Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 4

Опубликована статья Использование самоорганизующихся карт Кохонена в трейдинге : Важной особенностью самоорганизующихся карт Кохонена (Kohonen Self-Organizing Maps) является их способность отображать многомерные пространства признаков на плоскость. Представление данных в виде двумерной карты

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 33): Создание системы распознавания гармонического паттерна "Shark" с использованием Price Action : В этой статье мы разрабатываем систему распознавания паттернов "Shark" (акула) на языке MQL5, которая определяет бычьи и медвежьи

Опубликована статья Нейросетевой торговый советник на базе PatchTST : Статья представляет революционную архитектуру PatchTST — специально адаптированный трансформер для анализа финансовых временных рядов, который разбивает рыночные данные на патчи из 16 баров для эффективной обработки. Подробно

Опубликована статья Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете : Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку для обеспечения единого стандарта качества. В этой статье мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают

Опубликована статья Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5 : В статье рассматривается практическое применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5, включая математические основы метода и его использование в языке MQL5. L1-фильтр позволяет выделять кусочно-линейные тренды, сохраняя ключевую

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: От единственного прогноза к пространству рыночных сценариев (сценарное кросс-внимание) : Статья вводит промежуточный слой между Forecast и торговой политикой. CNeuronScenarioCrossAttention по отдельности анализирует сценарии, не смешивая их траектории

Опубликована статья Модификация Алгоритма оптимизации динго — Dingo Optimization Algorithm M (DOAm) : Представленная в статье авторская модификация алгоритма динго высоко подняла планку для поиска лучшего из лучших алгоритма оптимизации. Возможны ли еще более высокие результаты? Зададимся вопросом

Опубликована статья Анализ CSV-данных (Часть 2): Построение конвейера экспорта и парсинга CSV промышленного уровня для количественного анализа стратегий : Файловая система MQL5 работает в строгой песочнице. Понимание флагов доступа и правил разрешения путей лежит в основе любого надёжного пайплайна

Опубликована статья Автоматизация классических рыночных методов в MQL5 (Часть 1): Накопление и распределение по Вайкоффу : В статье описывается советник MQL5, автоматизирующий обнаружение накопления и распределения по Вайкоффу с помощью конечного автомата. Перед открытием позиций в точках LPS или

Опубликована статья Ручное тестирование на исторических данных в тестере стратегий MetaTrader 5 с кнопками Buy/Sell на графике : Узнайте, как создать советника для ручного тестирования в визуальном тестере MetaTrader 5, добавив кнопки на графике с помощью CButton, размещая ордера через CTrade и

Опубликована статья Многопоточный торговый робот с машинным обучением: От концепции до реализации : Статья представляет пошаговую разработку многопоточного торгового робота с машинным обучением на Python и MetaTrader 5. Рассматривается архитектура системы — от сбора данных и создания технических

Опубликована статья Кодирование свечных моделей (Часть 2): Моделирование движения цены в виде упорядоченной последовательности : Разработка инструментов на основе перестановок в MQL5 обеспечивает систематический способ анализа комбинаций свечных паттернов для торговых стратегий. В этой статье

Опубликована статья Анализ CSV-данных (Часть 1): Механизм экспорта CSV при многоядерной оптимизации в MQL5 : При многоядерной оптимизации в MetaTrader 5 результаты могут незаметно теряться, когда параллельные агенты одновременно обращаются к одному CSV-файлу. Повторно используемый механизм экспорта

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 79): Использование осцилляторов Gator и A/D в обучении с учителем : В предыдущей статье мы завершили рассмотрение сочетания осцилляторов Gator и накопления/распределения при их обычном использовании на основе генерируемых

Опубликована статья Можно ли запустить DOOM в MetaTrader 5: DLL, рендеринг и ввод через MQL5? : В этой статье показано, как запустить DOOM в MetaTrader 5, интегрировав нативную DLL Windows с советником MQL5. Мы рассмотрим сборку DLL, рендеринг буфера кадра в реальном времени с помощью

