Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 95

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 66): Проблематика исследования в офлайн обучении : Обучение моделей в офлайн режиме осуществляется на данных ранее подготовленной обучающей выборки. Это дает нам ряд преимуществ, но при этом информация об окружающей среде сильно сжимается до размеров

Опубликована статья Фильтрация и извлечение признаков в частотной области : В этой статье мы рассмотрим применение цифровых фильтров к временным рядам, представленным в частотной области, с целью извлечения уникальных признаков, которые могут быть полезными для моделей прогнозирования. В статье "

DXY (USDX): Индикатор рассчитывает индекс доллара DXY (USDX) и строит его график. Автор: Михаил

ChannelZZ : Канальный ЗигЗаг Автор: Nikolay Kositsin

Bcrypt : Класс для работы с алгоритмом блочного шифрования. Автор: Romeu Bertho

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 16): Свежий взгляд на деревья решений : В последней части нашей серии о машинном обучении и работе с большими данными мы снова возвращаемся к деревьям решений. Эта статья предназначена для трейдеров, которые хотят понять роль деревьев

Опубликована статья Самоадаптирующийся алгоритм (Часть IV): Дополнительный функционал и тесты : Продолжаю наполнять алгоритм минимально необходимым функционалом, проведу тесты того, что получилось. Доходность получилась невысокая, но в статьях показана модель, которая позволяет в полностью

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм боидов, или алгоритм стайного поведения (Boids Algorithm, Boids) : В данной статье мы проводим исследование алгоритма Boids, в основе которого лежат уникальные примеры стайного поведения животных. Алгоритм Boids, в свою очередь

Опубликована статья Парадигмы программирования (Часть 1): Процедурный подход к разработке советника на основе ценовой динамики : Узнайте о парадигмах программирования и их применении в коде MQL5. В этой статье исследуются особенности процедурного программирования, а также предлагаются практические

ZigZag : Индикатор Зигзаг (ZigZag) соединяет отрезками точки перелома тенденции (существенные вершины и основания на ценовом графике). Параметр минимального изменения цен определяет количество пунктов, на который цена должна переместить, чтобы сформировать новую "Зиг" или "Заг" линию. Этот индикатор

Опубликована статья Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (гридер) : В данной статье мы научимся писать советники, которые работают сразу и в MetaTrader 4, и в MetaTrader 5. Для этого мы попробуем написать советник, работающий по принципу создания сетки из ордеров. Сеточники или гридеры — это

Keltner Channel : Канал Келтнера с некоторыми дополнительными опциями. Автор: Mladen Rakic

Close All Windows : Этот скрипт закрывает все окна выбранного символа, или все окна всех символов. Автор: Daniel Osuna de la Rosa

AutoSet SL TP : Советник для выставления Stop loss и Take profit. Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 7): Подбор группы с учётом форвард-периода : Подбор группы экземпляров торговых стратегий с целью улучшения результатов при их совместной работы мы прежде оценивали только на том же временном периоде, на котором проводилась оптимизация

Опубликована статья Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 5): Полосы Боллинджера на канале Кельтнера — Сигналы индикаторов : Под мультивалютным советником в этой статье понимается советник, или торговый робот, который может торговать (открывать/закрывать ордера

Опубликована статья Нестационарные процессы и ложная регрессия : Статья призвана продемонстрировать факт появления ложной регрессии при попытках применить регрессионный анализ к нестационарным процессам с помощью моделирования по методу Монте-Карло. В данной статье я хочу показать с помощью

Average Day Range : Индикатор среднего дневного диапазона. Автор: Artyom Trishkin

Опубликована статья Разметка данных в анализе временных рядов (Часть 4): Декомпозиция интерпретируемости с использованием разметки данных : В этой серии статей представлены несколько методов разметки временных рядов, которые могут создавать данные, соответствующие большинству моделей искусственного

Опубликована статья Пишем первую модель стеклянного ящика (Glass Box) на Python и MQL5 : Модели машинного обучения трудно интерпретировать, и понимание того, почему модели не совпадают с нашими ожиданиями, может очень сильно помочь в конечном итоге достичь нужного результата от использования таких

Опубликована статья Random Decision Forest в обучении с подкреплением : Random Forest (RF) с применением бэггинга — один из самых сильных методов машинного обучения, который немного уступает градиентному бустингу. В статье делается попытка разработки самообучающейся торговой системы, которая

Опубликована статья Интерпретация моделей: Более глубокое понимание моделей машинного обучения : Машинное обучение — сложная и полезная область для любого человека независимо от опыта. В этой статье мы погрузимся во внутренние механизмы, лежащие в основе создаваемых моделей, исследуем сложный мир

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм птичьего роя (Bird Swarm Algorithm, BSA) : В статье исследуется алгоритм BSA, основанный на поведении птиц, который вдохновлен коллективным стайным взаимодействием птиц в природе. Различные стратегии поиска индивидов в BSA, включая

MorningFlat_v3 : Версия индикатора для МТ4, ранее была опубликована для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25621 Автор: Ihor Herasko

Simple_Trailing_Stop_Loss (простой трейлинг стоп лосса) : Простой трейлинг стоп лосса у позиции открытой трейдером вручную. Автор: MrBrooklin

LifeHack Balance Equity : Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта. Автор: Vladimir Karputov

Exp_Slow-Stoch_Duplex : Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора Slow-Stoch, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Добавляем пользовательскую LLM в торгового робота (Часть 1): Развертывание оборудования и среды : Языковые модели (LLM) являются важной частью быстро развивающегося искусственного интеллекта, поэтому нам следует подумать о том, как интегрировать мощные LLM в нашу алгоритмическую

LinearRegression : В приложении к финансовым рынкам, этот метод обычно используется для определения моментов чрезмерного отклонения цен от "нормального" уровня. Построение линии тренда способом линейной регрессии основано на методе наименьших квадратов. Этот метод предполагает, что строится прямая

Опубликована статья Рецепты MQL5 - Сохраняем результаты оптимизации торгового эксперта по указанным критериям : Продолжим серию статей по программированию на MQL5. На этот раз рассмотрим, как можно получать результаты по каждому проходу оптимизации непосредственно во время оптимизации параметров