Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 3

Опубликована статья Альтернатива временным барам (Часть 4): Эффективность разных типов баров в трендовых стратегиях и стратегиях возврата к среднему : Обеспечивает ли улучшение статистических свойств доходностей прирост эффективности стратегии? Мы фиксируем число временных баров, тиковых баров

Опубликована статья Построение системы обнаружения дивергенций (Часть II): Пользовательский индикатор Adaptive SuperTrend : В статье мы усовершенствуем индикатор SuperTrend, добавив модуль обнаружения дивергенций (MPO4 или RSI), который динамически уменьшает множитель ATR при ослаблении моментума. В

NY Open Candle Basic : Basic expert advisor that trades the direction of the 9:30 New York 5-minute candle on index CFDs (US100 / NAS100). One trade per day, fixed stop loss and take profit, forced close, no martingale or grid. Автор: Aleksei Labuzin

Опубликована статья Трейдинг с экономическим календарём MQL5 (Часть 11): Модульная новостная панель на Canvas : Мы перестраиваем информационную панель Экономического календаря MQL5: вместо монолитной панели, основанной на объектах, она становится модульной системой на Canvas, разделённой на четыре

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Диффузионная генерация торговых планов (Сценарный расчёт) : Продолжаем торговую адаптацию DPCC и объединяем ранее разработанные OpenCL-кернелы в два класса MQL5: CNeuronScenarioRolloutOCL для сценарного расчёта торговых планов и CNeuronPlanProjectionOCL для

Опубликована статья Теория экстремальных значений в MQL5: Создание индикатора риска обвала с оценкой хвоста распределения — за рамками VaR по методу Монте-Карло : Стандартные инструменты оценки риска на MQL5 используют недавние исторические данные и не учитывают, насколько тяжелым может быть левый

Опубликована статья За пределами максимальной просадки: Создание анализатора ДНК просадки на MQL5 : Максимальная просадка — это одно число, за которым скрывается то, что действительно важно: как часто снижается кривая эквити, как долго она остается ниже предыдущего пика и как быстро

Опубликована статья Нейронная сеть на практике: Чтение PNG-изображений из MNIST : Здесь мы рассмотрим, как реализовать простой алгоритм чтения изображений в формате PNG. Умение читать содержимое этих изображений будет важно для дальнейшей разработки топологии перцептронной сети. Это связано с тем

BuySellZigZag : Двойной ЗигЗаг рисует виртуальные уровни Buy и Sell на ценовом графике. Автор: Evgeniy Chumakov

Опубликована статья От начального к среднему уровню: Файл шаблона графика (III) : Некоторое время назад я опубликовал статью, которая вызвала большую путаницу, и многие из тех, кто её прочитал, плохо её поняли. Итак, в этой статье мы как раз вернёмся к тому понятию, которое в своё время, казалось

Опубликована статья Индикатор средней цены входа маркет-мейкера : В статье исследуется, можно ли по обычным данным MetaTrader 5 оценить среднюю стоимость позиции пассивной стороны рынка, если реальные сделки и позиции маркет-мейкеров недоступны. Пошагово строится модель: от оценки направленного

Опубликована статья Инжиниринг признаков для машинного обучения (Часть 4): Реализация временных признаков в MQL5 : Применение границ сессий из Python к временным меткам брокера в MQL5 приводит на любом брокере с часовым поясом, отличным от UTC, к ошибочной классификации принадлежности к сессиям на

Опубликована статья От начального к среднему уровню: Файл шаблона графика (II) : В статье показано, как применять индикаторы к графикам, созданным с помощью объекта OBJ_CHART, используя шаблоны, когда ChartIndicatorAdd в этом контексте не работает. Мы объясняем, как сохранить шаблон с индикатором

Опубликована статья Альтернатива временным барам (Часть 3): Индикатор в подокне для отображения альтернативных баров в MQL5 : AlternativeBarsViewer — индикатор в подокне, отрисовывающий все десять типов альтернативных баров как свечи с цветовой маркировкой. Он использует ту же иерархию