Опубликована статья Система аудита счета в MQL5 (Часть 1): Проектирование пользовательского интерфейса : В этой статье мы разработаем слой пользовательского интерфейса системы аудита счёта в MQL5 с использованием классов CChartObject. Создадим размещаемую на графике информационную панель

Опубликована статья Стать хорошим программистом (Часть 7): как стать успешным исполнителем во Фрилансе : Хотите стать успешным исполнителем во Фрилансе MQL5.Community? Тогда рекомендую почитать советы из этой статьи. Не откликайтесь на работу, если не знаете наверняка, как будете ее выполнять, даже

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 78): Стратегии на основе осцилляторов Gator и A/D для повышения устойчивости на рынке : В статье представлена вторая часть структурированного подхода к торговле с использованием осцилляторов Gator и

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 77): Использование индикаторов Gator и AD (Accumulation/Distribution) : Осциллятор Gator Билла Вильямса и осциллятор накопления/распределения образуют еще одну пару индикаторов, которую можно совместно использовать в

Опубликована статья Валютный граф и справедливая цена 28 пар через DFS по кросс-путям : В статье показано, как вместо треугольного арбитража использовать полный валютный граф из 8 валют и 28 пар. Для каждой пары DFS перечисляет простые кросс‑пути длиной от 2 до N рёбер, а справедливая цена

BestInterval : Вычисление лучшего интервала торговли. Автор: fxsaber

Опубликована статья Разработка самовосстанавливающегося советника в MQL5 (Часть 1): Архитектура постоянного хранения состояния сделки : В этой статье показано, как построить базовую архитектуру постоянного хранения состояния для самовосстанавливающегося советника в MQL5 с использованием SQLite

Опубликована статья Алгоритм бактериальной эволюции Нумаоки для быстрой адаптации (NBE) : Рассматриваем модель Нумаоки как агентную колонию с энергией, гибелью-делением и плазмидным переносом, ориентированную на быструю адаптацию. Переносим её в каркас C_AO: энергобаланс с популяционно-относительным

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 32): Создание системы распознавания гармонического паттерна "5 Drives" с использованием Price Action : В этой статье мы разрабатываем систему распознавания паттернов "5 Drives" на языке MQL5, которая определяет бычьи и медвежьи

Опубликована статья Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 6): Построение единого фреймворка дисциплины на MQL5 : В статье представлен унифицированный фреймворк обеспечения дисциплины на MQL5, которая объединяет модули белого списка символов, торговых часов и новостных фильтров, а также

Опубликована статья Создание индикатора ZigZag со статистикой волн в MQL5 : Индикатор ZigZag дополняется количественной оценкой длин волн: для восходящих и нисходящих движений считаются текущая длина, максимум, минимум, среднее и медиана, обновляемые на каждом новом баре. Разбираются ключевые

Опубликована статья Рыночные секреты Ларри Уильямса (Часть 2): Автоматизация торговой системы на основе рыночной структуры : Узнайте, как автоматизировать концепции рыночной структуры Ларри Уильямса в MQL5, создав полноценный советник, который считывает свинговые точки, генерирует торговые сигналы

Опубликована статья Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 11): Улучшение футпринт-графика с помощью слоёв рыночной структуры и ордер-флоу : В статье MQL5-индикатор футпринт-графика расширяется слоями рыночной структуры и ордер-флоу: барами объёмного профиля, точкой контроля (Point of

Опубликована статья Кодирование свечных моделей (Часть 1): Алфавитная система для выявления сигналов : Мы представляем основанный на правилах алфавит для анализа ценовых движений на основе свечных графиков, который сопоставляет измеримые формы и направления с буквенными кодами (A/a, H/h, E/e, G/g

TesterCache : Чтение/Запись opt-файлов оптимизационных кешей MT5-тестера Автор: fxsaber