Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 4

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 18): Введение в теорию четвертей (III) — Quarters Board : В этой статье мы улучшим оригинальный скрипт Quarters, добавив доску Quarters Board — инструмент, позволяющий переключать уровни четвертей непосредственно на

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Адаптация прогноза при смене рыночного режима (OpenCL примитивы) : Статья продолжает практическую реализацию фреймворка OMPB для адаптации прогнозных моделей к смене рыночного режима. Рассматриваем вычислительную декомпозицию фреймворка и реализуем

Опубликована статья От начального до среднего уровня: Перегрузка операторов (V) : В этой статье мы рассмотрим, как изменить код, чтобы реализовать решение, совершенно отличающееся от того, что многие считают возможным в MQL5. Важное замечание: чтобы правильно понять данный материал, необходимо

Опубликована статья Разработка индикатора Volume Bubble на MQL5 с использованием стандартного отклонения : В статье показано, как создать индикатор Volume Bubble на MQL5, который визуализирует рыночную активность с использованием статистической нормализации. В нем рассматривается работа с тиковым и

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 72): Создание индикатора заполнения гэпов на MQL5 : Инструмент заполнения гэпов выходного дня для MetaTrader 5, готовый к использованию советниками: он обнаруживает гэпы, подтверждает их полное заполнение и записывает

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 98): Использование сигма-точечного фильтра Калмана и капсульной сети в пользовательском классе сигналов : В этой статье представлен пользовательский класс CSignalUKFCapsNet, написанный на MQL5. Этот класс используется с

Опубликована статья Пошаговое руководство по написанию советников в MQL5 для начинающих : Написание советников на MQL5 проще чем кажется, вы легко можете этому научиться. В этом руководстве вы познакомитесь с основными моментами, необходимыми для написания простого советника на основе конкретной

Опубликована статья Математические модели в сеточных стратегиях : В этой статье мы рассмотрим применение математики к сеточным стратегиям. Мы разберем основные принципы работы стратегии, её преимущества и недостатки. Вы узнаете, как построить торговую сетку, задавать оптимальные параметры и

Опубликована статья От начального до среднего уровня: Словно мыльные пузыри : В этой статье будет объяснен очень простой и легкий для понимания механизм, целью которого является сортировка любого массива. В ней мы увидим, что полученный результат не всегда соответствует ожиданиям, поэтому для

Опубликована статья Моделирование рынка: В единстве — сила (III) : В этой статье я представлю нашу систему для моделирования рыночных операций. Хотя всё уже практически завершено, ещё остаётся реализовать некоторые вещи и внести несколько изменений. Однако, признаюсь, после всего, что мы уже

Опубликована статья От начального до среднего уровня: Перегрузка операторов (IV) : В этой статье мы сделаем первое приближение к тому, чтобы показать, как можно реализовать перегрузку оператора индексации, а также оператора присваивания, стараясь предложить всем практический и интересный подход. То

Опубликована статья Пайплайны Codex: от Python до MQL5 для выбора индикаторов — анализ ETF XLF по нескольким кварталам с применением машинного обучения : Мы продолжаем рассматривать, как можно выстроить пайплайн выбора индикаторов при работе с «нетипичным» активом в MetaTrader. MetaTrader 5 в первую

Опубликована статья 3D-визуализация без внешних библиотек: как MetaTrader 5 раскрывает результаты оптимизации через MQL5 + DX11 : Описывается практическое применение DirectX 11 и встроенных средств MQL5 для создания 3D-визуализаций и интерактивных интерфейсов в MetaTrader 5. В центре внимания —

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 74): Создание советника MQL5 на основе буферов индикатора : В этой статье реализован советник MQL5, который подключается к индикатору гэпов выходного дня через iCustom() и CopyBuffer() и считывает шесть буферов с сигналами

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 97): Использование выпуклой оболочки и миниатюрной GRU-сети в пользовательском классе трейлинг-стопа : В этой статье рассматривается пользовательский класс Мастера MQL5 для трейлинг-стопов. Пользовательский класс

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 73): Построение системы торговых сигналов для гэпов выходного дня в MQL5 : Мы расширяем инструментарий для работы с гэпами выходного дня индикатором, который преобразует структуру гэпа в торговые сигналы. Когда цена

