Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 75

Опубликована статья Тесты на перестановку Монте-Карло в MetaTrader 5 : В статье рассматриваются тесты на перестановку на основе перетасованных тиковых данных на любом советнике исключительно силами MetaTrader 5. Очевидно, что после экспорта файла необходимо записать, где он сохранен. Откройте его с

Super Trend Averages : Супертрендовый индикатор с возможностью выбрать для расчетов одну из 18 скользящих средних. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Эконометрические инструменты для прогнозирования волатильности: Модель GARCH : В статье дается описание свойств нелинейной модели условной гетероскедастичности(GARCH). На ее основе построен индикатор iGARCH для прогнозирования волатильности на один шаг вперед. Для оценки

Опубликована статья Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть IV). Торговые события : В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является облегчение написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. У нас

Bollinger bands squeeze : Сжатие полос Боллинджера Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Паттерны с примерами (Часть I): Кратная вершина : Статья начинает цикл рассмотрения разворотных паттернов в рамках алготрейдинга. Мы начнем мысль исследуя первое и самое интересное семейство данных паттернов которые берут начало из паттерна "Двойная вершина" и "Двойное дно"

Опубликована статья Как установить и использовать в расчетах OpenCL : Прошло уже больше года с того момента, как в MQL5 появилась нативная поддержка OpenCL. Однако еще далеко не все пользователи оценили по достоинству возможность использования параллельных вычислений в своих советниках, индикаторах

Опубликована статья Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии : В данной статье мы подробно рассмотрим такую систему, как мартингейл. Подумаем, можно ли ее применять, и как ее применять, чтобы максимально снизить риски. Самый главный этой простой системы — есть вероятность потерять весь

Опубликована статья Эксперименты с нейросетями (Часть 5): Нормализация входных параметров для передачи в нейросеть : Нейросети наше все. Проверяем на практике, так ли это. MetaTrader 5 как самодостаточное средство для использования нейросетей в трейдинге. Простое объяснение. Методы нормализации

Keltner Channel HTF : Индикатор Keltner Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах. Автор: Nikolay Kositsin

Two Stochastic Custom Filling : Две линии 'Main' от двух индикаторов iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с заливкой областей между линиями Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Нейросети это просто: Кусочно-линейное представление временных рядов : Данная статья несколько отличается от предыдущих работ данной серии. В ней мы поговорим об альтернативном представлении временных рядов. Кусочно-линейное представление временных рядов — это метод аппроксимации

Relative Momentum Index : Relative Momentum Index (RMI) — вариация на тему индикатора RSI. RMI, в отличие от RSI, сравнивает цену закрытия предыдущего дня не только с ценой закрытия на день ранее (как RSI), но и на большее количество дней назад. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм интеллектуальных капель воды (Intelligent Water Drops, IWD) : В статье рассматривается интересный алгоритм - интеллектуальные капли воды, IWD, подсмотренный у неживой природы, симулирующий процесс формирования русла реки. Идеи этого

Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen : Торговая система Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorPEMA_Digit с доливками по тренду Автор: Nikolay Kositsin

Standard Deviation Channels: Канал Стандартных Отклонений (Standard Deviation Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии. Author: John Smith

BW-ZoneTrade : Индикатор показывает "четвертое измерение" - окрашивает бары в зеленый, серый и красный цвета в соответствии с движущей силой рынка и ее производной, которые вычисляются при помощи индикаторов Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC). Идея индикатора "BW-ZoneTrade"

VR Smart Grid Lite: В данном примере реализована стратегия работы с сетками ордеров. Особенность алгоритма заключается в том, что советник закрывает сеть ордеров частично. Тем самым советник стремится приблизить общий тейк профит максимально к текущей цене. Такой подход позволяет быстро и эффективно...

Опубликована статья Нейросети это просто (Часть 97): Обучение модели с использованием MSFformer : При изучении различных архитектур построения моделей мы мало уделяем внимания процессу обучения моделей. В этой статье я попытаюсь восполнить этот пробел. Собранная первичная обучающая выборка позволяет

Опубликована статья Модифицированный советник Grid-Hedge в MQL5 (Часть I): Создание простого хеджирующего советника : Мы будем создавать простой хеджирующий советник в качестве основы для нашего более продвинутого советника Grid-Hedge, который будет представлять собой смесь классической сетки и

AMA STL Color MetaTrader 5 : Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA). Автор: LeonLexx

Опубликована статья Разработка торговой системы на основе индикатора Parabolic SAR : Это продолжение серии статей, в которых мы учимся строить торговые системы с использованием самых популярных индикаторов. В этой статье мы будем изучать индикатор Parabolic SAR. Также мы разработаем торговую систему

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 20): Выбор между LDA и PCA в задачах алготрейдинга на MQL5 : В этой статье мы рассмотрим методы уменьшения размерности и их применение в торговой среде MQL5. В частности, мы изучим нюансы линейного дискриминантного анализа (LDA) и анализа

Опубликована статья Разработка торгового робота на Python (Часть 3): Реализация торгового алгоритма на основе модели : Продолжаем цикл статей по созданию торгового робота на Python и MQL5. Сегодня решим задачу создания торгового алгоритма на Python. Для реализации торгового алгоритма на основе нашей

Опубликована статья Торговая техника RSI Deep Three Move : В статье представлена техника торговли RSI Deep Three Move в MetaTrader 5. Статья основана на новой серии исследований, демонстрирующих несколько торговых методов, основанных на RSI - техническом индикаторе для измерения силы и импульса

Опубликована статья Готовим мультисимвольные мультипериодные индикаторы : В статье рассмотрим принципы создания мультисимвольных мультипериодных индикаторов и получение от них данных в советниках и индикаторах. Рассмотрим основные нюансы использования мульти-индикаторов в советниках и индикаторах, и

Colored Zerolag MACD : Это версия ZeroLag MACD для MQL5. Автор: Farzin Sadeghi

Опубликована статья Алгоритм поиска в окрестности — Across Neighbourhood Search (ANS) : Статья раскрывает потенциал алгоритма ANS как важного шага в развитии гибких и интеллектуальных методов оптимизации, способных учитывать специфику задачи и динамику окружающей среды в пространстве поиска

Опубликована статья Введение в MQL5 (Часть 4): Структуры, классы и функции времени : В этой серии мы продолжаем раскрывать секреты программирования. В новой статье мы изучим в основы структур, классов и временных функций и получим новые навыки для эффективного программирования. Это руководство

Опубликована статья Нейросети это просто (Часть 96): Многоуровневое извлечение признаков (MSFformer) : Эффективное извлечение и объединение долгосрочных зависимостей и краткосрочных характеристик остаются важной задачей в анализе временных рядов. Правильное их понимание и интеграция необходимы для