Опубликована статья Нейронная сеть на практике: Ручное обратное распространение : В этой статье мы начнём закладывать основы понимания того, как работает обратное распространение. Понимание этих основ необходимо для того, чтобы понять, как различные перцептроны могут по отдельности настраивать свои

Опубликована статья Нейронная сеть на практике: Начинаем строить цепочку : Пришло время начать разбираться в том, как соединять перцептроны в цепочку. Это позволит нам реализовать то, что известно как сеть перцептронов. Эта сеть составляет основу всего того, что вы знаете и используете как ту или

Опубликована статья Создание объектно-ориентированного движка инференса ONNX на языке MQL5 : В статье рассказывается, как запускать модели, обученные на Python, непосредственно в MetaTrader 5 с помощью функций ONNX терминала. Мы создаем класс MQL5, который инкапсулирует создание сеанса, фиксирует

Опубликована статья Альтернатива временным барам (Часть 2): Построение баров серий в MQL5 : Мы реализуем тиковые, объемные и долларовые бары серий в Python и MQL5 и встраиваем их в существующий фреймворк построения баров. В статье подробно описаны обновление двух накопителей, офлайн-калибровка с

Опубликована статья Альтернатива временным барам (Часть 1): Построение баров активности и дисбаланса в Python и MQL5 : В данной статье сэмплирование по времени заменяется альтернативными типами баров Лопеса де Прадо. Представлены две согласованные реализации: унифицированный модуль Python для

Опубликована статья От начального к среднему уровню: Файл шаблона графика (I) : В статье объясняется, как перенести настройки основного графика на встроенный в OBJ_CHART график, учитывая, что наследуется только часть шаблона. Мы покажем, как синхронизировать цвета и свойства, подстраиваться под

Опубликована статья Нейронная сеть на практике: Вопрос шкалы : Среди широкой публики бытует ложное представление о том, что нейронная сеть или искусственный интеллект могут в некотором смысле постигать мир, в котором мы живём. В некоторых случаях это даже может быть правдой. Но вам, если вы хотите

Опубликована статья Построение системы обнаружения дивергенций: Создание пользовательского индикатора MPO4 : Представляем MPO4 — осциллятор на основе рыночного давления, который учитывает тело и направление свечей в контексте текущей волатильности. В статье подробно рассматриваются математические

London Breakout EA: simple and transparent/Советник London Breakout: простой и прозрачный : Free breakout EA: Asian range, London breakout, one trade a day, stop loss always set, lot from risk %. No grid, no martingale. / Бесплатный советник: пробой азиатского диапазона на лондонской сессии, одна

Price Echo: Historical Analogs : Finds past situations most similar to the last bars and draws what followed, with a built-in reality check. / Находит в истории похожие ситуации и рисует, что было дальше, с проверкой честности. Автор: Aleksei Labuzin

Volatility Clock : Кнопка на графике открывает тепловую карту средней амплитуды свечей по часам и дням недели. Показывает, когда инструмент реально двигается. Автор: Aleksei Labuzin

Market Regime Candles : Раскрашивает свечи по режиму рынка: тренд вверх, тренд вниз, спокойный диапазон или «горячая» волатильность. Панель показывает режим, длину серии и статистику по истории. Автор: Aleksei Labuzin

Liquidity Sweep Levels Stats : RU: Уровни прошлого дня и недели, сигналы снятия ликвидности и статистика этих сигналов прямо на графике Автор: lexus2

Harmonic Pattern Finder V3 : Индикатор отображает существующие и возникающие гармонические паттерны. Автор: Andre Enger

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 18): Введение в теорию четвертей (III) — Quarters Board : В этой статье мы улучшим оригинальный скрипт Quarters, добавив доску Quarters Board — инструмент, позволяющий переключать уровни четвертей непосредственно на

Опубликована статья Как подключить ИИ-агентов к MetaTrader 5 через MCP : В статье показано, как подключить ИИ-агентов напрямую к MetaTrader 5, создав полноценный сервер MCP (Model Context Protocol) на Python. Подробно описаны архитектура, клиентская обёртка MetaTrader 5, обработчики рыночных данных