Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 5

L1 Trend Filter Indicators : Индикаторы L1-фильтра тренда. Автор: Quantum

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 6 : В шестой части книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы изучим ключевую составляющую языка MQL5 — автоматизацию торговли. Начнем с описания основных сущностей, таких как спецификации финансовых инструментов и

Опубликована статья Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 7): Система оценки 2 : В данной статье описываются два дополнительных критерия оценки, используемых при отборе корзин акций для торговли в стратегиях возврата к среднему, а точнее — в статистическом арбитраже на

Опубликована статья Использование ONNX-моделей в MQL5 : ONNX (Open Neural Network Exchange) — открытый стандарт представления моделей нейронных сетей. В данной статье мы рассмотрим процесс создания модели СNN-LSTM для прогнозирования финансовых временных рядов и использование созданной ONNX-модели в

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 17): Ансамблевый интеллект : Все стратегии алгоритмической торговли сложны в настройке и обслуживании, независимо от их сложности — эта проблема актуальна как для новичков, так и для экспертов. В данной статье представлен

MultiTester : Множественные прогоны/оптимизации в Тестере. Автор: fxsaber

Опубликована статья Повторное использование нарушенных ордер-блоков в качестве блоков смягчения (SMC) : В этой статье мы рассмотрим, как ранее ставшие недействительными ордер-блоки можно повторно использовать в качестве блоков смягчения последствий в рамках «Концепции умных денег» (Smart Money

Опубликована статья Моделирование рынка: Первые шаги на SQL в MQL5 (I) : В сегодняшней статье мы начнём изучать использование SQL в коде MQL5. Мы также рассмотрим, как можно создать базу данных. Или, точнее, как создать файл базы данных в SQLite, используя ресурсы или процедуры, включенные в язык

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 34): Построение прогнозных моделей на основе необработанных рыночных данных с помощью усовершенствованного пайплайна загрузки данных : Случалось ли вам пропустить внезапный рыночный всплеск или оказаться застигнутым

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: строим защиту от читеров : Проведён повторный прогон алгоритмов на обновлённых функциях и предложен метод быстрой проверки их «честности». Составной тест объединяет пять разных ландшафтов и исключает выигрыш за счёт геометрии отдельных задач

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 33): Инструмент на основе теории свечного диапазона : Улучшите свое понимание рынка с помощью набора инструментов Candle-Range Theory для MetaTrader 5 – полностью нативного решения на MQL5 на основе теории свечного

Опубликована статья Как создать и оптимизировать торговую систему на основе циклов (Detrended Price Oscillator — DPO) : В этой статье объясняется, как спроектировать и оптимизировать торговую систему с использованием индикатора «Бестрендовый ценовой осциллятор» (Detrended Price Oscillator, DPO) на

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 32): Модуль распознавания свечных паттернов на Python (II) – Распознавание с помощью Ta-Lib : В этой статье мы перешли от ручной реализации распознавания свечных паттернов на Python к использованию TA-Lib – библиотеки

Опубликована статья Использование регрессии Ренко-баров с корректировкой ошибок : В статье показан регрессионный подход к прогнозированию Ренко-баров с помощью CatBoost: модель оценивает логарифмическую доходность следующего бара и неопределённость прогноза. Разобран каскад residual-моделей с

Опубликована статья Компьютерное зрение для трейдинга (Часть 2): Усложняем архитектуру до 2D-анализа RGB-изображений : Компьютерное зрение для трейдинга, как работает и как разрабатывается по шагам. Создаем алгоритм распознавания RGB-изображений графиков цен с механизмом внимания и двунаправленным

MACDSequenceTrader_with_CloseProfit7 : The Expert opens positions at the birth of each new MACD, increasing the lot volume in different directions, until it catches the trend movement of the price, and closes all orders when the profit is reached in the settings. It's as simple as that, a martingale

VR Gap : VR Gap — это автоматизированная торговая система для платформы MetaTrader, основанная на классическом рыночном явлении — ценовых разрывах (гэпах). Стратегия рассчитана на работу на любом таймфрейме и предполагает, что рынок склонен возвращаться к уровням, где произошел резкий скачок цены, с

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 16): Идентификация линейных систем на основе обучения с учителем : Идентификация линейной системы может быть объединена с процессом обучения корректировке ошибки в алгоритме обучения с учителем. Это позволяет нам создавать

Опубликована статья Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 6): Система оценки : В данной статье мы предлагаем систему оценки стратегий возврата к среднему значению, основанную на статистическом арбитраже коинтегрированных акций. В статье предлагаются критерии, которые

Опубликована статья Упрощение работы с базами данных в MQL5 (Часть 2): Создание сущностей с помощью метапрограммирования : Мы изучили расширенное использование #define для метапрограммирования в MQL5, создания сущностей, представляющих таблицы и метаданные столбцов (тип, первичный ключ

L1 Trend Filter for MACD Strategy : Советник, торгующий по стратегии MACD с L1-фильтром тренда. Автор: Quantum

L1 Trend Filter for Moving Average Strategy : Советник, торгующий по стратегии Moving Average с L1-фильтром тренда. Автор: Quantum

L1 Trend Filter Volatility Indicators : Индикаторы волатильности на базе L1-тренда. Автор: Quantum

L1 Trend Filter for EMA Strategy : Советник, торгующий по стратегии EMA с L1-фильтром тренда. Автор: Quantum

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Поиск устойчивых закономерностей в разнородных рыночных данных (Основные компоненты) : В статье продолжается адаптация фреймворка INFNet к задачам анализа финансовых данных средствами MQL5. Рассматриваются механизмы генерации hub-токенов и распространения

Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 23): Первые шаги на SQL (VI) : В этой статье мы рассмотрим, как выполнить визуализацию и, следовательно, поймем, как структурирована база данных. Это было сделано с помощью анализа внутренней структуры базы данных. Хотя подобные вещи могут показаться

Опубликована статья Создание прибыльной торговой системы (Часть 2): Тонкости управления размером позиции : Даже при использовании системы с положительными ожиданиями, на успех или неудачу может повлиять размер позиции. Это ключевой аспект управления рисками — преобразование статистических

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 15): Идентификация линейных систем : Усовершенствовать торговые стратегии бывает непросто, поскольку мы зачастую не до конца понимаем, в чём именно заключается их недостаток. В данном разделе мы познакомимся с идентификацией

Опубликована статья Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 5): Отбор активов : В данной статье предлагается процесс отбора активов для стратегии торговли на основе статистического арбитража с использованием коинтегрированных акций. Система начинается с обычной фильтрации по

Опубликована статья Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5 : В статье рассматривается практическое применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5, включая математические основы метода и его использование в языке MQL5. L1-фильтр позволяет выделять кусочно-линейные тренды, сохраняя ключевую