Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 17

Опубликована статья Аналитическая торговля на основе профиля объема (AVPT): Архитектура ликвидности, рыночная память и алгоритмическое исполнение : Аналитическая торговля на основе профиля объема (AVPT): (Analytical Volume Profile Trading, AVPT) показывает, как архитектура ликвидности и рыночная

Опубликована статья Методика рыночного позиционирования по VGT на базе тау Кендалла и дистанционной корреляции : В этой статье мы рассмотрим, как можно использовать взаимодополняющую пару индикаторов для анализа недавней 5-летней истории ETF-фонда Vanguard Information Technology Index Fund

VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия : Всего два таймфрейма — H1 и D1 — работают синхронно, чтобы отсеять шум и ловить только сильные развороты RSI из зон перекупленности и перепроданности. Никаких случайных входов, только чёткое подтверждение направления от «старшего брата». Автор

Опубликована статья Алготрейдинг без рутины: быстрый анализ сделок в MetaTrader 5 с SQLite : В статье представлен минимальный рабочий набор для ведения торгового журнала в MQL5 на SQLite: схема таблиц сделок, сигналов и событий, индексы, подготовленные запросы и транзакции, а также типовые

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Оценка риска по несогласованности представлений (Основные компоненты) : В статье реализована адаптация ReGEN-TAD под MQL5: риск трактуется как согласованность двух путей анализа — трансформера (контекст) и рекуррентной сети (динамика). Введён модуль

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 37): Индикатор смещения настроений : Рыночные настроения – одна из самых недооцененных, но при этом мощных сил, влияющих на движение цены. В то время как большинство трейдеров полагаются на запаздывающие индикаторы или

Опубликована статья Автоматизация греков Блэка-Шоулза: Расширенный скальпинг и микроструктурная торговля : Гамма и Дельта изначально разрабатывались как инструменты управления рисками для хеджирования опционной экспозиции, но со временем они превратились в мощные инструменты для продвинутого

Опубликована статья Python + MetaTrader 5: быстрый исследовательский контур для данных, признаков и прототипов : Статья показывает, как интеграция Python и MetaTrader 5 объединяет исследовательскую гибкость и торговое исполнение в едином рабочем процессе. Python используется для анализа данных

Smart Money Concepts (SMC) Pro — OB, FVG, BOS/CHoCH, Liquidity : Advanced Smart Money Concepts (SMC) indicator with OB, FVG, and Liquidity detection. Автор: Artur Gizatullin

Опубликована статья Бимодальный Market Profile с дельтой и памятью в MQL5 : Классический Market Profile сорокалетней давности до сих пор тиражируется в десятках индикаторов, которые отличаются только цветом баров. В статье я разбираю три концептуальные слепые зоны оригинальной теории — монолитную

Опубликована статья Разработка торговой стратегии: Стратегия следования за трендом на основе Индекса цветочной волатильности : Неустанное стремление расшифровать рыночные ритмы привело трейдеров и аналитиков, занимающихся количественным анализом, к разработке бесчисленных математических моделей. В

Опубликована статья Синхронизация графиков для удобного технического анализа : Синхронизация графиков для упрощения технического анализа обеспечивает единообразное отображение графических объектов, таких как линии тренда, прямоугольники или индикаторы, на всех временных интервалах для одного и того

Опубликована статья Интеграция скрытых марковских моделей в MetaTrader 5 : В этой статье мы продемонстрируем, как скрытые марковские модели, обученные с использованием Python, могут быть интегрированы в приложения MetaTrader 5. Скрытые марковские модели — это мощный статистический инструмент

SimpleTradeStats : Статистика закрытых сделок Автор: Eduard Gluhov

Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции) : Главным недостатком классического метода ближайших соседей (Nearest Neighbor algorithm, см. Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) является то, что все цены в паттерне имеют одинаковый вес

