Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 14

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 14): Преобразования данных как параметры настройки регулятора с обратной связью : Предварительная обработка — это мощный, но часто упускаемый из виду параметр настройки. Он находится в тени своих более крупных собратьев

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 29): Советник "Boom and Crash Interceptor" : Узнайте, как советник Boom & Crash Interceptor превращает ваши графики в проактивную систему оповещений, выявляющую взрывные движения с помощью быстрого анализа скорости

VR Locker Lite - Торговая стратегия на основе положительного замка : Работа с помощью положительного замка, торговый робот создает один положительный замок, трейдер сам решает что с ним делать. Автор: Vladimir Pastushak

Опубликована статья Нейронные сети на практике: Практика ведет к совершенству : В сегодняшней статье мы рассмотрим, как простое изменение кода, позволяющее сделать нейрон немного более специализированным, может значительно ускорить этап обучения. Ведь, как только нейрон или нейронная сеть (как мы

Terminator_v2.0 : Начальная позиция открывается по сигналам индикаторов (6 вариантов), при убытке выполняется доливка с увеличенным лотом Автор: Дмитрий

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 13): Введение в теорию управления с использованием факторизации матриц : Финансовые рынки непредсказуемы, и торговые стратегии, которые в прошлом казались прибыльными, зачастую терпят крах в реальных рыночных условиях. Это

Опубликована статья Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 3): Настройка базы данных : В данной статье представлен пример реализации сервиса MQL5 для обновления вновь созданной базы данных, используемой в качестве источника для анализа данных и торговли корзиной

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 28): Инструмент для торговли пробоя диапазона открытия : В начале каждой торговой сессии направление рынка часто становится понятным только после того, как цена выходит за пределы диапазона открытия. В этой статье мы

MD5 Hash : Вычисление 32-символьной строки MD5-хеша от переданного байтового массива Пример использования #include <MD5Hash.mqh> CMD5Hash md5; string str= "Теперь легко контролировать целостность данных из MQL5!" ; uchar bytes[]; StringToCharArray (str, bytes, 0 , StringLen (str)); // перегнали

Опубликована статья От начального до среднего уровня: Объекты (II) : В сегодняшней статье мы рассмотрим, как простым способом управлять некоторыми свойствами объектов с помощью кода. Мы также рассмотрим, как с помощью специального приложения можно разместить более одного объекта на одном графике

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 20): Построение графиков на Canvas с использованием статистической корреляции и регрессионного анализа : В этой статье мы создаем графический инструмент на основе Canvas в MQL5 для статистического корреляционного и линейного регрессионного

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Унифицированное смешивание признаков для торговых решений (Окончание) : В статье представлена завершающая часть адаптации фреймворка UniMixer средствами MQL5, включая построение SiameseNorm и объекта верхнего уровня CNeuronUniMixerBlock. Описана полная

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 19): Создание интерактивной палитры инструментов графической разметки : В этой статье мы создадим интерактивную палитру инструментов в MQL5 для рисования графиков с возможностью перетаскивания, изменения размера панелей и переключения тем. Мы

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 27): Инструмент выявления снятия ликвидности с MA-фильтромом : Понимание тонких механизмов, стоящих за движением цены, может дать вам серьезное преимущество. Одно из таких явлений – снятие ликвидности, то есть

Опубликована статья Внедрение в MQL5 практических модулей из других языков (Часть 06): Операции файлового ввода-вывода в MQL5, как в Python : В этой статье показано, как упростить сложные операции MQL5 с файлами, создав интерфейс в стиле Python для удобного чтения и записи. В ней объясняется, как

i-Regression Channel : Линейный канал регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудаленных сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии. Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 18): Скруглённые текстовые выноски с настройкой ориентации : В этой статье показано, как создавать закругленные речевые пузыри в MQL5, комбинируя закругленный прямоугольник с треугольником-указателем и управляя ориентацией (вверх, вниз, влево

Опубликована статья Самооптимизирующиеся советники на MQL5 (Часть 12): Построение линейных классификаторов с использованием факторизации матриц : В данной статье рассматривается важная роль матричного разложения в алгоритмической торговле, в частности в приложениях MQL5. От регрессионных моделей до

cm partial closing position : Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток. Автор: Vladimir Khlystov

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Модели пространства состояний : В основе большого количества рассмотренных нами ранее моделей лежит архитектура Transformer. Однако они могут быть неэффективны при работе с длинными последовательностями. И в этой статье я предлагаю познакомиться с

Опубликована статья Самооптимизирующиеся советники в MQL5 (Часть 11): Введение в основы линейной алгебры : В ходе этого обсуждения мы заложим основу для использования мощных инструментов линейной алгебры, реализованных в API матриц и векторов MQL5. Чтобы умело использовать этот API, нам необходимо

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Фреймворк кросс-доменного прогнозирования временных рядов (TimeFound) : В этой статье мы шаг за шагом собираем ядро интеллектуальной модели TimeFound, адаптированной под реальные задачи прогнозирования временных рядов. Если вас интересует практическая

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Унифицированное смешивание признаков для торговых решений (Основные компоненты) : В статье показана адаптация фреймворка UniMixer средствами MQL5 для анализа финансовых рынков. Модуль UniMixer сначала выполняет смешивание токенов на локальном масштабе

Опубликована статья Разработка инструментария анализа Price Action (Часть 25): Пробой фракталов по двум EMA : Price Action – это фундаментальный подход к выявлению прибыльных сетапов. Однако вручную отслеживать движение цены и паттерны бывает сложно и долго. Для решения этой задачи мы разрабатываем

Опубликована статья Внедрение в MQL5 практических модулей из других языков (Часть 05): Модуль Logging из Python — ведите логи профессионально : Интеграция модуля Logging языка Python с языком MQL5 предоставляет трейдерам систематический подход к ведению логов, упрощая процесс мониторинга, отладки и

Опубликована статья Гипотеза случайности: поиск скрытых паттернов в ценовых рядах : В статье описан тест гипотезы случайности для котировок на основе статистики хи-квадрат, построенной по частотам перекрывающихся s-цепочек. Показано, как формировать дискретные состояния и сравнивать наблюдаемые и

Опубликована статья Удаленный профессиональный риск-менеджер Forex на Python : Делаем удаленный профессиональный риск-менеджер Для Forex на Python, разворачиваем его на сервере по шагам. В процессе статьи поймем, как программно управлять рисками на Форекс, и как больше не слить депозит на Форекс

Опубликована статья Нелинейные признаки OHLC из эллиптических кривых : В статье рассматривается проекция дневных свечей EURUSD на эллиптическую кривую secp256k1 и извлечение 96 признаков (EC+TA) для прогноза направления следующей свечи в CatBoost. Показаны маппинг цен на кривую и конвейер обучения

Опубликована статья Индикатор сезонности по часам, дням недели и месяца : Статья объясняет, как разработать инструмент для анализа повторяющихся ценовых закономерностей на финансовых рынках — по дням месяца (1-31), дням недели (понедельник-воскресенье) или часам дня (0-23). Индикатор анализирует

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 16): Улучшенное сглаживание методом суперсэмплинга (SSAA) и рендеринг в высоком разрешении : Мы добавляем сглаживание на основе суперсэмплинга и рендеринг высокого разрешения на панель Canvas на MQL5, а затем понижаем дискретизацию до целевого