Опубликована статья Моделирование рынка: В единстве — сила (II) : До сих пор приложение, разрабатываемое в рамках этой серии статей, было сосредоточено исключительно на моделировании графической части. Однако, чтобы получить более полную систему, в которой мы сможем протестировать советник в рамках

Центр гравитации Элерса - Center of Gravity J. F. Ehlers : Центр гравитации является осциллятором, разработанным Джоном Элерсом и представленном в майском выпуске журнала "Stocks & Commodities" (2002г.). Центр гравитации имеет по существу нулевое отставание и позволяет четко определять поворотные

Опубликована статья Видео: Настройка MetaTrader 5 и MQL5 для простой автоматизированной торговли : В этом небольшом видеокурсе вы узнаете, как скачать, установить и настроить MetaTrader 5 для автоматизированной торговли. Вы также узнаете, как настроить график и параметры автоматизированной торговли

Опубликована статья Причинный граф как признак машинного обучения : В статье условный граф причинности Грейнджера по 10 валютным парам и трём таймфреймам преобразуется в числовые признаки для CatBoost и MQL5. Абляция сравнивает модели price-only, graph-only и price+graph: графовые признаки почти не

Опубликована статья От начального до среднего уровня: Перегрузка операторов (III) : В этой статье мы рассмотрим, как реализовать перегрузку как логических операторов, так и операторов сравнения. Для этого требуется определённая осторожность и немалая доля внимания. Даже небольшая оплошность при

Broker Profiler : Prints the symbol properties that make the same EA behave differently on another broker: trading hours, contract size, tick value, spread statistics, swap cost and real session coverage. Read-only, does not trade. Автор: Dmytro Polhorodnyk

Опубликована статья Моделирование рынка: В единстве — сила (I) : Мы подходим к финишной прямой. Разработка системы репликации/моделирования почти завершена. Конечно, нам ещё предстоит доделать кое-что, но по сравнению со всем, что мы уже сделали, реализовать оставшееся будет несложно. Однако всё

Опубликована статья Алгоритм оптимизации на основе приспособленности — Fitness Dependent Optimizer (FDO) : Разбираем FDO — алгоритм, вдохновлённый роением пчёл, но интересный не пчёлами. Формулы просты, но направление шага фиксирует агента на луче к глобально лучшему, сводя поиск к одной степени

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Адаптация прогноза при смене рыночного режима (OMPB) : В статье разбирается фреймворк OMPB для онлайн-калибровки прогнозов при сдвиге распределения временных рядов. Рассматриваются архитектура, PAC-Bayes сертификат с учётом временной зависимости и измерение

Опубликована статья Пайплайны Codex: от Python к MQL5 для выбора индикаторов — анализ ETF FXI за несколько кварталов : Мы продолжаем рассматривать возможности использования MetaTrader за пределами «зоны комфорта» форекс-трейдинга, обратив внимание на ещё один торгуемый актив — ETF FXI. В отличие от

Опубликована статья Синхронизация графиков для удобного технического анализа : Синхронизация графиков для упрощения технического анализа обеспечивает единообразное отображение графических объектов, таких как линии тренда, прямоугольники или индикаторы, на всех временных интервалах для одного и того

Опубликована статья Моделирование рынка: Position View (XX) : В этой статье мы рассмотрим, как изменить код индикатора позиции, чтобы создать своего рода тень, которая позволит нам увидеть, где в данный момент находится цена, всё ещё актуальная на торговом сервере. Этот механизм призван облегчить

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Сквозная многомерная модель прогнозирования временных рядов (Основные компоненты) : Предлагаем познакомиться с новой реализацией ключевых компонентов Фреймворка GinAR — адаптивного алгоритма для работы с графовыми временными рядами. В статье шаг за шагом

Опубликована статья Реализация шаблона "Декоратор" в MQL5: Добавление логирования, измерения времени выполнения и фильтрации к любому индикатору без изменения исходного кода : Сквозные аспекты, такие как логирование, измерение времени и пороговая фильтрация, не должны находиться внутри классов