Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 4

Volume Profile + Range v6.0 : Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы. Автор: Olexiy Polyakov

Опубликована статья Фильтрация Вьеториса — Рипса в MQL5: Построение симплексов и граничной матрицы : Мы преобразуем облако точек, построенное с помощью вложения ценового ряда, в фильтрацию Вьеториса — Рипса и соответствующую ей граничную матрицу. В статье вершины, ребра и треугольники перечисляются

Опубликована статья Индикатор скользящего коэффициента Шарпа с доверительными границами в MQL5 : В данной статье представлен пользовательский индикатор для MetaTrader 5, который вычисляет скользящий коэффициент Шарпа в годовом выражении и отображает полосы статистической значимости с настраиваемой

Опубликована статья Метаразметка классических стратегий (Часть 2): Фильтрация сделок по ADX и определение размера позиций : Пересечение линий DI часто дает сигналы на боковом рынке, где +DI и -DI колеблются без устойчивого преобладания одной из линий. Мы создаем двухслойную гибридную модель

Опубликована статья Разработка динамического мультивалютного советника (Часть 9): Фильтрация шума исполнения с учетом микроструктуры рынка : В статье представлен фильтр исполнения для нескольких торговых инструментов, который оценивает качество рынка в реальном времени, прежде чем разрешить сделку

Опубликована статья Конструирование признаков для машинного обучения (Часть 6): Признаки микроструктуры рынка в MQL5 : В статье представлен CMicrostructureFeatures — класс на языке MQL5 для расчета признаков микроструктуры рынка на уровне баров: спреда Ролла и ценового воздействия по Роллу, спреда и

Опубликована статья Адаптивное сглаживание цен в MQL5: фильтр Калмана с оценкой шума без внешних библиотек : Скользящие средние с фиксированным весовым коэффициентом вносят запаздывание, которое не учитывает смену рыночных режимов. В данной работе представлен индикатор на основе адаптивного

Опубликована статья Форма ценового ряда: введение в топологический анализ данных и вложение Такенса в MQL5 : В статье представлены практические основы анализа формы ценовых рядов в MQL5. Реализовано вложение Такенса с временной задержкой для построения облака точек в фазовом пространстве, а также

Опубликована статья Поиск торгового преимущества (Часть 1): Использование дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и импульсной нейронной сети (SNN) в торговом роботе : В этой статье мы приводим аргументы в пользу сочетания дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и импульсной нейронной сети (SNN) в

Опубликована статья Интерактивное управление зонами спроса и предложения на MQL5 (часть I): От ручной работы к автоматизации жизненного цикла : Заменяет статические графические объекты автоматизированными зонами с сохраняемым состоянием, управляемыми классом-оболочкой CZone. Система синхронизирует

Опубликована статья Запускаем MetaTrader VPS впервые — пошаговая инструкция : Всем, кто использует торговые советники или подписки на сигналы, рано или поздно понадобится надежный круглосуточный хостинг для торговой платформы. Мы рекомендуем использовать MetaTrader VPS по целому ряду причин. Платить

Опубликована статья Кэширование метаданных символов и расписаний торговых сессий в MQL5: Устранение лишних вызовов SymbolInfo в мультисимвольных советниках : В этой статье представлен CSymbolMetaCache — программный слой на MQL5, который при запуске советника заранее загружает спецификации контрактов

Опубликована статья Пользовательские инструменты отладки и профилирования для разработки на MQL5 (Часть II): Профилирование советников и тестирование торговой логики : Мы создаём компактный профилировщик, который записывает в CSV количество вызовов, минимальное, максимальное и среднее время

Опубликована статья Фундаментальные модели для торговли (Часть III): Запуск генеративной ИИ-модели прогнозирования в MetaTrader 5 : Мы демонстрируем отображение прогнозов Kronos на графике в реальном времени средствами MQL5 и пайплайн оценки, спроектированный для исключения заглядывания в будущее

Опубликована статья Конструирование признаков для машинного обучения (Часть 5): Микроструктурные признаки на Python : В статье представлен набор микроструктурных признаков из главы 19, реализованный в модуле afml.features.microstructure, и описана двухуровневая архитектура для работы как только с

