузионный поиск, SDS, это очень мощный и эффективный алгоритм оптимизации, основанный на принципах случайного блуждания. Алгоритм

Опубликована статья Как быстро добавить панель управления к индикатору и советнику: Вы хотите добавить к своему индикатору или советнику графическую панельку для удобного и быстрого управления, но не знаете, как это сделать? В этой статье шаг за шагом я покажу как "прикрутить" панель диалога со...

Опубликована статья Пошаговое руководство по написанию советников в MQL5 для начинающих: Написание советников на MQL5 проще чем кажется, вы легко можете этому научиться. В этом руководстве вы познакомитесь с основными моментами, необходимыми для написания простого советника на основе конкретной...

HLine Greed : Горизонтальная сетка вверх с заданным шагом Автор: Vladimir Karputov

Sound Alert Entry Out : Советник-утилита: звук и Push-сообщение при входе и выходе из сделки Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Количественный анализ на MQL5: реализуем перспективный алгоритм : Разбираем вопрос, что такое количественный анализ, как его применяют крупные игроки, создадим один из алгоритмов количественного анализа на языке MQL5. Что такое количественный анализ на финансовом рынке

Pending open : Скрипт выставляет сетку отложенных ордеров Автор: Alexey Viktorov

Опубликована статья Кросс-валидация и основы причинно-следственного вывода в моделях CatBoost, экспорт в ONNX формат : В данной статье предложен авторский способ создания ботов с использованием машинного обучения. Так же как наши выводы часто ошибочны и нуждаются в проверке, так и результаты