Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 7

Опубликована статья Алгоритм искусственного электрического поля — Artificial Electric Field Algorithm (AEFA) : Статья представляет алгоритм искусственного электрического поля (AEFA), вдохновленный законом Кулона об электростатической силе. Алгоритм моделирует электрические явления для решения

Опубликована статья Модель глубокого обучения GRU на Python с использованием ONNX в советнике, GRU vs LSTM : Статья посвящена разработке модели глубокого обучения GRU ONNX на Python. В практической части мы реализуем эту модель в торговом советнике, а затем сравним работу модели GRU с LSTM (долгой

Trade Exchange : Модули для экспорта/импорта ордеров и сделок между советниками и терминалами. Автор: Ivan Titov

Опубликована статья Торговля спредами на рынке форекс с использованием фактора сезонности : В статье рассматриваются возможности формирования и предоставления отчетных данных по использованию фактора сезонности при торговле спредами на рынке форекс. Эта статья сообщает о том, как находить

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Модель двойного внимания для прогнозирования трендов : Продолжаем разговор об использовании кусочно-линейного представления временных рядов, начатый в предыдущей статье. И сегодня мы поговорим о комбинировании данного метода с другими подходами к анализу

KopierMaschineMT5 : KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Автор: Denis Nikolaev

Опубликована статья Эконометрические инструменты для прогнозирования волатильности: Модель GARCH : В статье дается описание свойств нелинейной модели условной гетероскедастичности(GARCH). На ее основе построен индикатор iGARCH для прогнозирования волатильности на один шаг вперед. Для оценки

Опубликована статья Шаблоны проектирования в программировании на MQL5 (Часть I): Порождающие шаблоны (Creational Patterns) : Существуют методы, которые можно использовать для решения типовых задач. Поняв один раз, как использовать эти методы, можно затем эффективно писать программы и применять

Опубликована статья Как установить и использовать в расчетах OpenCL: Прошло уже больше года с того момента, как в MQL5 появилась нативная поддержка OpenCL. Однако еще далеко не все пользователи оценили по достоинству возможность использования параллельных вычислений в своих советниках, индикаторах...

Опубликована статья Эксперименты с нейросетями (Часть 5): Нормализация входных параметров для передачи в нейросеть : Нейросети наше все. Проверяем на практике, так ли это. MetaTrader 5 как самодостаточное средство для использования нейросетей в трейдинге. Простое объяснение. Методы нормализации

Two Stochastic Custom Filling : Две линии 'Main' от двух индикаторов iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с заливкой областей между линиями Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Нейросети это просто: Кусочно-линейное представление временных рядов : Данная статья несколько отличается от предыдущих работ данной серии. В ней мы поговорим об альтернативном представлении временных рядов. Кусочно-линейное представление временных рядов — это метод аппроксимации

Validate: Проверка торговых советников Автор: fxsaber

ZZVolatility : Ещё один зиг заг. Автор: Aleksandr Slavskii

Standard Deviation Channels: Канал Стандартных Отклонений (Standard Deviation Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии. Author: John Smith

BW-ZoneTrade: Индикатор показывает "четвертое измерение" - окрашивает бары в зеленый, серый и красный цвета в соответствии с движущей силой рынка и ее производной, которые вычисляются при помощи индикаторов Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC). Идея индикатора "BW-ZoneTrade"...

VR Smart Grid Lite: В данном примере реализована стратегия работы с сетками ордеров. Особенность алгоритма заключается в том, что советник закрывает сеть ордеров частично. Тем самым советник стремится приблизить общий тейк профит максимально к текущей цене. Такой подход позволяет быстро и эффективно...

Опубликована статья Нейросети это просто (Часть 97): Обучение модели с использованием MSFformer : При изучении различных архитектур построения моделей мы мало уделяем внимания процессу обучения моделей. В этой статье я попытаюсь восполнить этот пробел. Собранная первичная обучающая выборка позволяет

ONNX trader : Пример бота со встроенной моделью машинного обучения, которая обучена на питоне и сохранена в формат ONNX. Автор: Maxim Dmitrievsky

Индикатор Price / Volume : Одна из простых фич для машинного обучения Автор: Yevgeniy Koshtenko

Опубликована статья Модифицированный советник Grid-Hedge в MQL5 (Часть I): Создание простого хеджирующего советника : Мы будем создавать простой хеджирующий советник в качестве основы для нашего более продвинутого советника Grid-Hedge, который будет представлять собой смесь классической сетки и

AMA STL Color MetaTrader 5: Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA). Автор: LeonLexx

Calendar : Календарь - фундаментальный анализ на истории и в реал-тайме. Author: fxsaber

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 20): Выбор между LDA и PCA в задачах алготрейдинга на MQL5 : В этой статье мы рассмотрим методы уменьшения размерности и их применение в торговой среде MQL5. В частности, мы изучим нюансы линейного дискриминантного анализа (LDA) и анализа

Опубликована статья Разработка торгового робота на Python (Часть 3): Реализация торгового алгоритма на основе модели : Продолжаем цикл статей по созданию торгового робота на Python и MQL5. Сегодня решим задачу создания торгового алгоритма на Python. Для реализации торгового алгоритма на основе нашей

Опубликована статья Готовим мультисимвольные мультипериодные индикаторы : В статье рассмотрим принципы создания мультисимвольных мультипериодных индикаторов и получение от них данных в советниках и индикаторах. Рассмотрим основные нюансы использования мульти-индикаторов в советниках и индикаторах, и

Опубликована статья Алгоритм поиска в окрестности — Across Neighbourhood Search (ANS) : Статья раскрывает потенциал алгоритма ANS как важного шага в развитии гибких и интеллектуальных методов оптимизации, способных учитывать специфику задачи и динамику окружающей среды в пространстве поиска

Опубликована статья Введение в MQL5 (Часть 4): Структуры, классы и функции времени : В этой серии мы продолжаем раскрывать секреты программирования. В новой статье мы изучим в основы структур, классов и временных функций и получим новые навыки для эффективного программирования. Это руководство

Опубликована статья Нейросети это просто (Часть 96): Многоуровневое извлечение признаков (MSFformer) : Эффективное извлечение и объединение долгосрочных зависимостей и краткосрочных характеристик остаются важной задачей в анализе временных рядов. Правильное их понимание и интеграция необходимы для

Опубликована статья Цветные буферы в мультисимвольных мультипериодных индикаторах : В статье пересмотрим структуру индикаторного буфера в мультисимвольных мультипериодных индикаторах и организуем вывод на график цветных буферов этих индикаторов. Одноцветный индикаторный буфер является обычным