Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 25

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 12): Калибровка вероятностей для финансового машинного обучения : Классификаторы на основе деревьев обычно чрезмерно уверены: истинные доли выигрышей около 0,55 отображаются как 0,65–0,80 и завышают размеры позиций и доли

Опубликована статья Разработка торговой стратегии: Метод Butterfly Oscillator : В этой статье мы продемонстрировали, как можно преобразовать увлекательную математическую концепцию Butterfly Curve («кривая-бабочка») в практичный торговый инструмент. Мы разработали индикатор Butterfly Oscillator и

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 30): Создание гармонического паттерна AB=CD на основе Price Action с визуализацией : В этой статье мы разрабатываем советник распознавания паттернов AB=CD на языке MQL5, который определяет бычьи и медвежьи гармонические паттерны

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 46): Создание интерактивного советника по уровням коррекции Фибоначчи с интеллектуальной визуализацией на MQL5 : Инструменты Фибоначчи – одни из наиболее популярных инструментов технического анализа. В этой статье мы

IchimokuSuppRes: Построение уровней поддержки и сопротивления на основании облака Ichimoku. Автор: Ihor Herasko

Fiji BB_Alert: Индикатор Fiji BB Alert основан на скользящей средней и полосах Боллиджера и предполагает торговлю на отбой от канала. Автор: Vladimir Mametov

Торговая стратегия на пробой 5 минут VR Breakdown of 5 minutes : Раз в день, в строго заданное время (например, 16:05), робот анализирует пробой максимума или минимума предыдущей 5‑минутной свечи. Если цена Ask пробила максимум — открывается покупка, если Bid пробила минимум — продажа Автор

Close all positions when profit is reached : Утилита - закрывает позиции по достижении суммарной прибыли Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 14): Стратегия каскадной торговли с MACD-RSI и статистическими методами : В настоящей статье мы представляем стратегию лейеринга, которая сочетает индикаторы MACD и RSI со статистическими методами для автоматизации динамической

Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Bullish Engulfing/Bearish Engulfing + RSI : p style="text-align: justify;">С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо

Оптимизированный преобразователь периодов (Period Converter Optimized): Улучшенный преобразователь периодов с поддержкой обновления в реальном времени, сниженная нагрузка на процессор и другие возможности. Author: wfy05

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 11): Критерий Келли, интеграция правил проп-фирмы и динамический бэктест по CPCV : Сигнал определения размера позиции из Части 10 скорректирован с учётом одновременности сигналов, но не учитывает соотношение выигрыша и

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Принятие торговых решений с учётом неопределенности (UncAD) : Статья предлагает перенос принципов риск-ориентированного фреймворка UncAD в алгоритмический трейдинг и обосновывает сходство задач навигации и управления капиталом при неполной информации. Мы

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 10): Определение размера позиции в финансовом машинном обучении : Фиксированные доли и сырые вероятности неверно распределяют риск при перекрывающихся метках и провоцируют чрезмерную торговлю. В статье представлены четыре

Опубликована статья Фильтр Калмана для возвратных стратегий на рынке Форекс : Фильтр Калмана представляет собой рекурсивный алгоритм, применяемый в алготрейдинге для оценки истинного состояния финансового временного ряда посредством фильтрации шума из движения цен. Он динамически обновляет прогнозы

Volume Profile + Range v6.0 : Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы. Автор: Olexiy Polyakov

Опубликована статья Реализация торговой стратегии на основе полос Боллинджера с помощью MQL5: Пошаговое руководство : Пошаговое руководство по реализации на MQL5 алгоритма автоматической торговли, основанной на торговой стратегии «Полосы Боллинджера». Подробное учебное пособие на основе создания

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 9): Интеграция байесовской оптимизации гиперпараметров в производственный пайплайн : В этой статье бэкенд оптимизации гиперпараметров Optuna (HPO) интегрируется в единый ModelDevelopmentPipeline. Добавлены совместная

Опубликована статья Низкочастотные количественные стратегии в MetaTrader 5: (Часть 2) Бэктестинг lead/lag-анализа в SQL и MetaTrader 5 : В статье описывается полный конвейер, использующий анализ данных для поиска низкочастотных торговых возможностей lead/lag. Пошагово строится анализатор Lead/Lag на

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 29): Создание системы торговли по гармоническому паттерну "Гартли" на основе Price Action : В этой статье мы разрабатываем систему распознавания гармонических паттернов "Гартли" (Gartley) на языке MQL5, которая определяет бычьи и

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 45): Создание динамической панели для анализа уровней в MQL5 : В этой статье мы рассмотрим мощный инструмент на MQL5, который позволяет тестировать любой ценовой уровень одним кликом. Просто введите нужный уровень и

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 8): Байесовская оптимизация гиперпараметров с Purged Cross-Validation и ранним отсечением испытаний : GridSearchCV и RandomizedSearchCV имеют фундаментальное ограничение в финансовом ML: каждое испытание независимо, поэтому

Опубликована статья От "лучшего прохода" к устойчивым решениям: исследование поверхности оптимизации в MetaTrader 5 : В статье рассмотрен инженерный подход к оптимизации советника в MetaTrader 5: от сбора пользовательских метрик через Optimization Frames до анализа поверхности параметров. На простой

Опубликована статья Алгоритм оптимизации Архимеда — Archimedes Optimization Algorithm (AOA) : В статье рассматривается алгоритм оптимизации Архимеда — метаэвристика, в которой агент представлен физическим объектом с плотностью, объёмом и ускорением, а сам поиск переосмыслен как стремление

Опубликована статья MetaTrader 5: конструируйте рынок под стратегию — Renko/Range/Volume, синтетика и стресс-тесты на пользовательских символах : Показываем, как с помощью API пользовательских символов MetaTrader 5 превратить терминал в конструктор данных: генерировать вне‑временные графики Renko

VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия : Всего два таймфрейма — H1 и D1 — работают синхронно, чтобы отсеять шум и ловить только сильные развороты RSI из зон перекупленности и перепроданности. Никаких случайных входов, только чёткое подтверждение направления от «старшего брата». Автор

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 44): Создание в MQL5 сигнального советника на основе пересечений VWMA : В этой статье представлен инструмент для MetaTrader 5, сигнализирующий о пересечениях VWMA, который помогает трейдерам выявлять потенциальные бычьи и

Опубликована статья Создание торговой системы (Часть 3): Определение минимального уровня риска для достижения реалистичных целей по прибыли : Конечной целью каждого трейдера является прибыльность, именно поэтому многие устанавливают конкретные цели по прибыли, которых необходимо достичь в течение

Опубликована статья Низкочастотные количественные стратегии в MetaTrader 5: (Часть 1) Настройка OLAP-ориентированного хранилища данных : В статье описывается практический конвейер данных для количественного анализа на базе хранилища Parquet, партиционирования по схеме Hive и DuckDB. Подробно

ICT True Open and Power of 3 (PO3) Lines : Легкая и необходимая утилита для трейдеров ICT и SMC. Она автоматически строит графики истинных дневных, недельных и месячных цен открытия, служащие основой для концепции Power of 3 (Accumulation, Manipulation, Distribution). Author: Amanda Vitoria De Paula