Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 17

Опубликована статья Внедрение в MQL5 практических модулей из других языков (Часть 03): Модуль schedule из Python — расширенные возможности OnTimer : Модуль schedule в Python предоставляет простой способ планирования повторяющихся задач. Хотя в MQL5 отсутствует встроенный аналог, в этой статье мы

Опубликована статья Разработка торговой системы на основе индикатора OBV : Это новая статья, продолжающая нашу серию для начинающих MQL5-программистов, в которой мы учимся строить торговые системы с использованием самых популярных индикаторов. На этот раз мы будем изучать индикатор балансового

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 42): Прогнозирование фондовых рынков с использованием N-BEATS в Python : N-BEATS — это революционная модель глубокого обучения, разработанная для прогнозирования временных рядов. Она была выпущена в попытке превзойти возможности

Опубликована статья Неопределенность как модель (Часть 3): Математическая статистика — как извлекать знания из данных : В данной части цикла разбираются механизмы Закона больших чисел (ЗБЧ) и Центральной предельной теоремы (ЦПТ) как теоретической основы для понимания рыночных закономерностей

Опубликована статья Роевой оптимизатор с иерархией суброев — Flock by Leader : Мы строим и реализуем в MQL5 алгоритм Flock by Leader: суброи формируются по метрике ARF, лидер определяется по лучшему личному рекорду, а не по положению центроида. Приводим формулы обновления для ролей роя и механизм

Calculate Lot Percent : Функция для расчета лота от процента депозита Автор: Maksim Novikov

Опубликована статья Создание и тестирование совета из 15 моделей в MetaTrader 5 : Статья описывает переход от дебатов четырёх голосов к Council of 15: десять аналитиков, четыре независимых риск-менеджера и Председатель с жёстким регламентом голосования. Разобраны роли участников, трёхфазная

Опубликована статья Как подключить LLM к советнику MQL5 через Python-сервер : В статье разобраны три ключевые преграды интеграции LLM с MetaTrader 5: отсутствие прямого доступа, жёсткие rate limits и безопасность API‑ключей при архитектурных ограничениях MQL5. Предложена схема с локальным

VR Breakdown level - Торговая стратегия на пробой прошлого High или Low : Торговая стратегия по простому пробитию предыдущих уровней High или Low Автор: Vladimir Pastushak

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 75): Использование Awesome Oscillator и конвертов : Инструмент Awesome Oscillator от Билла Уильямса и канал конвертов (Envelopes Channel) — это сочетание, которое можно использовать взаимодополняющим образом в составе

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 11): Панель корреляционной матрицы (Пирсон, Спирман, Кенделл) с тепловой картой и стандартным режимом : В этой статье мы создаем панель мониторинга корреляционной матрицы в MQL5 для вычисления взаимосвязей между активами с использованием

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть 14): Анализ нескольких стратегий : В этой статье мы продолжаем построение ансамбля торговых стратегий с использованием генетического оптимизатора MT5 для настройки параметров стратегий. Сегодня мы проанализируем данные в Python, чтобы

Опубликована статья Реализация частичного закрытия позиций в MQL5 : В статье разрабатывается класс для управления частичным закрытием позиций в MQL5 с последующей интеграцией в советника Order Blocks. Кроме того, представлены результаты тестирования, сравнивающие стратегию с использованием частичных

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Единая архитектура взаимодействия рыночных признаков и торгового контекста (Окончание) : В данной статье мы завершаем перенос ключевых компонентов фреймворка OneTrans в среду MQL5 и показываем их интеграцию в единый вычислительный граф. Основное внимание

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Адаптивное масштабирование представлений (Основные компоненты) : Статья продолжает адаптацию фреймворка ADS под задачи трейдинга. Рассматривается отказ от PSRG и интеграцию его функций в PCRG, где адаптация выполняется в пространстве запросов. Применен

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 23): Зональное восстановление с трейлинг-стопом и логикой корзин : В этой статье мы усовершенствуем нашу систему зонального восстановления (Zone Recovery System), внедрив трейлинг-стопы и возможности торговли несколькими корзинами

Опубликована статья Архитектура коллективных торговых решений ИИ-агентов : Статья описывает архитектуру мультиагентной торговой системы на базе языковой модели grok-4-fast, где вместо одного системного промпта работают четыре независимых аналитика с принципиально разными ролями: бык, медведь

Опубликована статья Марковские цепи в трейдинге и прогнозировании цены : В этой статье мы рассмотрим, как строить и применять марковские цепи в условиях рынка: от выбора состояний и подсчета переходов до генерации прогнозов траекторий и уровней. Также, мы увидим, как можно применять марковские цепи

Опубликована статья Преодоление ограничений машинного обучения (Часть 9): Обучение признаков на основе корреляции в задачах самообучения на финансовых данных : Самостоятельное обучение (Self-supervised learning) - это мощная парадигма статистического обучения, которая заключается в поиске

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 42): Прогнозирование временных рядов на форексе с ARIMA и Python : ARIMA (сокращение от Auto Regressive Integrated Moving Average, авторегрессионная интегрированная скользящая средняя) — это традиционная модель прогнозирования временных

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Оптимизация Cross-Attention для анализа длинных последовательностей рынка (Окончание) : В статье рассматривается практическая реализация архитектуры STCA с интеграцией механизмов OneTrans для совместной обработки временных рядов и контекстных признаков

RSI with RSI : Для определения точек входов и выходов используются значения 5-недельного и 17-недельного RSI. 17-недельный RSI применяется для определения направления тренда в качестве фильтра при входах на отскоке. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Как начать работу с MQL5 Algo Forge : Представляем MQL5 Algo Forge — специальный портал для разработчиков торговых алгоритмов. Он объединяет возможности Git с удобным интерфейсом для ведения и организации проектов в рамках экосистемы MQL5. Здесь вы можете подписываться на

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Адаптивное масштабирование представлений (ADS) : Статья знакомит читателя с фреймворком ADS, который предлагает методы адаптивного анализа рыночных данных с учетом цели и текущего состояния рынка. Рассмотрена реализация модуля генерации адаптивных весов

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 74): Использование паттернов Ишимоку и ADX-Wilder с обучением с учителем : В продолжение нашей предыдущей статьи, где мы представили пару индикаторов Ишимоку и ADX, рассмотрим, как эту пару можно улучшить с помощью обучения

Опубликована статья Как реализовать конкуренцию LLM-агентов в MetaTrader 5 : Статья описывает конкурентную архитектуру для MetaTrader 5, в которой десять LLM-агентов с разными торговыми правилами управляют собственным капиталом и открывают независимые позиции через уникальные magic numbers

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 45): Прогнозирование временных рядов на форексе с моделью PROPHET от Facebook : Разработанная компанией Faceboook модель Prophet позволяет прогнозировать временные ряды, чтобы выявлять тенденции, сезонность и влияние праздников с

Опубликована статья Преодоление ограничений машинного обучения (Часть 8): Непараметрический выбор стратегии : В этой статье показано, как настроить модель "черного ящика" для автоматического выявления сильных торговых стратегий, используя подход, основанный на данных. Используя взаимную информацию

Опубликована статья Неопределенность как модель (Часть 2): Зависимости случайных величин — от корреляции до копул : Во второй части цикла рассматривается математический аппарат многомерных случайных величин, необходимый для анализа зависимостей и совместного поведения рыночных активов. Описываются

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 73): Использование паттернов Ишимоку и ADX-Wilder : Индикатор Ишимоку (Ichimoku-Kinko-Hyo) и осциллятор ADX-Wilder — это взаимодополняющая пара, которую можно использовать в составе MQL5-советника. Индикатор Ишимоку