Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 7

Опубликована статья Алгоритм Стрекозы — Dragonfly Algorithm (DA) : В данной статье рассмотрим алгоритм стрекозы (Dragonfly Algorithm, DA), вдохновлённый коллективным поведением стрекоз в природе — их способностью координировать полёт в стае, избегая столкновений, следуя за добычей и уклоняясь от

Опубликована статья Объединяем LLM, CatBoost и квантовые вычисления в единую торговую систему : В статье предлагается синтез новых технологий для преодоления ограничений классических индикаторов в аналитике рыночных данных. Показано, как языковые модели и квантовое кодирование могут выявлять скрытые

Опубликована статья От начального к среднему уровню: Технические индикаторы (II) : В этой статье мы покажем, как создать индикатор на MQL5, который рисует несколько скользящих средних на одном графике, сокращая объём дублирующегося кода. Используются iMA, буферы индикатора, CopyBuffer

Опубликована статья Разработка индикатора рыночной энтропии: торговая система, основанная на теории информации : В статье рассматривается разработка индикатора рыночной энтропии, основанного на принципах теории информации, для измерения неопределённости и информационного содержания финансовых

Ценовое действие, объемные блоки ордеров MT5 : Индикатор MT5 с открытым исходным кодом для определения подтверждённой рыночной структуры, объёмных блоков ордеров и оценки активности покупок/продаж. Author: German Emilio Camon

Liquidity Sweep Detector Indicator : Отмечает фрактальные максимумы/минимумы колебаний как уровни ликвидности, а затем выделяет стрелкой и (по желанию) ценной меткой тот самый бар, в котором цена выходит за пределы одного из этих уровней и затем закрывается обратно внутри него — это «свип

Опубликована статья Угловой анализ ценовых движений: гибридная модель прогнозирования финансовых рынков : Что такое угловой анализ финансовых рынков? Как использовать углы движения цен и машинное обучение для точного прогнозирования с точностью 67? Как совместить регрессионную и классификационную

Опубликована статья Нейронная сеть на практике: Градиентный спуск : В этой статье я постараюсь как можно проще и нагляднее изложить один из самых спорных вопросов, возникающих при обсуждении нейронных сетей: как найти наилучшую возможную точку или минимальную функцию потерь. Я покажу разницу между

Опубликована статья От начального к среднему уровню: Технические индикаторы (I) : В этой статье мы рассмотрим основные принципы использования технических индикаторов, встроенных в MetaTrader 5 и поддерживаемых этой платформой. Знание и понимание подобных индикаторов может значительно упростить

Опубликована статья Математика волатильности: Почему индикатор GRI достоин возвращения в ваш торговый терминал : Статья посвящена индикатору Gopalakrishnan Range Index (GRI/ROCI), который количественно оценивает "хаотичность" рынка через логарифм диапазона цен закрытия за заданный период. Показано

Опубликована статья MetaTrader 5 и экономический календарь MQL5: как превратить новости в воспроизводимую торговую систему : В статье системно изложен подход к новостной торговле в MetaTrader 5 на базе встроенного экономического календаря: структура данных, функции API, правила синхронизации времени

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Управление риском через распределение результатов (Объект верхнего уровня) : Продолжаем адаптацию AC-SRM для задач финансовых рынков и вводим нейронный слой для риск-чувствительной оценки распределения возможных результатов. CNeuronACSRM упорядочивает

Опубликована статья От простых кнопок закрытия до панели управления рисками на основе правил в MQL5 : В статье рассмотрено создание основанной на правилах панели управления рисками на графике в MetaTrader 5 с использованием Standard Library MQL5. В руководстве рассматриваются GUI на основе

Interactive On-Chart Risk Management and Execution Panel : Интерактивная панель графического интерфейса для MetaTrader 5, разработанная для трейдеров, торгующих вручную, и разработчиков квантитативных стратегий. Она автоматизирует динамическое определение размера позиции на основе точного процента

MT5 Vertical Scroll : Благодаря этому график в MT5 прокручивается так же, как график в TradingView, с кнопкой автоматической сброски Author: Rajesh Kumar Nait