Опубликована статья Основы байесовского вывода в дискретном и непрерывном случаях: от теории к практической реализации моделей : В статье рассматриваются основы байесовской статистики в дискретном и непрерывном случаях. Мы пройдём путь от классической теоремы Байеса и простых примеров с

Опубликована статья Алгоритм оптимизации быков — Bull Optimization Algorithm (BOA) : Представляем эволюционный алгоритм без оператора селекции: лучшая особь становится единственным партнёром по скрещиванию для всей популяции, а классическая мутация заменена мультипликативной с самонастраивающимся

Опубликована статья От сигнала к сделке через цепочку агентов: LangChain-архитектура поверх MQL5 : Описана архитектура, в которой MQL5-советник выполняет только сбор данных и исполнение, а логика вынесена в Python-сервер с тремя агентами LangChain: сигнальным, новостным и риск-менеджером. Агенты

Опубликована статья Греки опционов по Блэку — Шоулзу: Гамма и Дельта : Гамма и Дельта измеряют, как стоимость опциона реагирует на изменения цены базового актива. Дельта отражает скорость изменения цены опциона относительно базового актива, а Гамма измеряет, как сама Дельта изменяется по мере

Опубликована статья Разработка торговой стратегии на основе псевдокорреляции Пирсона : Создание новых индикаторов на основе существующих - это мощный способ улучшить торговый анализ. Определив математическую функцию, которая интегрирует значения существующих индикаторов, трейдеры могут создавать

L1 Trend Filter for ADX Strategy : Советник, торгующий по стратегии ADX с L1-фильтром тренда. Автор: Quantum

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Выявление аномалий в частотной области (CATCH) : Фреймворк CATCH сочетает преобразование Фурье и частотный патчинг для точного выявления рыночных аномалий, недоступных традиционным методам. В данной работе мы рассмотрим, как этот подход раскрывает скрытые

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Поиск устойчивых закономерностей в разнородных рыночных данных (Окончание) : В статье представлена адаптация фреймворка INFNet в единый вычислительный конвейер для задач анализа финансовых временных рядов. Описана архитектура верхнеуровневого объекта

L1 Trend Filter Demo : Пример использования методов L1-фильтрации тренда в языке MQL5 для вектров float и double на модельных данных броуновского движения. Автор: Quantum

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Оценка риска по несогласованности представлений (ReGEN-TAD) : Статья раскрывает фреймворк ReGEN-TAD для оценки рыночного риска через несогласованность представлений, объединяющий генеративную проверку (реконструкция и прогноз) и ансамблевый Anomaly Score с

Опубликована статья От CPU к GPU в MQL5: практическая схема OpenCL для ускорения исследований, оптимизаций и паттернов : Узнайте, как выстроить практическую схему перехода от CPU к GPU в MQL5 с использованием OpenCL. Подробно рассматриваются инициализация контекста, организация буферов, крупные

Опубликована статья Как внедрить метапромптинг торговых сигналов в советнике MQL5 : Метапромптинг — подход, при котором LLM сама оптимизирует торговые инструкции на основе реального P&L и метрик качества сигналов. В статье показана практическая реализация на Python и MQL5: реестр версий промптов

Опубликована статья Создание интеллектуального торгового менеджера в MQL5: Автоматический перевод в безубыток, трейлинг-стоп и частичное закрытие позиции : Узнайте, как создать советник для интеллектуальной торговли Smart Trade Manager на языке MQL5, который автоматизирует управление сделками с

Опубликована статья Мастерство быстрых сделок: Преодоление паралича исполнения : Трейлинг-индикатор UT BOT ATR - это персональный и настраиваемый индикатор, который очень эффективен для трейдеров, предпочитающих принимать быстрые решения и зарабатывать деньги на разнице в цене, что называется

Опубликована статья Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 10): Обнаружение структурных разрывов : В данной статье представлен тест Чоу для выявления структурных разрывов в зависимостях между парами переменных, а также применение метода кумулятивной суммы квадратов (CUSUM)