Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 43

Опубликована статья Разработка и тестирование торговых систем Aroon : В этой статье мы узнаем, как построить торговую систему Aroon, изучив основы индикаторов и необходимые шаги для создания торговой системы на основе индикатора Aroon. После создания этой торговой системы мы проверим, может ли она

Опубликована статья Как сделать графику более интересной: добавление фона : Многие рабочие терминалы содержат некое репрезентативное изображение, которое показывает что-то о пользователе, эти изображения делают рабочий стол более красивым и разнообразным. Давайте посмотрим, как сделать графику более

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 57): Стохастический маргинальный актер-критик (SMAC) : Предлагаем познакомиться с довольно новым алгоритмом Stochastic Marginal Actor-Critic (SMAC), который позволяет строить политики латентных переменных в рамках максимизации энтропии. При

Опубликована статья Реализация расширенного теста Дики-Фуллера в MQL5 : В статье показаны реализация расширенного теста Дики-Фуллера и его применение для проведения коинтеграционных тестов с использованием метода Энгла-Грейнджера. Проще говоря, тест ADF — это проверка гипотезы, которая позволяет нам

Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 10): Создание объектов из строки : План разработки советника предусматривает несколько этапов с сохранением промежуточных результатов в базе данных. Заново достать их оттуда можно только в виде строк или чисел, а не объектов. Поэтому

Опубликована статья Алгоритм кометного следа (Comet Tail Algorithm, CTA) : В данной статье мы рассмотрим новый авторский алгоритм оптимизации CTA (Comet Tail Algorithm), который черпает вдохновение из уникальных космических объектов - комет и их впечатляющих хвостов, формирующихся при приближении к

Pendulum EA: Торговая система работает с отложенными ордерами Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Прогнозирование на основе глубокого обучения и открытие ордеров с помощью пакета MetaTrader 5 python и файла модели ONNX : Проект предполагает использование Python для прогнозирования на финансовых рынках на основе глубокого обучения. Мы изучим тонкости тестирования

Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Morning/Evening Stars + MFI : С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной

Опубликована статья Насколько безопасно покупать продукты в MQL5 Маркете? : Мы запустили сервис по продаже торговых программ для MetaTrader 5 и сделали его безопасным. Мы постарались минимизировать все связанные с этим риски, чтобы вы смогли сконцентрироваться на самом главном - на поиске нужного

Moving Averages, multi-timeframe : Это индикатор Moving Average с возможностью расчета данных на любом таймфрейме (выше или ниже таймфрейма текущего графика). Поддерживаемые методы расчета скользящих средних: SMA , EMA , SMMA , LWMA , AMA , DEMA , TEMA , FRAMA и VIDYA . По сравнению с оригинальным

EMA CROSS: Пересечение двух iMA. Автор: Vladimir Karputov

Reversible martin-antimartin on RSI : Эксперт использует два варианта на выбор управления манименеджментом: мартин и антимартин, входа по рынку с выставлением стоп-лосса и тейк - профита Автор: Roman Shiredchenko

SuperWoodiesCCI : Индикатор, реализующий стратегию торгновли с использованием CCI Рис.1 Индикатор SuperWoodiesCCI Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Риск-менеджер для алгоритмической торговли : Целями данной статьи являются: доказать обязательность применения риск-менеджера, адаптация принципов контролируемого риска при торговле алгоритмически в отдельном классе, чтобы каждый смог самостоятельно убедиться в эффективности

Опубликована статья Свопы (Часть I) : Локирование и синтетические позиции : В данной статье я постараюсь расширить классическую концепцию своповых методов торговли, а так же расскажу почему я пришел к выводу, что данная концепция на мой взгляд заслуживает особого внимания и абсолютно рекомендована к

Опубликована статья Алгоритм эволюции панциря черепахи (Turtle Shell Evolution Algorithm, TSEA) : Уникальный алгоритм оптимизации, вдохновленный эволюцией панциря черепахи. Алгоритм TSEA эмулирует постепенное формирование ороговевших участков кожи, которые представляют собой оптимальные решения

SpreadSymbol : Индикатор спреда сразу нескольких брокеров. Автор: fxsaber

Опубликована статья Как разработать торговую систему на основе индикатора Envelopes : В этой статье я поделюсь с вами еще одним методом торговли по полосам. На этот раз мы будем работать с индикатором Envelopes (Конверты, Огибающие линии). Научимся создавать стратегии на основе этого индикатора

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 89): Трансформер частотного разложения сигнала (FEDformer) : Все рассмотренные нами ранее модели анализируют состояние окружающей среды в виде временной последовательности. Однако тот же временной ряд можно представить и в виде частотных

Опубликована статья Основы объектно-ориентированного программирования : Для использования объекто ориентированного программирования (ООП) вовсе не обязательно знать что такое полиморфизм, инкапсуляция... можно просто пользоваться его возможностями. В статье рассматриваются основные возможности ООП с

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 10): Нетрадиционная RBM : Ограниченные машины Больцмана (Restrictive Boltzmann Machines, RBM) представляют собой на базовом уровне двухслойную нейронную сеть, способную выполнять неконтролируемую классификацию посредством

Уровни Мюррея для текущего бара : Эффективный инструмент для прогнозирования финансовых рынков - уровни Мюррея (Murray Math) для текущего бара. Известный теоретик Томас Хеннинг Мюррей широко известен в мире современного трейдинга, поскольку фактически именно он адаптировал учение легендарного

Опубликована статья Критерий однородности Смирнова как индикатор нестационарности временного ряда : В статье рассматривается один из самых известных непараметрических критериев однородности — критерий Смирнова. Анализируются как модельные данные, так и реальные котировки. Приводится пример

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 2): Обучение и тестирование сети : В данной статье мы продолжим изучение нейронных сетей, начатое в предыдущей статье и рассмотрим пример использования в советниках созданного нами класса CNet. Рассмотрены две модели нейронной сети, которые показали

TypeToBytes: Побайтовая работа со структурами и стандартными типами данных Автор: fxsaber

Опубликована статья Пишем Twitter-клиент для MetaTrader: Часть 2 : Реализуем Twitter-клиент в виде MQL-класса, позволяющего отправлять твиты с картинками. Подключив всего один автономный include-файл, вы сможете публиковать твиты и выкладывать свои графики и сигналы. К статье прикреплен рабочий

Опубликована статья Готовые шаблоны для подключения индикаторов в экспертах (Часть 2): Индикакторы объёма и Билла Вильямса : В статье рассмотрим стандартные индикаторы из категории Объемов и индикаторов Билла Вильямса. Создадим готовые к применению шаблоны использования индикаторов в советниках —

Опубликована статья Индикаторы малой, промежуточной и основной тенденции : Предметом статьи является исследование возможности автоматизации торговли и анализа на основании некоторых идей из книги Джеймса Хьержика "Модель, Цена и Время. Применение теории Ганна в системах торговли" в виде индикаторов

Опубликована статья Эконометрический подход к поиску рыночных закономерностей: автокорреляция, тепловые карты и диаграммы рассеяния : Расширенное исследование сезонных характеристик: автокорреляция тепловые карты и диаграммы рассеяния. Целью текущей статьи является показать, что "память рынка" имеет