Опубликована статья Нейронная сеть на практике: Пример реализации элемента XOR : В этой статье я постараюсь показать вам, уважаемый читатель, что не всё так, как кажется. Часто мы склонны думать, что всё устроено определённым образом, хотя на самом деле в итоге можем поверить в то, что не

Fair Value Gap Detector Indicator : Обнаруживает «разрывы справедливой стоимости» (ценовые дисбалансы), состоящие из 3 свечей, и отображает их в виде прямоугольников, которые остаются на графике до тех пор, пока цена не вернётся через разрыв. Обнаружение осуществляется только на полностью закрытых

Опубликована статья Реализация алгоритма усечённого метода Ньютона с сопряжёнными градиентами в MQL5 : В статье реализован оптимизатор на основе усечённого метода Ньютона с сопряжёнными градиентами (TNC) с покомпонентными ограничениями на переменные, а также подробно описаны его основные компоненты

Опубликована статья От начального к среднему уровню: Перегрузка операторов (VI) : Здесь мы реализуем удаление с помощью перегрузки операторов. Без сомнения, эту статью многим придётся изучать довольно долго, чтобы усвоить всё, что здесь будет показано. Хочу напомнить тебе, что то, что мы увидим, —

Server Clock and Daily Reset Hour : Бесплатная панель MetaTrader 5, доступная только для чтения, которая преобразует правило ежедневного сброса вашей проп-компании (указанное в любом часовом поясе, который использует компания) в фактическое серверное время вашего брокера, отображает обратный отсчет

Basket Protective Close : Закрывает корзину позиций, когда ее плавающий убыток достигает лимита, установленного в виде фиксированной суммы, процента от остатка на счете или процента от собственного капитала. Область применения: фильтрация по символу или магическим числам, опциональная цель по

Liquidity Void Decay Oscillator. : Осциллятор на основе подокна, который помечает бары с небольшим объемом торгов как «пробелы ликвидности» и присваивает оценку от 0 до 100 в зависимости от того, насколько быстро цена заполняет каждый из них, позволяя отличить быстро поглощаемый шум от уровней

Опубликована статья Три фильтра MACD на US_TECH100: Тестирование на данных брокера за пять лет : В этой статье тестируются три распространенных фильтра для стандартного пересечения MACD на US_TECH100 H1 с использованием нативных данных брокера за пять лет. Фильтры добавляются поэтапно: фильтр

Hurst Exponent Regime Switch Indicator : Рассчитывает скользящий показатель Херста цены с помощью анализа масштабированного диапазона (R/S) и отображает его в виде осциллятора с цветовой кодировкой, который сигнализирует, находится ли рынок в данный момент в тренде, возвращается ли он к среднему

Опубликована статья Как реализовать прогнозирование с помощью AutoARIMA в MQL5 : В статье представлена реализация алгоритма AutoARIMA на языке MQL5, позволяющего строить модели ARIMA без ручной настройки. Метод оценивает d с помощью эвристики на основе дисперсии, подгоняет модель ARMA(p,q)

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 23): CNN : Свёрточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNNs) — ещё один алгоритм машинного обучения, который, как правило, специализируется на разложении многомерных наборов данных на ключевые составные части

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Управление риском через распределение результатов (Вычислительная основа) : Продолжаем адаптацию AC-SRM к торговым задачам и переносим основные операции с распределением результатов на сторону OpenCL. Реализованы выборка из распределения, расчет

AAPL cfd - ORB strategy : Использование стратегии ORB при торговле CFD на акции AAPL Author: Andrew Pun Magar

Multi Timeframe Trend Dashboard Indicator : Компактная панель на графике, отображающая динамику текущего символа сразу на нескольких таймфреймах, каждый из которых анализируется независимо с помощью собственного пересечения быстрой и медленной скользящих средних. Не нужно переключаться между

Опубликована статья Использование Экономического календаря MQL5 для фильтрации новостей (Часть 4): Точное тестирование на истории со статическими данными : В этой статье реализован статический источник новостей на основе CSV для Тестера стратегий, позволяющий предварительно загружать и запрашивать