Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 69

Standard Deviation Channels: Канал Стандартных Отклонений (Standard Deviation Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии. Author: John Smith

BW-ZoneTrade : Индикатор показывает "четвертое измерение" - окрашивает бары в зеленый, серый и красный цвета в соответствии с движущей силой рынка и ее производной, которые вычисляются при помощи индикаторов Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC). Идея индикатора "BW-ZoneTrade"

VR Smart Grid Lite: В данном примере реализована стратегия работы с сетками ордеров. Особенность алгоритма заключается в том, что советник закрывает сеть ордеров частично. Тем самым советник стремится приблизить общий тейк профит максимально к текущей цене. Такой подход позволяет быстро и эффективно...

Опубликована статья Нейросети это просто (Часть 97): Обучение модели с использованием MSFformer : При изучении различных архитектур построения моделей мы мало уделяем внимания процессу обучения моделей. В этой статье я попытаюсь восполнить этот пробел. Собранная первичная обучающая выборка позволяет

Индикатор Price / Volume : Одна из простых фич для машинного обучения Автор: Yevgeniy Koshtenko

Опубликована статья Модифицированный советник Grid-Hedge в MQL5 (Часть I): Создание простого хеджирующего советника : Мы будем создавать простой хеджирующий советник в качестве основы для нашего более продвинутого советника Grid-Hedge, который будет представлять собой смесь классической сетки и

AMA STL Color MetaTrader 5 : Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA). Автор: LeonLexx

Опубликована статья Разработка торговой системы на основе индикатора Parabolic SAR : Это продолжение серии статей, в которых мы учимся строить торговые системы с использованием самых популярных индикаторов. В этой статье мы будем изучать индикатор Parabolic SAR. Также мы разработаем торговую систему

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 20): Выбор между LDA и PCA в задачах алготрейдинга на MQL5 : В этой статье мы рассмотрим методы уменьшения размерности и их применение в торговой среде MQL5. В частности, мы изучим нюансы линейного дискриминантного анализа (LDA) и анализа

Опубликована статья Разработка торгового робота на Python (Часть 3): Реализация торгового алгоритма на основе модели : Продолжаем цикл статей по созданию торгового робота на Python и MQL5. Сегодня решим задачу создания торгового алгоритма на Python. Для реализации торгового алгоритма на основе нашей

Опубликована статья Торговая техника RSI Deep Three Move : В статье представлена техника торговли RSI Deep Three Move в MetaTrader 5. Статья основана на новой серии исследований, демонстрирующих несколько торговых методов, основанных на RSI - техническом индикаторе для измерения силы и импульса

Опубликована статья Готовим мультисимвольные мультипериодные индикаторы : В статье рассмотрим принципы создания мультисимвольных мультипериодных индикаторов и получение от них данных в советниках и индикаторах. Рассмотрим основные нюансы использования мульти-индикаторов в советниках и индикаторах, и

Colored Zerolag MACD : Это версия ZeroLag MACD для MQL5. Автор: Farzin Sadeghi

Опубликована статья Алгоритм поиска в окрестности — Across Neighbourhood Search (ANS) : Статья раскрывает потенциал алгоритма ANS как важного шага в развитии гибких и интеллектуальных методов оптимизации, способных учитывать специфику задачи и динамику окружающей среды в пространстве поиска

Опубликована статья Введение в MQL5 (Часть 4): Структуры, классы и функции времени : В этой серии мы продолжаем раскрывать секреты программирования. В новой статье мы изучим в основы структур, классов и временных функций и получим новые навыки для эффективного программирования. Это руководство

Опубликована статья Нейросети это просто (Часть 96): Многоуровневое извлечение признаков (MSFformer) : Эффективное извлечение и объединение долгосрочных зависимостей и краткосрочных характеристик остаются важной задачей в анализе временных рядов. Правильное их понимание и интеграция необходимы для

Опубликована статья Цветные буферы в мультисимвольных мультипериодных индикаторах : В статье пересмотрим структуру индикаторного буфера в мультисимвольных мультипериодных индикаторах и организуем вывод на график цветных буферов этих индикаторов. Одноцветный индикаторный буфер является обычным

Канал Дончиана : Канал Дончиана (Donchian Channel) - это индикатор волатильности, основанный на вычислении текущего ценового диапазона при помощи использования недавних наибольших и наименьших цен. Для вычисления канала Дончиана нужно лишь найти наибольший максимум и наименьший минимум цен за

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм поиска системой зарядов (Charged System Search, CSS) : В этой статье рассмотрим ещё один алгоритм оптимизации, инспирированный неживой природой - алгоритм поиска системой зарядов (CSS). Цель этой статьи - представить новый алгоритм

Опубликована статья Нейросети это просто (Часть 95): Снижение потребления памяти в моделях Transformer : Модели на основе архитектуры Transformer демонстрируют высокую эффективность, однако их использование осложняется большими затратами ресурсов как на этапе обучения, так и в процессе эксплуатации

FullDump : Торговая стратегия по индикаторам iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Поиск сигнала в промежутке от бара "0" до Depth of search . Покупка : RSI должен быть ниже 30, Цена должна достичь самой нижней полосы Боллинджера, Ждем, пока свеча переместится выше

Nadaraya-Watson estimator EA Simple : Простая стратегия по пользовательскому индикатору 'Nadaraya-Watson estimator EA Simple' Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Оптимизируем стратегию по графику баланса и сравниваем результаты с критерием "Balance + max Sharpe Ratio" : Рассмотрен еще один пользовательский критерий оптимизации торговых стратегий, основанный на анализе графика баланса. Для этого использовалось вычисление линейной регрессии

ColorXADX_HTF : Индикатор ColorXADX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах. Автор: Nikolay Kositsin

Fractals Alligator : Торговая стратегия на базе Fractals и Alligator Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть III). Оптимизация и новые инструменты : Развитие темы рисования графических объектов на графиках с помощью сочетаниях клавиш. В библиотеку добавлены новые инструменты, в частности, прямая, которая идёт по

Опубликована статья Разработка системы репликации (Часть 41): Начало второй фазы (II) : Если до этого момента вам всё казалось правильным, это значит, что вы на самом деле не задумываетесь о долгосрочной перспективе. Когда вы начинаете разрабатывать приложения, а со временем вам больше не приходится

Опубликована статья Торговля по каналам Дончиана : В статье разрабатываются и тестируются несколько стратегий на основе канала Дончиана с применением различных индикаторных фильтров. Проводится исследование и сравнительный анализ их работы. 1. Канал Дончиана + ADX. Условия этой системы: Происходит

Опубликована статья Разработка системы репликации (Часть 40): Начало второй фазы (I) : Сегодня поговорим о новой фазе системы репликации/моделирования. На данном этапе разговор станет поистине интересным, а содержанием довольно насыщенным. Я настоятельно рекомендую вам внимательно прочитать статью и

Опубликована статья Алгорим оптимизации химическими реакциями — Chemical reaction optimisation, CRO (Часть II): Сборка и результаты : Во второй части статьи мы соберем химические операторы в единый алгоритм и представим подробный анализ результатов его работы. Узнаем, как метод оптимизации