Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 20

Опубликована статья Пошаговое руководство по написанию советников в MQL5 для начинающих: Написание советников на MQL5 проще чем кажется, вы легко можете этому научиться. В этом руководстве вы познакомитесь с основными моментами, необходимыми для написания простого советника на основе конкретной...

HLine Greed : Горизонтальная сетка вверх с заданным шагом Автор: Vladimir Karputov

Sound Alert Entry Out : Советник-утилита: звук и Push-сообщение при входе и выходе из сделки Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Количественный анализ на MQL5: реализуем перспективный алгоритм : Разбираем вопрос, что такое количественный анализ, как его применяют крупные игроки, создадим один из алгоритмов количественного анализа на языке MQL5. Что такое количественный анализ на финансовом рынке

Pending open : Скрипт выставляет сетку отложенных ордеров Автор: Alexey Viktorov

Опубликована статья Кросс-валидация и основы причинно-следственного вывода в моделях CatBoost, экспорт в ONNX формат : В данной статье предложен авторский способ создания ботов с использованием машинного обучения. Так же как наши выводы часто ошибочны и нуждаются в проверке, так и результаты

Опубликована статья Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете: Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку для обеспечения единого стандарта качества. В этой статье мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают...

Опубликована статья Тестируем информативность разных типов скользящих средних : Мы все знаем важность скользящей средней для многих трейдеров. Существуют разные типы скользящих средних, которые могут быть полезны в торговле. Мы рассмотрим их и проведем простое сравнение, чтобы увидеть, какой из них

Простой трейлинг-стоп : Очень простой советник для сопровождения сделок трейлинг-стопом. Автор: Aleksandr Zakhvatkin

MACD zero line crossing: Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - пересечение нулевой линии Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 16): Функторы с многослойными перцептронами : Мы продолжаем рассматривать функторы и то, как их можно реализовать с помощью искусственных нейронных сетей. Мы временно оставим подход, который включал в себя прогнозирование волатильности, и попытаемся

Position Close Partial : Советник - утилита: производится частичное закрытие позиций по текущему символу Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 1): Сигналы на основе ADX в сочетании с Parabolic SAR : Под мультивалютным советником в этой статье понимается советник, или торговый робот, который может торговать (открывать/закрывать ордера, управлять

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Метод Нелдера-Мида, или метод симплексного поиска (Nelder–Mead method, NM) : Статья представляет полное исследование метода Нелдера-Мида объясняя, как симплекс — пространство параметров функции — изменяется и перестраивается на каждой итерации

Советник Os_Pro9 V.1 : Советник использует коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль. Автор: Борис Осипов

Скрипт удаления отложенных ордеров по времени: Скрипт удаляет отложенные ордера, когда время доходит до вертикальной линии. Author: Владимир

Vertical line: Индикатор рисует, а затем перемещает нарисованную вертикальную линию (OBJ_VLINE) на заданное время (часы и минуты). Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 15): Функторы с графами : Статья продолжает серию о реализации теории категорий в MQL5, рассматривая функторы как мост между графами и множеством. Мы вновь обратимся к календарным данным и, несмотря на их ограничения в использовании тестера

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Дифференциальная эволюция (Differential Evolution, DE) : В этой статье поговорим об алгоритме, который демонстрирует самые противоречивые результаты из всех рассмотренных ранее, алгоритм дифференциальной эволюции (DE). Идея дифференциальной

Библиотека для работы с COM-объектами.: Эта библиотека даёт возможность работать с COM-объектами, предоставленными некоторыми приложениями.Например: Excel, Word, Mathcad, Matlab. А также объект ADODB для работы с базами данных через драйвер ODBC.Библиотека работает и в MT4 и в MT5. Автор: Koldun

Вторая производная как фильтр линейного тренда : Вторая производная может сглаживать временные ряды, удалять циклические компоненты и выделять тренды. Автор: Aleksej Poljakov

Trade-Arbitrage: Несливающая система2 - использование неэффективности рынка (котирования) для 100%-го извлечения прибыли - арбитраж. Author: getch

SuperTrend: Индикатор SuperTrend. При помощи входного параметра "Show_Filling" можно изменить способ отрисовки индикатора (DRAW_FILLING). Автор: FxGeek Show_Filling=false: Show_Filling=true (стиль DRAW_FILLING):

Volume Extremes : Изменённый индикатор iVolumes - цветная гистограмма выше и ниже нуля, отображение экстремумов индикатора Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 7): Адаптивные методы оптимизации : В предыдущих статьях для обучения нейронной сети использовался метод стохастического градиентного спуска с применением единого коэффициента обучения для всех нейронов в сети. В данной статье предлагаю посмотреть в

MaxTrend: Поиск максимального без откатного тренда Author: Vladimir Khlystov

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 65): Дистанционно-взвешенное обучение с учителем (DWSL) : В данной статье я предлагаю Вам познакомиться с интересным алгоритмом, который построен на стыке методов обучения с учителем и подкреплением. Методы клонирования поведения, во многом

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 23): ФОРЕКС (IV) : Теперь создание происходит в той же точке, где мы преобразовывали тики в бары. Таким образом, если в процессе преобразования что-то пойдет не так, мы сразу же заметим ошибку. Это связано с тем, что тот

Market Way Multi: Мультивалютная версия индикатора MarketWay с реализацией истинного расчета корреляции инструментов Author: Олег Коновалов aka Regul

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 21): ФОРЕКС (II) : Мы продолжим строить систему для работы на рынке ФОРЕКС. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему необходимо сначала объявить загрузку тиков до загрузки предыдущих баров. Это решает проблему, но в то