Опубликована статья Инжиниринг признаков для машинного обучения (Часть 7): Энтропийные признаки в Python : В статье представлены готовые к промышленной эксплуатации оцениватели энтропии (Шеннона, подстановочный, Лемпеля — Зива, Контоянниса), работающие с последовательностями, закодированными по

Опубликована статья Фундаментальные модели для торговли (Часть II): Декодирование, авторегрессия и точный KV-кэш : Мы завершаем нативную реализацию Kronos на MQL5: создаем декодировщик, этапы decode_s1 и decode_s2 предиктора с подводными камнями перекрестного внимания и авторегрессионный цикл

Опубликована статья Метаразметка классических стратегий (Часть 1): Фильтрация сделок по RSI и определение размера позиций : В условиях тренда RSI накапливает убытки, поскольку генерирует сигнал при каждом пересечении порога независимо от рыночного режима. Вторичный классификатор на основе случайного

Опубликована статья Разработка индикатора снятия ликвидности STF Liquidity Sweep на языке MQL5 : В статье представлен динамический индикатор для MetaTrader 5, который выявляет снятия ликвидности используя логику определения точек разворота, соотношение теней свечей и подтверждения от паттернов

Опубликована статья Фундаментальные модели для торговли (Часть I): Нативная реализация Kronos средствами MQL5 : Kronos — предварительно обученная модель-трансформер, которая моделирует бары OHLCV так же, как языковая модель предсказывает слова. Мы с нуля реализуем ее токенизатор/кодировщик и блок

TradeTransactions : Доступ к данным OnTradeTransaction в любом месте программы Асинхронные торговые приказы обладают огромным преимуществом - высокая скорость при массовой отправке. Однако, распространению таких приказов мешает некоторое неудобство - данные о результате приказа возможно увидеть

Опубликована статья Быстрое погружение в MQL5 : Вы решили изучить язык программирования торговых стратегий MQL5, но ничего о нем не знаете? Мы постарались взглянуть на MQL5 и терминал MetaTrader 5 глазами новичка и написали эту небольшую вводную статью. Из неё вы сможете получить краткое

Опубликована статья Разработка классического индикатора "Крестики-нолики" на языке MQL5 : В данной статье на языке MQL5 реализован пользовательский индикатор Point and Figure («Крестики-нолики»), который отображает движение цены в столбцы X/O, используя фиксированный размер клетки и логику разворота

Опубликована статья Изучение MQL5 от новичка до профи (Часть I): Начинаем программировать : Эта статья является вводной для целого цикла статей о программировании. Здесь предполагается, что читатель вообще не сталкивался с программированием раньше. Поэтому начинаю я с самых основ. Уровень знания

Опубликована статья Сила MetaTrader 5: от пошаговой отладки до защиты EX5 в одной среде : В статье рассматривается комплексный подход к разработке торговых алгоритмов: от настройки проекта и отладки логики до защиты готового продукта. Разбираются встроенные инструменты MetaEditor, включая пошаговый

Опубликована статья Создание системы торговой аналитики (Часть 4): Сводные метрики и дашборд : В этой статье мы расширяем существующий бэкенд Flask, чтобы рассчитывать аналитические показатели эффективности на основе сохраненных закрытых сделок MetaTrader 5 и предоставлять их как в формате JSON, так

Опубликована статья Альтернатива тиковому объему: Измерение рыночной активности по интервалам ожидания между котировками : Тиковый объем в основном отражает время суток, а его окончательное значение известно только после закрытия бара. Мы строим индикатор активности, который обновляется в реальном

Опубликована статья Построение моделей волатильности в MQL5 (Часть III): Реализация алгоритма SLSQP для оценки моделей : На языке MQL5 реализован оптимизатор SLSQP для устранения расхождений в параметрах между библиотекой волатильности и модулем ARCH для Python. В статье подробно описаны обработка

Опубликована статья RiskGate: Централизованное управление рисками для нескольких советников : Во многих конфигурациях MetaTrader 5 на одном счете работают несколько советников, поэтому управление рисками оказывается разрозненным, а экспозиция по коррелирующим инструментам остается незамеченной. В

Опубликована статья Создание индикатора для моделирования будущих свечей после пересечения EMA в MQL5 : Пользовательский модуль моделирования будущих свечей обнаруживает пересечения быстрой и медленной EMA и сразу же строит проекцию синтетических свечей после сигнального бара. Он формирует тела и