Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 37

Опубликована статья Как создать и адаптировать RL-агент с LLM и квантовым кодированием в алгоритмическом трейдинге на MQL5 : В статье предложен гибридный подход к алгоритмическому трейдингу на основе квантового кодирования рыночных состояний, Double DQN с приоритетным буфером опыта и LLM в роли

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть 14): Высоковероятные ситуации : В трейдерском сообществе хорошо известны торговые стратегии с высокой вероятностью успеха, но, к сожалению, они недостаточно четко определены. В этой статье мы попытаемся найти эмпирический и

Опубликована статья Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 7): Подготовка к тестированию стратегий с анализом новостей : В этой статье мы подготовим нашу торговую систему на MQL5 для тестирования стратегий, используя данные экономического календаря в качестве ресурса для анализа вне

ResSupFibo : Краткое описание Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Потоковые модели с остаточной высокочастотной адаптацией (модуль HTR) : Продолжаем работу над реализацией подходов, предложенных авторами фреймворка ResFlow. В статье представлена реализация высокочастотного модуля HTR. В нем контекст и локальная динамика

Опубликована статья Квантовые вычисления и градиентный бустинг в торговле EUR/USD : Статья описывает практическую реализацию гибридной системы алгоритмического трейдинга, объединяющей квантовые вычисления (IBM Qiskit) и градиентный бустинг (CatBoost) для предсказания движения EUR/USD на часовом

Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 28): Освоение API и функции WebRequest в языке MQL5 (II) : В этой статье вы научитесь получать ценовые данные с внешних платформ с помощью API и функции WebRequest на языке MQL5. Вы узнаете, как структурируются URL, как форматируются ответы API

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 20): Внешние библиотеки (IV) — Correlation Pathfinder : Correlation Pathfinder предлагает новый подход к пониманию динамики валютных пар в рамках серии инструментов для анализа ценового действия. Этот инструмент

Directional Efficiency Ratio : Efficiency Ratio (ER) впервые был представлен Перри Кауфманом в книге 1995 года "Smarter Trading". Индикатор вычисляется путем деления ценового изменения за заданный период на абсолютную сумму ценовых изменений, которое произошло для достижения этого изменения

Опубликована статья Интеграция AI-модели в существующую торговую стратегию на MQL5 : Данная статья посвящена интеграции обученной модели искусственного интеллекта (например, модели обучения с подкреплением LSTM или прогностической модели на основе машинного обучения) в существующую торговую

Опубликована статья Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть IX): Организация кода (V). Класс AnalyticsPanel : В этой статье мы рассмотрим, как получать рыночные данные в реальном времени и информацию о торговом счете, выполнять различные вычисления и отображать результаты на

Sound Alert Entry Out : Советник-утилита: звук и Push-сообщение при входе и выходе из сделки Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Инженерия признаков с Python и MQL5 (Часть IV): Распознавание свечных паттернов с помощью UMAP-регрессии : Методы уменьшения размерности широко используются для повышения производительности моделей машинного обучения. Мы рассмотрим относительно новый метод UMAP (Uniform Manifold

ZigZagColor : Модифицированная версия индикатора Зигзаг ( ZigZag ), соединяет отрезками точки перелома тенденции и рисует их различным цветом в зависимости от направления движения цены. Автор: MetaQuotes Software Corp

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Потоковые модели с остаточной высокочастотной адаптацией (ResFlow) : Статья знакомит с фреймворком ResFlow, созданным для анализа временной динамики событийных потоков. Фреймворк сочетает низкочастотное моделирование трендов с высокочастотной корректировкой

Опубликована статья Арбитражный трейдинг Forex: Простой бот-маркетмейкер синтетиков для старта : Сегодня разберем моего первого робота в сфере арбитража — поставщика ликвидности (если его можно так назвать) на синетических активах. Сегодня данный бот успешно работает как модуль в большой системе на

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 19): ZigZag Analyzer : Для анализа движения цены вручную трейдры используют линии тренда для подтверждения направления и определения потенциальных уровней разворота или продолжения тренда. В этой серии, где мы

Опубликована статья Искусство ведения логов (Часть 6): Сохранение логов в базу данных : В статье рассматривается использование баз данных для структурированного и масштабируемого хранения журналов событий. В ней рассматриваются основные понятия, ключевые операции, настройка и реализация обработчика

Опубликована статья Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть IX): Организация кода (IV). Класс для панели управления торговлей : Обновляем панель управления торговлей (TradeManagementPanel), используемую в нашем советнике New_Admin_Panel. В новой версии будем использовать встроенные

Опубликована статья Инженерия признаков с Python и MQL5 (Часть III): Угол наклона цены (2) Полярные координаты : В этой статье мы предпринимаем вторую попытку преобразовать изменения уровня цен на любом рынке в соответствующее изменение угла наклона. На этот раз мы выбрали более математически

Smart_Money_Pressure_Oscillator : "Умный" осциллятор денежного давления Индикатор-осциллятор отображает график "давления денежных потоков". Расчёт: Smart Money Pressure = Close[Period] - SM где: SM = SM[i+1] + Change где: Если Volume > VolMA Change = Close[i] - Close[i+1] Иначе Change = 0 Volume =

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 59): Обучение с подкреплением (DDPG) совместно с паттернами скользящей средней и стохастика : В продолжение нашей предыдущей статьи о DDPG с использованием скользящей средней и стохастических индикаторов мы рассматриваем

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Рекуррентное моделирование микродвижений рынка (Окончание) : Реализация фреймворка EV-MGRFlowNet демонстрирует его ключевые преимущества: модульность, устойчивость к рыночным колебаниям и способность к самостоятельной выработке стратегии. Эти особенности

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Пространственно-временная модель состояния для анализа финансовых данных (Окончание) : Представляем адаптацию фреймворк E-STMFlow — современное решение для построения автономных торговых систем. В статье завершаем реализацию подходов, предложенных авторами

Опубликована статья Связь с MetaTrader 5 через именованные каналы без применения DLL : Перед многими разработчиками встает одинаковая проблема - как пробиться в песочницу торгового терминала без применения небезопасных DLL. Одним из простых и безопасных методов является использование стандартных

Пример использования именованных каналов (Named Pipes) в MetaTrader 4: Перед многими разработчиками встает одинаковая проблема - как пробиться в песочницу торгового терминала без применения небезопасных DLL. Одним из простых и безопасных методов является использование стандартных именованных...

Опубликована статья Как создать торгового робота и не потерять время : Торговля на финансовых рынках сопряжена с множеством рисков, в числе которых самый главный - это риск совершить ошибку при принятии торгового решения. Мечта каждого трейдера – поставить вместо себя торгового робота, автомат

Опубликована статья Разработка трендовых торговых стратегий на основе машинного обучения : В данной статье предложен оригинальный подход к разработке трендовых стратегий. Вы узнаете, как можно делать разметку обучающих примеров и обучать на них классификаторы. На выходе получатся готовые торговые

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 1 : Первая глава книги знакомит с языком и средой разработки MQL5. Одно из главных изменений в языке MQL5 по сравнению с MQL4 (язык MetaTrader 4) — поддержка объектно-ориентированного программирования (ООП), что делает его схожим

Period Converter: Скрипт для создания собственных нестандартных таймфреймов. Автор: MetaQuotes Software Corp.